{"id":7162,"date":"2026-09-16T17:49:36","date_gmt":"2026-09-16T17:49:36","guid":{"rendered":"http:\/\/french.arabpsychology.com\/statistics\/comment-effectuer-test-normalite-excel-etape-par-etape\/"},"modified":"2026-09-16T17:49:41","modified_gmt":"2026-09-16T17:49:41","slug":"comment-effectuer-test-normalite-excel-etape-par-etape","status":"publish","type":"psych_stat","link":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/?psych_stat=comment-effectuer-test-normalite-excel-etape-par-etape","title":{"rendered":"Comment effectuer un test de normalit\u00e9 dans Excel (\u00e9tape par \u00e9tape)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019analyse quantitative des donn\u00e9es en sciences humaines, et tout particuli\u00e8rement en psychologie exp\u00e9rimentale et clinique, repose sur une mod\u00e9lisation rigoureuse de la variabilit\u00e9 interindividuelle. Lors de l&rsquo;administration d&rsquo;\u00e9preuves psychom\u00e9triques, d&rsquo;\u00e9chelles d&rsquo;auto-\u00e9valuation ou de t\u00e2ches chronom\u00e9triques, les chercheurs postulent tr\u00e8s fr\u00e9quemment que les scores observ\u00e9s se distribuent selon une courbe en cloche sym\u00e9trique. Cette assomption th\u00e9orique constitue l&rsquo;un des piliers cardinaux sur lesquels reposent les mod\u00e8les inf\u00e9rentiels les plus puissants de la biom\u00e9trie et de la statistique classique. Cependant, pr\u00e9sumer de la normalit\u00e9 d&rsquo;une s\u00e9rie empirique sans en administrer la preuve empirique expose le chercheur \u00e0 des distorsions m\u00e9thodologiques majeures, conduisant \u00e0 des inf\u00e9rences erron\u00e9es et \u00e0 une reproductibilit\u00e9 compromise des r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux.<\/p>\n<p>Le recours \u00e0 des logiciels d&rsquo;analyse de pointe tels que SPSS, R ou SAS est fr\u00e9quent dans les laboratoires de recherche contemporains. N\u00e9anmoins, l&rsquo;omnipr\u00e9sence, l&rsquo;accessibilit\u00e9 universelle et la transparence algorithmique de Microsoft Excel en font un environnement de calcul remarquablement formateur et parfaitement op\u00e9rationnel pour la v\u00e9rification empirique des postulats distributionnels. Contrairement aux syst\u00e8mes automatis\u00e9s \u00ab en bo\u00eete noire \u00bb, l&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;un test de normalit\u00e9 au sein d&rsquo;un tableur impose la d\u00e9composition minutieuse des moments statistiques d&rsquo;ordre sup\u00e9rieur, offrant ainsi au psychologue, au clinicien ou \u00e0 l&rsquo;\u00e9tudiant-chercheur une ma\u00eetrise analytique totale de ses donn\u00e9es.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent guide a pour vocation d&rsquo;exposer de mani\u00e8re exhaustive, syst\u00e9matique et didactique la mise en \u0153uvre pas \u00e0 pas d&rsquo;un test de normalit\u00e9 sous Microsoft Excel, en se focalisant sur la statistique de Jarque-Bera, compl\u00e9t\u00e9e par des explorations graphiques quantiles-quantiles et des histogrammes \u00e0 densit\u00e9 th\u00e9orique. \u00c0 travers ce parcours m\u00e9thodologique ancr\u00e9 dans les r\u00e9alit\u00e9s de la recherche en psychologie, nous explorerons les implications math\u00e9matiques, les risques inf\u00e9rentiels associ\u00e9s \u00e0 la violation de la normalit\u00e9 et les protocoles d\u00e9cisionnels indispensables \u00e0 la validation de vos jeux de donn\u00e9es exp\u00e9rimentales.<\/p>\n<h2>1. Introduction \u00e0 l&rsquo;\u00e9valuation de la normalit\u00e9 des donn\u00e9es psychologiques<\/h2>\n<h3>1.1 Importance de la normalit\u00e9 dans la recherche quantitative en psychologie<\/h3>\n<p>Dans l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me de la psychom\u00e9trie contemporaine, le postulat selon lequel les aptitudes cognitives, les traits de personnalit\u00e9 et les manifestations affectives s&rsquo;ordonnent selon une distribution de Gauss-Laplace est omnipr\u00e9sent. Depuis les travaux pionniers de Sir Francis Galton et d\u2019Alfred Binet, la construction des instruments psychom\u00e9triques standardis\u00e9s repose sur l\u2019hypoth\u00e8se fondamentale qu&rsquo;un ph\u00e9nom\u00e8ne psychologique complexe r\u00e9sulte de l&rsquo;agr\u00e9gation d&rsquo;une multiplicit\u00e9 de micro-d\u00e9terminants g\u00e9n\u00e9tiques, environnementaux et neuronaux ind\u00e9pendants. En vertu des principes probabilistes fondamentaux, cette sommation de variables al\u00e9atoires \u00e9l\u00e9mentaires produit spontan\u00e9ment une dispersion des scores o\u00f9 la majorit\u00e9 des individus se concentre autour de la valeur centrale, tandis que les performances exceptionnelles ou d\u00e9ficitaires se rar\u00e9fient sym\u00e9triquement vers les extr\u00e9mit\u00e9s.<\/p>\n<p>Les inventaires de personnalit\u00e9 majeurs, tels que le mod\u00e8le \u00e0 cinq facteurs (NEO-PI-R), ainsi que les batteries d\u2019\u00e9valuation de l\u2019efficience intellectuelle comme l&rsquo;\u00e9chelle de Wechsler (<a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.apa.org\">American Psychological Association<\/a>), \u00e9talonnent leurs populations de r\u00e9f\u00e9rence sur cette g\u00e9om\u00e9trie gaussienne. D\u00e8s lors, lorsqu&rsquo;un \u00e9chantillon exp\u00e9rimental s\u2019\u00e9carte significativement de ce gabarit th\u00e9orique, la sensibilit\u00e9 m\u00e9trologique de l&rsquo;instrument s&rsquo;en trouve profond\u00e9ment compromise. Une asym\u00e9trie non d\u00e9tect\u00e9e des donn\u00e9es empiriques biaise l&rsquo;estimation de la variance vraie et gonfle artificiellement l&rsquo;erreur de mesure, limitant l&rsquo;exactitude des diagnostics cliniques ou diff\u00e9rentiels.<\/p>\n<p>Les cons\u00e9quences d&rsquo;une distribution asym\u00e9trique ou aplatie sur le calcul des scores norm\u00e9s sont particuli\u00e8rement s\u00e9v\u00e8res. Dans la pratique psychologique standard, les scores bruts sont fr\u00e9quemment convertis en notes \u00e9talonn\u00e9es standardis\u00e9es telles que les notes T (moyenne de 50, \u00e9cart-type de 10), les stanines (\u00e9chelle en neuf classes standard) ou les percentiles. Cette transposition lin\u00e9aire ou quasi-lin\u00e9aire postule une \u00e9quivalence absolue entre l&rsquo;\u00e9cart \u00e0 la moyenne et la surface sous la courbe normale. Si la distribution empirique sous-jacente est leptocurtique ou pr\u00e9sente un \u00e9talement asym\u00e9trique prononc\u00e9, un score situ\u00e9 \u00e0 deux \u00e9carts-types de la moyenne n&rsquo;isolera plus exactement 2,27 % de la population th\u00e9orique, mais potentiellement une fraction beaucoup plus vaste ou restreinte. Les percentiles calcul\u00e9s sur la base de tables gaussiennes perdent alors toute fid\u00e9lit\u00e9 descriptive, faussant l&rsquo;\u00e9valuation pronostique ou neuropsychologique du sujet test\u00e9.<\/p>\n<h3>1.2 Le r\u00f4le charni\u00e8re de la distribution normale dans les statistiques inf\u00e9rentielles<\/h3>\n<p>La validit\u00e9 des conclusions d\u00e9riv\u00e9es des mod\u00e8les statistiques inf\u00e9rentiels param\u00e9triques d\u00e9pend \u00e9troitement du respect de conditions math\u00e9matiques pr\u00e9alables. Au premier rang de ces exigences figure la normalit\u00e9 distributionnelle, qui s&rsquo;applique avec une acuit\u00e9 particuli\u00e8re aux r\u00e9sidus des mod\u00e8les lin\u00e9aires g\u00e9n\u00e9raux. Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de l&rsquo;analyse de variance univari\u00e9e (ANOVA), de l&rsquo;analyse de covariance (ANCOVA) ou des r\u00e9gressions lin\u00e9aires multiples, la th\u00e9orie d&rsquo;estimation par les moindres carr\u00e9s ordinaires suppose que les erreurs al\u00e9atoires r\u00e9siduelles sont identiquement et ind\u00e9pendamment distribu\u00e9es selon une loi normale d&rsquo;esp\u00e9rance nulle et de variance constante. Lorsque cette condition d&rsquo;homosc\u00e9dasticit\u00e9 et de normalit\u00e9 des r\u00e9sidus est transgress\u00e9e, les estimateurs des param\u00e8tres demeurent non biais\u00e9s, mais ils perdent leur propri\u00e9t\u00e9 d&rsquo;efficacit\u00e9 optimale garantie par le th\u00e9or\u00e8me de Gauss-Markov.<\/p>\n<p>L\u2019impact direct de la non-normalit\u00e9 se r\u00e9percute avec gravit\u00e9 sur les m\u00e9triques d\u00e9cisionnelles fondamentales : l&rsquo;erreur de premi\u00e8re esp\u00e8ce (l&rsquo;erreur de type I, ou taux de faux positifs) et la puissance statistique du test. Si la distribution empirique est fortement asym\u00e9trique ou pr\u00e9sente des queues de distribution \u00e9paisses (\u00ab fat tails \u00bb), la probabilit\u00e9 empirique de rejeter \u00e0 tort l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle d&rsquo;absence d&rsquo;effet s&rsquo;\u00e9carte radicalement du seuil alpha conventionnellement fix\u00e9 \u00e0 5 %. Dans certaines configurations distributionnelles, le test F de Fisher ou le test t de Student deviennent ind\u00fbment lib\u00e9raux, g\u00e9n\u00e9rant des associations illusoires. Dans d&rsquo;autres circonstances, ils se r\u00e9v\u00e8lent excessivement conservateurs, privant le chercheur de la puissance requise pour d\u00e9tecter un effet th\u00e9rapeutique ou exp\u00e9rimental pourtant r\u00e9el.<\/p>\n<p>Il importe en outre de formaliser la distinction m\u00e9thodologique cruciale entre la normalit\u00e9 univari\u00e9e et la normalit\u00e9 multivari\u00e9e dans les protocoles cliniques. Tandis que la normalit\u00e9 univari\u00e9e se pr\u00e9occupe de la distribution isol\u00e9e de chaque variable d\u00e9pendante prise individuellement, la normalit\u00e9 multivari\u00e9e exige que toute combinaison lin\u00e9aire des variables suive \u00e9galement une loi normale multidimensionnelle. Bien qu&rsquo;une normalit\u00e9 univari\u00e9e satisfaite sur chaque \u00e9chelle clinique ne garantisse pas math\u00e9matiquement une normalit\u00e9 multivari\u00e9e au sein d&rsquo;une analyse multivari\u00e9e de variance (MANOVA), elle constitue n\u00e9anmoins une condition n\u00e9cessaire sine qua non. Ignorer l&rsquo;\u00e9tape de criblage distributionnel univari\u00e9 revient \u00e0 fragiliser l&rsquo;ensemble de l&rsquo;\u00e9difice math\u00e9matique d&rsquo;un protocole de recherche translationnelle.<\/p>\n<h3>1.3 Excel comme instrument d&rsquo;analyse statistique rigoureux en sciences humaines<\/h3>\n<p>L&rsquo;utilisation de Microsoft Excel dans la recherche acad\u00e9mique en sciences humaines a longtemps suscit\u00e9 des r\u00e9serves au sein des comit\u00e9s d&rsquo;\u00e9thique m\u00e9thodologique, en raison d&rsquo;impr\u00e9cisions algorithmiques document\u00e9es dans les versions ant\u00e9rieures \u00e0 2010. Cependant, les it\u00e9rations modernes du tableur ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d&rsquo;une refonte substantielle de leurs moteurs de calcul probabilistes, adoptant des algorithmes standardis\u00e9s conformes aux recommandations de l&rsquo;Institut National des Standards et de la Technologie (<a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nist.gov\">NIST<\/a>). Excel s&rsquo;av\u00e8re aujourd&rsquo;hui un instrument statistique rigoureux, caract\u00e9ris\u00e9 par une accessibilit\u00e9 universelle et une portabilit\u00e9 in\u00e9gal\u00e9e, dispensant les \u00e9quipes de recherche des co\u00fbts d&rsquo;acquisition prohibitifs des suites logicielles propri\u00e9taires sp\u00e9cialis\u00e9es.<\/p>\n<p>L&rsquo;atout m\u00e9thodologique majeur d&rsquo;Excel r\u00e9side dans la transparence algorithmique qu&rsquo;il impose \u00e0 l&rsquo;analyste. Dans des logiciels statistiques traditionnels dot\u00e9s d&rsquo;interfaces graphiques pr\u00eates \u00e0 l&#8217;emploi, l&rsquo;obtention d&rsquo;un test d&rsquo;hypoth\u00e8se se r\u00e9sume souvent \u00e0 l&rsquo;actionnement d&rsquo;un bouton contextuel g\u00e9n\u00e9rant une sortie pr\u00e9d\u00e9finie. Cette approche occulte les op\u00e9rations matricielles sous-jacentes et peut induire une illusion de comp\u00e9tence computationnelle. \u00c0 l&rsquo;inverse, mod\u00e9liser un test de normalit\u00e9 au sein d&rsquo;une feuille de calcul requiert une d\u00e9composition explicite de chaque \u00e9tape math\u00e9matique : calcul des sommes de carr\u00e9s, standardisation des scores individuels, estimation des moments statistiques d&rsquo;ordre 3 et 4, et sommation quadratique. Cette d\u00e9composition analytique garantit une reproductibilit\u00e9 int\u00e9grale et force le chercheur \u00e0 interroger la provenance de chaque fluctuation m\u00e9trique.<\/p>\n<p>Il convient n\u00e9anmoins de cerner avec lucidit\u00e9 les limites inh\u00e9rentes \u00e0 l&rsquo;environnement tableur et de respecter scrupuleusement certaines pr\u00e9cautions op\u00e9ratoires. Excel ne poss\u00e8de pas de fonction native monobloc pour ex\u00e9cuter directement des tests de normalit\u00e9 formels tels que le test de Shapiro-Wilk ou le test de Kolmogorov-Smirnov corrig\u00e9 par Lilliefors. L&rsquo;analyste doit d\u00e8s lors programmer les formules matricielles ou impl\u00e9menter la statistique de Jarque-Bera \u00e0 l&rsquo;aide des fonctions math\u00e9matiques de base. Par ailleurs, la gestion des jeux de donn\u00e9es massifs (\u00ab big data \u00bb) peut induire des ralentissements d&rsquo;ex\u00e9cution, et l&rsquo;absence d&rsquo;un journal d&rsquo;audit automatique des modifications exige une rigueur absolue dans la sauvegarde des formules et le verrouillage structurel des classeurs.<\/p>\n<h2>2. Cadre conceptuel et fondements math\u00e9matiques de la loi normale<\/h2>\n<h3>2.1 Propri\u00e9t\u00e9s g\u00e9om\u00e9triques et probabilistes de la courbe de Gauss-Laplace<\/h3>\n<p>La distribution normale, souvent d\u00e9nomm\u00e9e courbe de Gauss ou loi de Gauss-Laplace, constitue un mod\u00e8le probabiliste continu d&rsquo;une importance cardinale dans la mod\u00e9lisation math\u00e9matique du vivant. Math\u00e9matiquement, la fonction de densit\u00e9 de probabilit\u00e9 d&rsquo;une variable al\u00e9atoire continue X suivant une loi normale est formul\u00e9e par l&rsquo;expression analytique suivante :<\/p>\n<p><em>f(x) = (1 \/ (\u03c3 * \u221a(2\u03c0))) * exp( &#8211; (x &#8211; \u03bc)\u00b2 \/ (2\u03c3\u00b2) )<\/em><\/p>\n<p>Dans cette \u00e9quation intemporelle, <em>\u03bc<\/em> (mu) symbolise l&rsquo;esp\u00e9rance math\u00e9matique ou moyenne de la population, qui gouverne le positionnement du sommet de la cloche le long de l&rsquo;axe des abscisses, tandis que <em>\u03c3<\/em> (sigma) repr\u00e9sente l&rsquo;\u00e9cart-type de la population, qui param\u00e8tre la dispersion et l&rsquo;\u00e9talement horizontal de la courbe. Le produit <em>\u03c3\u00b2<\/em> correspond \u00e0 la variance th\u00e9orique. L&rsquo;int\u00e9grale de cette fonction sur l&rsquo;intervalle infini allant de moins l&rsquo;infini \u00e0 plus l&rsquo;infini est strictement \u00e9gale \u00e0 1, attestant qu&rsquo;elle d\u00e9limite la totalit\u00e9 de l&rsquo;espace probabiliste de l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement \u00e9tudi\u00e9.<\/p>\n<p>D&rsquo;un point de vue g\u00e9om\u00e9trique, la distribution normale se caract\u00e9rise par une sym\u00e9trie axiale parfaite autour de sa droite verticale d&rsquo;abscisse <em>x = \u03bc<\/em>. En ce point d&rsquo;inflexion culminant, les trois mesures fondamentales de la tendance centrale \u2014 la moyenne arithm\u00e9tique, la m\u00e9diane et le mode \u2014 sont rigoureusement superpos\u00e9es et confondues. De surcro\u00eet, la courbe pr\u00e9sente deux points d&rsquo;inflexion g\u00e9om\u00e9triques situ\u00e9s tr\u00e8s exactement aux coordonn\u00e9es <em>x = \u03bc &#8211; \u03c3<\/em> et <em>x = \u03bc + \u03c3<\/em>, zones o\u00f9 la concavit\u00e9 de la fonction bascule de vers le bas \u00e0 vers le haut.<\/p>\n<p>Cette morphologie rigide sous-tend la c\u00e9l\u00e8bre r\u00e8gle empirique des trois sigmas, fr\u00e9quemment invoqu\u00e9e dans l&rsquo;interpr\u00e9tation des scores d&rsquo;aptitude cognitive :<\/p>\n<ul>\n<li>Environ <strong>68,27 %<\/strong> de la surface totale sous la courbe se situe dans l&rsquo;intervalle interquartile \u00e9largi compris entre <em>\u03bc &#8211; \u03c3<\/em> et <em>\u03bc + \u03c3<\/em>.<\/li>\n<li>Environ <strong>95,45 %<\/strong> des observations empiriques sont contenues \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de l&rsquo;intervalle d\u00e9fini par <em>\u03bc &#8211; 2\u03c3<\/em> et <em>\u03bc + 2\u03c3<\/em>.<\/li>\n<li>Exactement <strong>99,73 %<\/strong> des cas sont circonscrits entre <em>\u03bc &#8211; 3\u03c3<\/em> et <em>\u03bc + 3\u03c3<\/em>, laissant une proportion congrue de seulement 0,27 % au-del\u00e0 de ces fronti\u00e8res distales.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>2.2 Le th\u00e9or\u00e8me central limite et ses conditions d&rsquo;application<\/h3>\n<p>L&rsquo;omnipr\u00e9sence de la loi normale dans les sciences empiriques n&rsquo;est pas un artefact du hasard, mais d\u00e9coule d&rsquo;un r\u00e9sultat probabiliste d&rsquo;une \u00e9l\u00e9gance math\u00e9matique exceptionnelle : le Th\u00e9or\u00e8me Central Limite (TCL). Ce th\u00e9or\u00e8me postule que, lorsque l&rsquo;on extrait une s\u00e9rie d&rsquo;\u00e9chantillons al\u00e9atoires ind\u00e9pendants de taille <em>n<\/em> d&rsquo;une population quelconque caract\u00e9ris\u00e9e par une moyenne finie <em>\u03bc<\/em> et une variance finie <em>\u03c3\u00b2<\/em> (ind\u00e9pendamment du fait que la distribution d&rsquo;origine soit asym\u00e9trique, uniforme ou bimodale), la distribution d&rsquo;\u00e9chantillonnage de la moyenne arithm\u00e9tique converge asymptotiquement vers une loi normale de moyenne <em>\u03bc<\/em> et d&rsquo;erreur standard \u00e9gale \u00e0 <em>\u03c3 \/ \u221an<\/em> \u00e0 mesure que <em>n<\/em> tend vers l&rsquo;infini.<\/p>\n<p>Dans la tradition statistique universitaire, il est d&rsquo;usage d&rsquo;admettre la taille critique d&rsquo;\u00e9chantillon <em>n \u2265 30<\/em> comme seuil pratique \u00e0 partir duquel le th\u00e9or\u00e8me central limite op\u00e8re efficacement, autorisant l&rsquo;usage de tests param\u00e9triques pour l&rsquo;inf\u00e9rence sur la moyenne. Toutefois, ce recours syst\u00e9matique \u00e0 un seuil fixe engendre de profondes confusions m\u00e9thodologiques dans la recherche exp\u00e9rimentale et clinique contemporaine. Si le TCL garantit la normalit\u00e9 de la <em>moyenne d&rsquo;\u00e9chantillonnage<\/em>, il n&rsquo;alt\u00e8re en rien la distribution des <em>donn\u00e9es individuelles brutes<\/em> au sein de l&rsquo;\u00e9chantillon fini observ\u00e9.<\/p>\n<p>Cette nuance s&rsquo;av\u00e8re primordiale dans l&rsquo;\u00e9tude des populations cliniques atypiques (patients souffrant de traumatismes cr\u00e2niens s\u00e9v\u00e8res, troubles envahissants du spectre autistique, phobies sp\u00e9cifiques aigu\u00ebs). Dans de tels groupes, l&rsquo;asym\u00e9trie structurelle des scores ou la pr\u00e9valence d&rsquo;individus atypiques peut distordre si profond\u00e9ment les valeurs observ\u00e9es qu&rsquo;un effectif de trente sujets s&rsquo;av\u00e8re radicalement insuffisant pour stabiliser l&rsquo;inf\u00e9rence. Le chercheur en psychologie ne peut donc s&rsquo;abriter derri\u00e8re l&rsquo;invocation aveugle du th\u00e9or\u00e8me central limite pour s&rsquo;exon\u00e9rer du contr\u00f4le de la normalit\u00e9 de son \u00e9chantillon sp\u00e9cifique, en particulier lorsque l&rsquo;objectif vise \u00e0 \u00e9talonner des scores individuels ou \u00e0 estimer des quantiles de pr\u00e9diction clinique.<\/p>\n<h3>2.3 Moments statistiques d&rsquo;ordre sup\u00e9rieur : asym\u00e9trie et aplatissement<\/h3>\n<p>Pour d\u00e9crire exhaustivement la g\u00e9om\u00e9trie d&rsquo;une s\u00e9rie de donn\u00e9es quantitatives, les statistiques descriptives sollicitent les moments centr\u00e9s d&rsquo;une variable al\u00e9atoire. Si le premier moment correspond \u00e0 l&rsquo;esp\u00e9rance (moyenne, mesurant l&#8217;emplacement central) et le deuxi\u00e8me moment centr\u00e9 repr\u00e9sente la variance (mesurant l&rsquo;\u00e9cartement global), la forme intrins\u00e8que de la distribution d\u00e9pend enti\u00e8rement des moments d&rsquo;ordre sup\u00e9rieur : le troisi\u00e8me et le quatri\u00e8me moment centr\u00e9.<\/p>\n<p>Le troisi\u00e8me moment centr\u00e9 standardis\u00e9 quantifie l&rsquo;asym\u00e9trie statistique, internationalement d\u00e9sign\u00e9e sous le terme de <em>Skewness<\/em>. L&rsquo;asym\u00e9trie \u00e9value le degr\u00e9 de d\u00e9formation unilat\u00e9rale de la distribution par rapport \u00e0 sa m\u00e9diane. Une distribution parfaitement sym\u00e9trique affiche un coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie th\u00e9orique rigoureusement \u00e9gal \u00e0 z\u00e9ro. On distingue fondamentalement deux modalit\u00e9s de d\u00e9viation asym\u00e9trique :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L&rsquo;asym\u00e9trie positive (dextrogyre ou \u00e9tal\u00e9e \u00e0 droite) :<\/strong> La queue de distribution s&rsquo;\u00e9tire vers les valeurs \u00e9lev\u00e9es positives. La moyenne arithm\u00e9tique est sup\u00e9rieure \u00e0 la m\u00e9diane. Dans ce cas, la majorit\u00e9 des observations s&rsquo;agglutine sur les scores faibles.<\/li>\n<li><strong>L&rsquo;asym\u00e9trie n\u00e9gative (l\u00e9vogyre ou \u00e9tal\u00e9e \u00e0 gauche) :<\/strong> La queue de distribution s&rsquo;\u00e9tend vers les valeurs faibles. La moyenne se positionne \u00e0 gauche de la m\u00e9diane, traduisant une concentration de participants sur les scores \u00e9lev\u00e9s de l&rsquo;\u00e9preuve.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le quatri\u00e8me moment centr\u00e9 standardis\u00e9 d\u00e9finit quant \u00e0 lui l&rsquo;aplatissement, d\u00e9sign\u00e9 sous l&rsquo;appellation technique de <em>Kurtosis<\/em>. Le kurtosis analyse le comportement probabiliste des queues de distribution par rapport au centre de la masse de donn\u00e9es. Il renseigne sur l&rsquo;\u00e9paisseur des queues et la propension de l&rsquo;\u00e9chantillon \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des valeurs aberrantes ou extr\u00eames (\u00ab outliers \u00bb). Pour une loi normale canonique, la valeur math\u00e9matique du kurtosis brut est \u00e9gale \u00e0 3. Afin de simplifier l&rsquo;analyse, les statisticiens emploient quasi-syst\u00e9matiquement la notion d&rsquo;<em>exc\u00e8s de kurtosis<\/em>, d\u00e9finie par la formule <em>C = Kurtosis &#8211; 3<\/em>, qui normalise la valeur de r\u00e9f\u00e9rence gaussienne \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n<p>La typologie morphologique distingue ainsi trois configurations de courbure distributionnelle :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Le profil m\u00e9socurtique :<\/strong> Exc\u00e8s de kurtosis proche de 0. La morphologie correspond fid\u00e8lement \u00e0 la courbure gaussienne normale standard.<\/li>\n<li><strong>Le profil leptocurtique :<\/strong> Exc\u00e8s de kurtosis strictement sup\u00e9rieur \u00e0 0. La distribution arbore un pic central pro\u00e9minent et \u00e9lanc\u00e9, associ\u00e9 \u00e0 des queues de distribution \u00e9paisses et lourdes, signifiant une occurrence inhabituellement \u00e9lev\u00e9e de scores extr\u00eames.<\/li>\n<li><strong>Le profil platicurtique :<\/strong> Exc\u00e8s de kurtosis strictement n\u00e9gatif. La courbe est aplatie, les \u00e9paules de la cloche sont renfl\u00e9es et les queues sont anormalement l\u00e9g\u00e8res, indiquant une dispersion diffuse des donn\u00e9es sans sommet central accus\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>3. Fondements th\u00e9oriques du test de Jarque-Bera<\/h2>\n<h3>3.1 Formulation math\u00e9matique et logique de la statistique de test<\/h3>\n<p>D\u00e9velopp\u00e9 conjointement par les \u00e9conom\u00e8tres et statisticiens Carlos Jarque et Anil Bera au d\u00e9but des ann\u00e9es 1980 (<a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/2530198\">International Statistical Review<\/a>), le test de Jarque-Bera est un test d&rsquo;ad\u00e9quation probabiliste con\u00e7u pour v\u00e9rifier si les coefficients d&rsquo;asym\u00e9trie et de kurtosis d&rsquo;un \u00e9chantillon empirique co\u00efncident avec les param\u00e8tres th\u00e9oriques d&rsquo;une population gaussienne normale. L&rsquo;\u00e9l\u00e9gance de cette m\u00e9thode repose sur son caract\u00e8re omnibus : au lieu de dissocier l&rsquo;\u00e9valuation de la sym\u00e9trie de celle de l&rsquo;aplatissement, la statistique combine harmonieusement ces deux propri\u00e9t\u00e9s dimensionnelles en un indicateur synth\u00e9tique unifi\u00e9.<\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9quation canonique de la statistique de test de Jarque-Bera s&rsquo;articule comme suit :<\/p>\n<p><em>JB = (n \/ 6) * [ S\u00b2 + ((K &#8211; 3)\u00b2 \/ 4) ]<\/em><\/p>\n<p>O\u00f9 les symboles constitutifs repr\u00e9sentent :<\/p>\n<ul>\n<li><em>n<\/em> : la taille totale de l&rsquo;\u00e9chantillon exp\u00e9rimental (nombre d&rsquo;observations ind\u00e9pendantes valides).<\/li>\n<li><em>S<\/em> : le coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie empirique (Sample Skewness).<\/li>\n<li><em>K<\/em> : le coefficient d&rsquo;aplatissement brut d&rsquo;\u00e9chantillon (Sample Kurtosis).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lorsque le calcul s&rsquo;effectue dans un environnement logiciel comme Microsoft Excel, qui renvoie automatiquement l&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis (not\u00e9 usuellement <em>C<\/em> ou Excess Kurtosis, o\u00f9 <em>C = K &#8211; 3<\/em>), la formule se condense de mani\u00e8re op\u00e9rationnelle :<\/p>\n<p><em>JB = (n \/ 6) * [ S\u00b2 + (C\u00b2 \/ 4) ]<\/em><\/p>\n<p>La logique alg\u00e9brique sous-jacente m\u00e9rite d&rsquo;\u00eatre soulign\u00e9e : les d\u00e9viations par rapport \u00e0 la normalit\u00e9 th\u00e9orique sont \u00e9lev\u00e9es au carr\u00e9, \u00e0 savoir <em>S\u00b2<\/em> pour l&rsquo;asym\u00e9trie et <em>C\u00b2<\/em> pour l&rsquo;exc\u00e8s d&rsquo;aplatissement. Cette \u00e9l\u00e9vation \u00e0 la puissance deux annule les signes n\u00e9gatifs et assure que toute distorsion, qu&rsquo;elle traduise un \u00e9talement \u00e0 gauche ou un profil platicurtique, p\u00e9nalise additivement le r\u00e9sultat. De surcro\u00eet, le terme d&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis est divis\u00e9 par 4, ce qui refl\u00e8te exactement le rapport entre les variances asymptotiques des estimateurs de l&rsquo;asym\u00e9trie (dont la variance th\u00e9orique sous H0 est <em>6\/n<\/em>) et de l&rsquo;aplatissement (dont la variance asymptotique sous H0 est <em>24\/n<\/em>). Le facteur multiplicateur externe <em>n \/ 6<\/em> standardise la m\u00e9trique globale.<\/p>\n<h3>3.2 D\u00e9finition formelle des hypoth\u00e8ses nulle et alternative<\/h3>\n<p>Comme toute proc\u00e9dure relevant de l&rsquo;inf\u00e9rence statistique formelle, le test de Jarque-Bera est adoss\u00e9 \u00e0 un sch\u00e9ma de d\u00e9cision binaire r\u00e9gi par deux hypoth\u00e8ses statistiques mutuellement exclusives. Le chercheur en psychologie doit formaliser explicitement ces propositions avant de proc\u00e9der \u00e0 l&rsquo;acquisition et au traitement de ses mesures de laboratoire :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Hypoth\u00e8se nulle (H0) :<\/strong> <em>S = 0<\/em> et <em>K &#8211; 3 = 0<\/em>. L&rsquo;\u00e9chantillon statistique examin\u00e9 est extrait d&rsquo;une population globale distribu\u00e9e selon une loi normale standard ou g\u00e9n\u00e9rale. La distribution sous-jacente est parfaitement sym\u00e9trique et pr\u00e9sente une courbure m\u00e9socurtique conforme \u00e0 la densit\u00e9 de Gauss-Laplace.<\/li>\n<li><strong>Hypoth\u00e8se alternative (HA) :<\/strong> <em>S \u2260 0<\/em> ou <em>K &#8211; 3 \u2260 0<\/em> (ou les deux simultan\u00e9ment). La population source d\u00e9vie substantiellement des sp\u00e9cifications de la loi normale, soit en raison d&rsquo;une asym\u00e9trie unilat\u00e9rale, soit en raison d&rsquo;un aplatissement anormal (leptocurtique ou platicurtique), soit par la combinaison conjointe de ces deux anomalies g\u00e9om\u00e9triques.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans la pratique acad\u00e9mique, la gestion des risques probabilistes impose la fixation pr\u00e9alable d&rsquo;un seuil de significativit\u00e9, not\u00e9 conventionnellement <em>alpha<\/em> (\u03b1). En psychologie exp\u00e9rimentale et cognitive, la convention universelle fixe ce seuil \u00e0 <em>\u03b1 = 0,05<\/em>, ce qui signifie que l&rsquo;analyste accepte un risque de 5 % de rejeter \u00e0 tort l&rsquo;hypoth\u00e8se de normalit\u00e9 alors que les donn\u00e9es sont issues d&rsquo;un univers gaussien (erreur de type I). Dans les protocoles de neuropsychologie clinique ou d&rsquo;\u00e9valuation pharmacologique o\u00f9 l&rsquo;exigence de pr\u00e9cision m\u00e9thodologique est maximale, un seuil plus conservateur fix\u00e9 \u00e0 <em>\u03b1 = 0,01<\/em> est fr\u00e9quemment d\u00e9ploy\u00e9 afin d&rsquo;\u00e9viter les requalifications injustifi\u00e9es des mod\u00e8les d&rsquo;analyse sous-jacents.<\/p>\n<h3>3.3 La loi du Chi-deux \u00e0 deux degr\u00e9s de libert\u00e9 comme distribution de r\u00e9f\u00e9rence<\/h3>\n<p>L&rsquo;assise statistique qui conf\u00e8re au test de Jarque-Bera toute sa robustesse asymptotique r\u00e9side dans la loi de probabilit\u00e9 suivie par la statistique JB lorsque l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle est satisfaite. Sous l&rsquo;hypoth\u00e8se d&rsquo;une population normale sous-jacente, les estimateurs standardis\u00e9s de l&rsquo;asym\u00e9trie et du kurtosis convergent asymptotiquement vers deux variables al\u00e9atoires normales centr\u00e9es r\u00e9duites ind\u00e9pendantes. D\u00e8s lors, la somme de leurs carr\u00e9s pond\u00e9r\u00e9s suit rigoureusement, pour de grands \u00e9chantillons, une loi de distribution du Chi-deux (\u03c7\u00b2).<\/p>\n<p>Puisque la statistique de Jarque-Bera compile les d\u00e9viations orthogonales issues de deux param\u00e8tres descriptifs distincts (le moment d&rsquo;ordre 3 et le moment d&rsquo;ordre 4), la distribution de r\u00e9f\u00e9rence associ\u00e9e est celle du Chi-deux \u00e0 exactement deux degr\u00e9s de libert\u00e9 (<em>k = 2 ddl<\/em>) :<\/p>\n<p><em>JB ~ \u03c7\u00b2(2) lorsque n tend vers l&rsquo;infini<\/em><\/p>\n<p>Cette propri\u00e9t\u00e9 distributionnelle d\u00e9termine directement la topologie de la zone de rejet. La statistique JB \u00e9tant compos\u00e9e d&rsquo;une somme de termes strictement positifs pond\u00e9r\u00e9s par un effectif <em>n<\/em> positif, sa valeur num\u00e9rique minimale est z\u00e9ro (atteinte uniquement dans le cas th\u00e9orique parfait d&rsquo;une sym\u00e9trie totale et d&rsquo;un kurtosis identique \u00e0 la courbe de Gauss). Plus la distribution empirique est asym\u00e9trique ou bomb\u00e9e, plus la valeur calcul\u00e9e de JB progresse positivement vers l&rsquo;infini. Le test de Jarque-Bera est donc par nature un <strong>test unilat\u00e9ral sup\u00e9rieur<\/strong> : la r\u00e9gion critique de rejet de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle se situe exclusivement dans la queue sup\u00e9rieure droite de la loi du Chi-deux.<\/p>\n<p>La p-valeur associ\u00e9e au test s&rsquo;obtient alors en calculant l&rsquo;int\u00e9grale de la fonction de densit\u00e9 du Chi-deux \u00e0 deux degr\u00e9s de libert\u00e9, depuis la valeur observ\u00e9e de la statistique JB jusqu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;infini positif. Math\u00e9matiquement, pour une loi du Chi-deux \u00e0 deux degr\u00e9s de libert\u00e9, cette probabilit\u00e9 cumulative r\u00e9siduelle b\u00e9n\u00e9ficie d&rsquo;une solution analytique simplifi\u00e9e particuli\u00e8rement remarquable : <em>p = exp( &#8211; JB_observ\u00e9 \/ 2 )<\/em>. Si cette probabilit\u00e9 s&rsquo;av\u00e8re inf\u00e9rieure ou \u00e9gale au seuil de significativit\u00e9 <em>\u03b1<\/em> retenu, le chercheur se trouve dans l&rsquo;obligation m\u00e9thodologique de rejeter l&rsquo;hypoth\u00e8se de normalit\u00e9 distributionnelle.<\/p>\n<h2>4. Pr\u00e9paration et structuration des donn\u00e9es exp\u00e9rimentales dans Excel<\/h2>\n<h3>4.1 Organisation architecturale de la feuille de calcul<\/h3>\n<p>L&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 et la fiabilit\u00e9 des analyses quantitatives sous Microsoft Excel reposent fondamentalement sur une rigueur architecturale sans compromis lors de la conception de la feuille de calcul. Trop d&rsquo;erreurs d&rsquo;interpr\u00e9tation m\u00e9thodologique proviennent d&rsquo;un enchev\u00eatrement d\u00e9sordonn\u00e9 de variables d&rsquo;int\u00e9r\u00eat, de donn\u00e9es d&rsquo;identification et de formules interm\u00e9diaires au sein des m\u00eames colonnes. L&rsquo;adoption d&rsquo;un paradigme de mise en page standardis\u00e9 constitue la premi\u00e8re ligne de d\u00e9fense de l&rsquo;exp\u00e9rimentateur contre les erreurs de manipulation logicielle.<\/p>\n<figure class=\"wpt-preserved-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/french.arabpsychology.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/npp_excel2.png\" alt=\"\" \/><\/figure>\n<p>Il est pr\u00e9conis\u00e9 d&rsquo;ordonner la feuille de calcul en sections fonctionnelles ind\u00e9pendantes et rigoureusement \u00e9tiquet\u00e9es. La premi\u00e8re colonne (Colonne A) doit \u00eatre syst\u00e9matiquement d\u00e9volue aux identifiants alphanum\u00e9riques anonymis\u00e9s des participants (ex. : <em>SUJ_001<\/em>, <em>SUJ_002<\/em>, etc.), pr\u00e9venant toute confusion entre les num\u00e9ros d&rsquo;ordre et les scores m\u00e9triques r\u00e9els. La colonne contigu\u00eb (Colonne B) accueille la variable empirique brute mesur\u00e9e au laboratoire. Une convention hautement recommand\u00e9e consiste \u00e0 nommer explicitement les plages de cellules via le <em>Gestionnaire de noms<\/em> d&rsquo;Excel (par exemple, d\u00e9signer la plage <code>B2:B31<\/code> par l&rsquo;\u00e9tiquette s\u00e9mantique <code>Scores_Anxiete<\/code>). Cette d\u00e9signation garantit la transparence des formules math\u00e9matiques ult\u00e9rieures en \u00e9liminant les erreurs de d\u00e9calage de r\u00e9f\u00e9rences relatives lors de duplications de colonnes.<\/p>\n<p>Avant d&rsquo;engager le moindre calcul de moment d&rsquo;ordre sup\u00e9rieur, une phase imp\u00e9rative de nettoyage des donn\u00e9es doit \u00eatre entreprise. Cette \u00e9tape de d\u00e9pouillement vise \u00e0 purger l&rsquo;\u00e9chantillon des valeurs aberrantes provenant d&rsquo;erreurs typographiques \u00e9videntes (telle que la saisie d&rsquo;un score de 700 sur une \u00e9chelle born\u00e9e \u00e0 70), \u00e0 identifier le codage des valeurs manquantes et \u00e0 \u00e9liminer les espaces ins\u00e9cables qui convertissent insidieusement les nombres en cha\u00eenes textuelles invisibles pour les algorithmes math\u00e9matiques du tableur.<\/p>\n<h3>4.2 V\u00e9rification des conditions pr\u00e9alables d&rsquo;\u00e9chantillonnage<\/h3>\n<p>L&rsquo;administration l\u00e9gitime d&rsquo;un test de conformit\u00e9 statistique requiert la validation rigoureuse des conditions d&rsquo;\u00e9chantillonnage exp\u00e9rimental. La condition premi\u00e8re, d&rsquo;ordre \u00e9pist\u00e9mologique et m\u00e9thodologique, est celle de l&rsquo;<strong>ind\u00e9pendance des observations<\/strong>. Le test de Jarque-Bera pr\u00e9sume que chaque mesure r\u00e9sulte d&rsquo;une observation al\u00e9atoire individuelle non corr\u00e9l\u00e9e aux autres unit\u00e9s de l&rsquo;\u00e9chantillon. Cette hypoth\u00e8se fondamentale exclut formellement l&rsquo;introduction simultan\u00e9e de mesures longitudinales r\u00e9p\u00e9t\u00e9es issues d&rsquo;un m\u00eame individu au sein du m\u00eame vecteur d&rsquo;analyse sans ajustement pour mesures r\u00e9p\u00e9t\u00e9es pr\u00e9alable. Si deux scores sont d\u00e9pendants (cas de jumeaux homozygotes, de couples ou de sessions de testing s\u00e9rielles), la variance d&rsquo;\u00e9chantillonnage est sous-estim\u00e9e, ce qui d\u00e9forme artificiellement la distribution d&rsquo;\u00e9chantillonnage de la statistique JB.<\/p>\n<p>La question de la <strong>taille de l&rsquo;\u00e9chantillon<\/strong> (<em>n<\/em>) constitue un arbitrage m\u00e9thodologique de premier ordre dans l&rsquo;usage du test de Jarque-Bera. Reposant sur la convergence asymptotique vers une loi du Chi-deux, le test pr\u00e9sente des propri\u00e9t\u00e9s d&rsquo;optimalit\u00e9 remarquable pour des tailles d&rsquo;\u00e9chantillons moyennes \u00e0 grandes (id\u00e9alement <em>n \u2265 30<\/em>, et de fa\u00e7on optimale <em>n \u2265 50<\/em>). Pour des cohortes tr\u00e8s restreintes (<em>n &lt; 20<\/em>), la statistique empirique a tendance \u00e0 sous-estimer la probabilit\u00e9 de queue de distribution, rendant le test l\u00e9g\u00e8rement conservateur. Le chercheur travaillant sur des micro-\u00e9chantillons cliniques devra int\u00e9grer cette contrainte lors de la lecture des p-valeurs.<\/p>\n<p>Enfin, une vigilance sp\u00e9cifique s&rsquo;impose quant \u00e0 la <strong>continuit\u00e9 de la variable<\/strong>. La loi normale est un mod\u00e8le math\u00e9matique continu d\u00e9fini sur l&rsquo;ensemble des r\u00e9els. Or, en psychologie, un volume substantiel de donn\u00e9es provient d&rsquo;\u00e9chelles de Likert courtes (ex. items gradu\u00e9s de 1 \u00e0 5). La projection d&rsquo;une variable \u00e9minemment discr\u00e8te sur un mod\u00e8le continu introduit in\u00e9vitablement des paliers distributionnels susceptibles de g\u00e9n\u00e9rer un exc\u00e8s de kurtosis artificiel. Le recours au test de Jarque-Bera s&rsquo;av\u00e8re particuli\u00e8rement l\u00e9gitime lorsque les scores psychologiques proc\u00e8dent de scores composites continus, tels que la sommation de multiples items ordonn\u00e9s ou des temps de r\u00e9action chronom\u00e9triques continus exprim\u00e9s en millisecondes.<\/p>\n<h3>4.3 Cr\u00e9ation d&rsquo;un jeu de donn\u00e9es psychologiques illustratif<\/h3>\n<p>Afin d&rsquo;ancrer notre d\u00e9marche dans un cadre appliqu\u00e9 et reproductible, nous concevons un jeu de donn\u00e9es exp\u00e9rimentales repr\u00e9sentatif des recherches cliniques en psychopathologie cognitive. Imaginons un protocole d&rsquo;investigation \u00e9valuant le niveau d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9-\u00e9tat chez un \u00e9chantillon de 15 jeunes adultes soumis \u00e0 une \u00e9preuve de stress aigu en laboratoire. L&rsquo;instrument de mesure mobilis\u00e9 est le sous-test d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 cognitive de l&rsquo;inventaire STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory de Spielberger), dont les scores standardis\u00e9s oscillent th\u00e9oriquement entre 20 et 80 points.<\/p>\n<p>Proc\u00e9dons \u00e0 la saisie de ces 15 observations empiriques dans la premi\u00e8re colonne de notre feuille de calcul Excel, en disposant les valeurs au sein de la plage <code>A2:A16<\/code> (la ligne 1 \u00e9tant r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 l&rsquo;intitul\u00e9 conceptuel de la variable, par exemple <code>Score_STAI_Etat<\/code>) :<\/p>\n<ul>\n<li>Cellule A2 : <strong>34<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A3 : <strong>38<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A4 : <strong>41<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A5 : <strong>42<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A6 : <strong>44<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A7 : <strong>45<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A8 : <strong>46<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A9 : <strong>47<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A10 : <strong>48<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A11 : <strong>49<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A12 : <strong>51<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A13 : <strong>53<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A14 : <strong>55<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A15 : <strong>58<\/strong><\/li>\n<li>Cellule A16 : <strong>65<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Apr\u00e8s la saisie manuelle de ces scores, une v\u00e9rification imm\u00e9diate du format de cellule s&rsquo;impose. S\u00e9lectionnez la plage <code>A2:A16<\/code>, effectuez un clic droit, choisissez la rubrique <em>Format de cellule<\/em>, et assurez-vous formellement que la typologie s\u00e9lectionn\u00e9e est configur\u00e9e sur <strong>Nombre<\/strong> ou <strong>Standard<\/strong>, avec un alignement spontan\u00e9 des valeurs sur le bord droit de la cellule. Si un nombre appara\u00eet align\u00e9 sur le bord gauche, cela signale qu&rsquo;Excel l&rsquo;interpr\u00e8te comme une cha\u00eene de caract\u00e8res typographiques, ce qui fausserait l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 des op\u00e9rations arithm\u00e9tiques ult\u00e9rieures.<\/p>\n<h2>5. \u00c9tape 1 : Calcul des param\u00e8tres descriptifs fondamentaux dans Excel<\/h2>\n<h3>5.1 D\u00e9termination de la taille de l&rsquo;\u00e9chantillon d&rsquo;\u00e9tude (n)<\/h3>\n<p>L&rsquo;estimation rigoureuse de la taille d&rsquo;\u00e9chantillon valide <em>n<\/em> est la condition premi\u00e8re de tout l&rsquo;\u00e9difice computationnel de Jarque-Bera, dans la mesure o\u00f9 ce param\u00e8tre intervient directement comme facteur multiplicateur global dans l&rsquo;\u00e9quation de la statistique de test. Pour automatiser cette extraction num\u00e9rique et garantir la dynamique de calcul si de nouvelles observations sont ins\u00e9r\u00e9es ult\u00e9rieurement, nous devons mobiliser les fonctions de d\u00e9nombrement natives d&rsquo;Excel.<\/p>\n<p>Positionnez-vous sur une cellule d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l&rsquo;affichage des synth\u00e8ses descriptives, par exemple la cellule <code>D2<\/code> pour inscrire l&rsquo;\u00e9tiquette textuelle <code>Taille de l'\u00e9chantillon (n)<\/code>, puis activez la cellule contigu\u00eb <code>E2<\/code> pour y injecter la formule de d\u00e9nombrement suivante :<\/p>\n<p><code>=NB(A2:A16)<\/code><\/p>\n<p>Une distinction m\u00e9thodologique essentielle doit \u00eatre op\u00e9r\u00e9e entre les fonctions <code>NB<\/code> et <code>NBVAL<\/code>. La fonction <code>NB<\/code> ne comptabilise exclusivement que les cellules contenant des valeurs num\u00e9riques valides, ignorant d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment les cellules vides ou les saisies textuelles accidentelles (telles qu&rsquo;une annotation \u00ab absent \u00bb ou \u00ab refus \u00bb). \u00c0 l&rsquo;inverse, la fonction <code>NBVAL<\/code> comptabilise l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 des cellules non vides, y compris les cha\u00eenes textuelles ou les caract\u00e8res d&rsquo;espacement involontaires. L&#8217;emploi strict de la fonction <code>=NB(A2:A16)<\/code> prot\u00e8ge le chercheur contre une sur\u00e9valuation de la taille effective de son \u00e9chantillon. Dans notre cas concret, le r\u00e9sultat renvoy\u00e9 dans la cellule <code>E2<\/code> est rigoureusement \u00e9gal \u00e0 <strong>15<\/strong>.<\/p>\n<h3>5.2 Calcul de la tendance centrale et de la dispersion<\/h3>\n<p>L&rsquo;appr\u00e9ciation de la structure de l&rsquo;\u00e9chantillon requiert l&rsquo;estimation des deux param\u00e8tres fondamentaux de la loi normale : l&rsquo;esp\u00e9rance empirique (la moyenne arithm\u00e9tique de l&rsquo;\u00e9chantillon, <em>x\u0304<\/em>) et la dispersion des observations autour de ce p\u00f4le (l&rsquo;\u00e9cart-type d&rsquo;\u00e9chantillon, <em>s<\/em>). Ces indicateurs serviront ult\u00e9rieurement de rep\u00e8res th\u00e9oriques pour la standardisation des donn\u00e9es et la projection des densit\u00e9s gaussiennes.<\/p>\n<p>Pour calculer la moyenne empirique, renseignez la cellule <code>D3<\/code> avec l&rsquo;\u00e9tiquette <code>Moyenne arithm\u00e9tique<\/code>, puis ins\u00e9rez dans la cellule de calcul <code>E3<\/code> la formule suivante :<\/p>\n<p><code>=MOYENNE(A2:A16)<\/code><\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9valuation de la dispersion exige une vigilance accrue quant au choix de la formule statistique. Dans la cellule <code>D4<\/code>, sp\u00e9cifiez l&rsquo;intitul\u00e9 <code>\u00c9cart-type standardis\u00e9<\/code>, puis introduisez dans la cellule <code>E4<\/code> la fonction :<\/p>\n<p><code>=ECARTYPE.STANDARD(A2:A16)<\/code><\/p>\n<p>Il est imp\u00e9ratif d&rsquo;\u00e9carter l&rsquo;usage de la fonction concurrente <code>=ECARTYPE.PEARSON(plage)<\/code> (ou <code>=ECARTYPE.P<\/code>). En effet, <code>ECARTYPE.P<\/code> divise la somme des carr\u00e9s des \u00e9carts par l&rsquo;effectif total <em>n<\/em>, ce qui fournit un estimateur biais\u00e9 (sous-estim\u00e9) de la variance pour un \u00e9chantillon exp\u00e9rimental issu d&rsquo;une population plus vaste. \u00c0 l&rsquo;inverse, la formule <code>ECARTYPE.STANDARD<\/code> (h\u00e9riti\u00e8re de l&rsquo;ancienne fonction <code>ECARTYPE<\/code>) applique la correction de Bessel en divisant la somme quadratique par <em>n &#8211; 1<\/em> degr\u00e9s de libert\u00e9, d\u00e9livrant ainsi un estimateur non biais\u00e9 de la variabilit\u00e9 populationnelle. Pour notre cohorte de 15 sujets, nous observons une moyenne de <strong>47,73<\/strong> points et un \u00e9cart-type corrig\u00e9 de <strong>7,62<\/strong> points.<\/p>\n<h3>5.3 Inspection de la m\u00e9diane et de l&rsquo;\u00e9tendue interquartile<\/h3>\n<p>Bien que le test formel de Jarque-Bera s&rsquo;articule autour des moments centr\u00e9s d&rsquo;ordre sup\u00e9rieur, une inspection pr\u00e9liminaire robuste de la distribution passe n\u00e9cessairement par l&rsquo;analyse des statistiques d&rsquo;ordre non param\u00e9triques, au premier rang desquelles tr\u00f4nent la m\u00e9diane et l&rsquo;intervalle interquartile. Cette confrontation heuristique permet d&rsquo;anticiper visuellement l&rsquo;\u00e9mergence d&rsquo;une \u00e9ventuelle asym\u00e9trie.<\/p>\n<p>Pour calculer la valeur m\u00e9diane de notre s\u00e9rie, saisissez en cellule <code>D5<\/code> l&rsquo;intitul\u00e9 <code>M\u00e9diane<\/code>, et programmez la cellule <code>E5<\/code> avec la formule :<\/p>\n<p><code>=MEDIANE(A2:A16)<\/code><\/p>\n<p>Poursuivez en caract\u00e9risant la dispersion interne via le premier quartile (Q1, 25e percentile) et le troisi\u00e8me quartile (Q3, 75e percentile). Inscrivez en <code>D6<\/code> l&rsquo;\u00e9tiquette <code>Premier Quartile (Q1)<\/code> et en <code>E6<\/code> la formule <code>=QUARTILE.INC(A2:A16; 1)<\/code>. De mani\u00e8re analogue, inscrivez en <code>D7<\/code> l&rsquo;intitul\u00e9 <code>Troisi\u00e8me Quartile (Q3)<\/code> et en <code>E7<\/code> l&rsquo;instruction <code>=QUARTILE.INC(A2:A16; 3)<\/code>. L&rsquo;utilisation de <code>QUARTILE.INC<\/code> (m\u00e9thode inclusive) est conforme aux standards les plus universellement reconnus dans les didacticiels psychom\u00e9triques.<\/p>\n<p>L&rsquo;observation analytique conjointe de la moyenne et de la m\u00e9diane constitue un premier diagnostic distributionnel :<\/p>\n<ul>\n<li>Dans une distribution normale th\u00e9orique, <strong>Moyenne = M\u00e9diane<\/strong>.<\/li>\n<li>Dans notre \u00e9chantillon d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 STAI, la m\u00e9diane obtenue s&rsquo;\u00e9tablit \u00e0 <strong>47,00<\/strong> points, tandis que la moyenne arithm\u00e9tique est de <strong>47,73<\/strong> points.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cette discr\u00e8te d\u00e9rive positive de la moyenne arithm\u00e9tique par rapport \u00e0 la m\u00e9diane signale la pr\u00e9sence probable d&rsquo;une asym\u00e9trie dextrogyre l\u00e9g\u00e8re, imputable \u00e0 l&rsquo;influence m\u00e9canique exerc\u00e9e par les scores \u00e9lev\u00e9s de l&rsquo;\u00e9chantillon (notamment le score maximal de 65 points) qui attirent le centre de gravit\u00e9 gravitationnel des donn\u00e9es vers la droite.<\/p>\n<h2>6. \u00c9tape 2 : Estimation de l&rsquo;asym\u00e9trie (Skewness) sous Excel<\/h2>\n<h3>6.1 Fonctions int\u00e9gr\u00e9es pour l&rsquo;asym\u00e9trie d&rsquo;\u00e9chantillon<\/h3>\n<p>Pour quantifier avec rigueur math\u00e9matique la distorsion de sym\u00e9trie sans contraindre l&rsquo;utilisateur \u00e0 de fastidieux calculs de tables interm\u00e9diaires, Microsoft Excel met \u00e0 disposition des chercheurs une fonction algorithmique native hautement sophistiqu\u00e9e. Cependant, une ambigu\u00eft\u00e9 linguistique et technique persiste souvent quant \u00e0 l&rsquo;instruction exacte \u00e0 convoquer.<\/p>\n<p>Dans votre tableau de bord statistique, positionnez l&rsquo;intitul\u00e9 <code>Asym\u00e9trie (Skewness S)<\/code> dans la cellule <code>D8<\/code>, puis ins\u00e9rez dans la cellule <code>E8<\/code> la commande analytique suivante :<\/p>\n<p><code>=COEFFICIENT.ASYMETRIE(A2:A16)<\/code><\/p>\n<p>Il importe de bien distinguer cette instruction de la fonction <code>=COEFFICIENT.ASYMETRIE.P(plage)<\/code>. Cette derni\u00e8re calcule l&rsquo;asym\u00e9trie sur la population globale exhaustive sans ajustement pour \u00e9chantillon fini, en utilisant un diviseur strict en <em>n<\/em>. Or, dans les investigations empiriques en sciences psychologiques, le chercheur manipule syst\u00e9matiquement un \u00e9chantillon extrait d&rsquo;un univers infini d&rsquo;observations potentielles. La formule <code>COEFFICIENT.ASYMETRIE<\/code> incorpore automatiquement le facteur de correction de biais d&rsquo;\u00e9chantillonnage d\u00e9velopp\u00e9 par Fisher, d\u00e9livrant un estimateur sans biais du troisi\u00e8me moment centr\u00e9 standardis\u00e9.<\/p>\n<p>Le mod\u00e8le math\u00e9matique d\u00e9ploy\u00e9 en arri\u00e8re-plan par le moteur computationnel d&rsquo;Excel pour cette fonction correspond rigoureusement \u00e0 l&rsquo;\u00e9quation suivante :<\/p>\n<p><em>S = [ n \/ ((n &#8211; 1)(n &#8211; 2)) ] * \u2211 [ (x_i &#8211; x\u0304) \/ s ]\u00b3<\/em><\/p>\n<p>O\u00f9 <em>s<\/em> symbolise l&rsquo;\u00e9cart-type non biais\u00e9 de l&rsquo;\u00e9chantillon. L&rsquo;ex\u00e9cution de cette formule sur nos donn\u00e9es exp\u00e9rimentales produit une valeur num\u00e9rique d&rsquo;asym\u00e9trie <em>S<\/em> approximativement \u00e9gale \u00e0 <strong>0,534<\/strong>.<\/p>\n<h3>6.2 V\u00e9rification par calcul manuel \u00e9tape par \u00e9tape<\/h3>\n<p>Afin de d\u00e9mystifier les m\u00e9canismes internes d&rsquo;Excel et d&rsquo;assurer une totale reproductibilit\u00e9 scientifique, il est particuli\u00e8rement instructif de reconstituer manuellement l&rsquo;asym\u00e9trie par le d\u00e9ploiement de colonnes arithm\u00e9tiques interm\u00e9diaires. Cette m\u00e9thodologie garantit une tra\u00e7abilit\u00e9 int\u00e9grale pour les comit\u00e9s d&rsquo;\u00e9thique et les \u00e9valuateurs de revues scientifiques.<\/p>\n<p>Commen\u00e7ons par calculer les scores standardis\u00e9s (les scores r\u00e9duits centr\u00e9s, d\u00e9sign\u00e9s commun\u00e9ment par la notation <em>z<\/em>). Dans l&rsquo;en-t\u00eate de la colonne B (cellule <code>B1<\/code>), inscrivez le label <code>z_scores<\/code>. Dans la cellule <code>B2<\/code>, ins\u00e9rez la formule de centrage-r\u00e9duction en mobilisant les r\u00e9f\u00e9rences absolues bloqu\u00e9es \u00e0 l&rsquo;aide du symbole dollar pour la moyenne (<code><span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>3<\/code>) et l&rsquo;\u00e9cart-type (<code><span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>4<\/code>) :<\/p>\n<p><code>=(A2-<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>3)\/<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>4<\/code><\/p>\n<p>\u00c9tendez cette formule arithm\u00e9tique vers le bas, depuis la cellule <code>B2<\/code> jusqu&rsquo;\u00e0 la cellule <code>B16<\/code>, en double-cliquant sur la poign\u00e9e de recopie situ\u00e9e dans le coin inf\u00e9rieur droit de la s\u00e9lection. Chaque participant dispose d\u00e9sormais de son score d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 standardis\u00e9, exprim\u00e9 en unit\u00e9s d&rsquo;\u00e9cart-type.<\/p>\n<p>Cr\u00e9ez ensuite une deuxi\u00e8me colonne interm\u00e9diaire en configurant l&rsquo;en-t\u00eate de la colonne C (cellule <code>C1<\/code>) avec l&rsquo;intitul\u00e9 <code>z_cube (z^3)<\/code>. Dans la cellule <code>C2<\/code>, programmez l&rsquo;\u00e9l\u00e9vation au cube du score standardis\u00e9 correspondant :<\/p>\n<p><code>=B2^3<\/code><\/p>\n<p>Recopiez cette formule jusqu&rsquo;au bas de la colonne (cellule <code>C16<\/code>). Dans une cellule libre, par exemple en <code>C17<\/code>, proc\u00e9dez \u00e0 la sommation globale de ces scores au cube via la commande <code>=SOMME(C2:C16)<\/code>.<\/p>\n<p>Enfin, appliquez manuellement le facteur multiplicateur de correction d&rsquo;\u00e9chantillon fini de Fisher : <em>n \/ [ (n &#8211; 1)(n &#8211; 2) ]<\/em>. Dans notre exemple, o\u00f9 <em>n = 15<\/em>, ce coefficient correcteur s&rsquo;\u00e9tablit exactement \u00e0 <em>15 \/ (14 * 13) = 15 \/ 182 \u2248 0,082417<\/em>. En multipliant ce facteur scalaire par la somme obtenue en <code>C17<\/code>, le r\u00e9sultat concorde rigoureusement et \u00e0 la d\u00e9cimale pr\u00e8s avec la valeur issue de la fonction native <code>=COEFFICIENT.ASYMETRIE(A2:A16)<\/code>, validant l&rsquo;exactitude de l&rsquo;impl\u00e9mentation.<\/p>\n<h3>6.3 Interpr\u00e9tation psychologique du coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie<\/h3>\n<p>L&rsquo;interpr\u00e9tation de la valeur num\u00e9rique de l&rsquo;asym\u00e9trie ne doit pas se confiner \u00e0 une lecture math\u00e9matique d\u00e9sincarn\u00e9e ; elle doit s&rsquo;articuler \u00e9troitement avec la r\u00e9alit\u00e9 psychom\u00e9trique du construit \u00e9valu\u00e9. Sur le plan purement statistique standard, les lignes directrices pr\u00e9conis\u00e9es par Bulmer sugg\u00e8rent la grille de lecture conventionnelle suivante :<\/p>\n<ul>\n<li>Si le coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie est compris entre <strong>-0,5 et +0,5<\/strong>, la distribution est jug\u00e9e approximativement sym\u00e9trique.<\/li>\n<li>Si l&rsquo;asym\u00e9trie est comprise entre <strong>-1,0 et -0,5<\/strong> (asym\u00e9trie n\u00e9gative mod\u00e9r\u00e9e) ou entre <strong>+0,5 et +1,0<\/strong> (asym\u00e9trie positive mod\u00e9r\u00e9e), la distribution s&rsquo;\u00e9carte notablement de la sym\u00e9trie gaussienne sans pour autant compromettre irr\u00e9m\u00e9diablement l&rsquo;usage de certains tests param\u00e9triques robustes.<\/li>\n<li>Si la valeur exc\u00e8de <strong>+1,0<\/strong> ou plonge sous <strong>-1,0<\/strong>, la d\u00e9formation distributionnelle est consid\u00e9r\u00e9e comme hautement prononc\u00e9e, exigeant une r\u00e9vision m\u00e9thodologique imm\u00e9diate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans notre \u00e9chantillon illustratif, le coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie mesur\u00e9 s&rsquo;\u00e9tablit \u00e0 <strong>S = 0,534<\/strong>, ce qui classe nos scores d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 STAI \u00e0 la lisi\u00e8re imm\u00e9diate d&rsquo;une asym\u00e9trie positive mod\u00e9r\u00e9e. En psychologie clinique, une asym\u00e9trie positive substantielle traduit fr\u00e9quemment la pr\u00e9sence d&rsquo;un <strong>effet plancher<\/strong> (\u00ab floor effect \u00bb). Lors de l&rsquo;administration d&rsquo;\u00e9chelles de d\u00e9pression (comme l&rsquo;inventaire BDI de Beck) ou de symptomatologie traumatique au sein d&rsquo;une cohorte issue de la population g\u00e9n\u00e9rale saine, la vaste majorit\u00e9 des participants coche les scores minimaux d&rsquo;absence de d\u00e9tresse psychologique, \u00e9tirant la distribution vers la droite par le truchement d&rsquo;une minorit\u00e9 souffrant de pathologie active.<\/p>\n<p>\u00c0 l&rsquo;oppos\u00e9, une asym\u00e9trie n\u00e9gative marqu\u00e9e (<em>S &lt; -0,5<\/em>) refl\u00e8te couramment un <strong>effet plafond<\/strong> (\u00ab ceiling effect \u00bb). Ce ph\u00e9nom\u00e8ne se manifeste fr\u00e9quemment lors de l&rsquo;administration d&rsquo;\u00e9preuves de fluidit\u00e9 verbale \u00e9l\u00e9mentaire, de m\u00e9morisation de travail simple ou de t\u00e2ches de discernement perceptif chez des \u00e9tudiants universitaires hautement performants. Les participants accumulent le score maximal autoris\u00e9 par l&rsquo;outil, condensant la masse des observations sur les valeurs sommitales et \u00e9tirant artificiellement la queue vers les faibles scores.<\/p>\n<h2>7. \u00c9tape 3 : Estimation de l&rsquo;aplatissement (Kurtosis) sous Excel<\/h2>\n<h3>7.1 Utilisation de la fonction COEFFICIENT.APLATISSEMENT<\/h3>\n<p>La caract\u00e9risation g\u00e9om\u00e9trique compl\u00e8te de la distribution requiert l&rsquo;examen simultan\u00e9 du quatri\u00e8me moment centr\u00e9, qui appr\u00e9hende la concentration centrale et la lourdeur des queues distributionnelles. Dans l&rsquo;\u00e9cosyst\u00e8me de Microsoft Excel, l&rsquo;estimation de l&rsquo;aplatissement repose sur une instruction d\u00e9di\u00e9e dont la manipulation requiert une pr\u00e9caution d&rsquo;interpr\u00e9tation m\u00e9thodologique fondamentale.<\/p>\n<p>Au sein de votre zone de synth\u00e8se, intitulez la cellule <code>D9<\/code> avec la d\u00e9nomination formelle <code>Exc\u00e8s d'Aplatissement (Kurtosis C)<\/code>, puis introduisez dans la cellule de calcul <code>E9<\/code> la formule suivante :<\/p>\n<p><code>=COEFFICIENT.APLATISSEMENT(A2:A16)<\/code><\/p>\n<figure class=\"wpt-preserved-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/french.arabpsychology.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/normalityExcel1.png\" alt=\"\" \/><\/figure>\n<p>Le point n\u00e9vralgique \u00e0 assimiler r\u00e9side dans le fait qu&rsquo;Excel ne restitue pas le coefficient de kurtosis brut (qui vaut 3 pour la distribution normale), mais d\u00e9livre d&rsquo;office <strong>l&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis non biais\u00e9 d&rsquo;\u00e9chantillon<\/strong> (identifi\u00e9 par la notation <em>C<\/em> ou <em>K &#8211; 3<\/em>). Le moteur algorithmique applique une soustraction automatique de la constante 3 \u00e0 l&rsquo;issue d&rsquo;une double correction d&rsquo;\u00e9chantillonnage complexe. Cette standardisation op\u00e9rationnelle constitue un avantage majeur pour le calcul de la statistique de Jarque-Bera : le chiffre affich\u00e9 dans la cellule <code>E9<\/code> repr\u00e9sente d\u00e9j\u00e0 l&rsquo;\u00e9cart quadratique direct \u00e0 int\u00e9grer dans la formule finale, sans qu&rsquo;il soit requis de proc\u00e9der manuellement au retranchement de la valeur 3.<\/p>\n<p>L&rsquo;application de la fonction <code>=COEFFICIENT.APLATISSEMENT(A2:A16)<\/code> sur notre s\u00e9rie d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 STAI g\u00e9n\u00e8re une valeur num\u00e9rique d&rsquo;environ <strong>0,381<\/strong>.<\/p>\n<h3>7.2 D\u00e9composition manuelle du quatri\u00e8me moment centr\u00e9<\/h3>\n<p>Tout comme pour le troisi\u00e8me moment, la d\u00e9composition manuelle du quatri\u00e8me moment centr\u00e9 dans Excel permet d&rsquo;appr\u00e9hender la m\u00e9canique computationnelle sous-jacente et de saisir comment chaque sujet exp\u00e9rimental contribue \u00e0 la morphologie de la distribution.<\/p>\n<p>Pour ex\u00e9cuter cette v\u00e9rification didactique pas \u00e0 pas, impl\u00e9mentez une nouvelle colonne de traitement dans votre feuille de calcul. Dans l&rsquo;en-t\u00eate de la colonne D (cellule <code>D1<\/code>, ou dans une colonne adjacente libre), inscrivez l&rsquo;intitul\u00e9 <code>z_puissance_4 (z^4)<\/code>. Dans la cellule sous-jacente, faites r\u00e9f\u00e9rence au score standardis\u00e9 de la colonne B \u00e9lev\u00e9 \u00e0 la puissance quatre :<\/p>\n<p><code>=B2^4<\/code><\/p>\n<p>Recopiez la formule vers le bas jusqu&rsquo;\u00e0 la cellule finale de la cohorte. Proc\u00e9dez \u00e0 la sommation de cette s\u00e9rie dans une cellule d&rsquo;agr\u00e9gation via l&rsquo;op\u00e9rateur <code>=SOMME(...)<\/code>.<\/p>\n<p>L&rsquo;estimateur non biais\u00e9 de l&rsquo;exc\u00e8s d&rsquo;aplatissement d\u00e9ploy\u00e9 par les concepteurs de logiciels statistiques ob\u00e9it \u00e0 la formulation de Fisher et Cram\u00e9r :<\/p>\n<p><em>C = [ (n(n + 1)) \/ ((n &#8211; 1)(n &#8211; 2)(n &#8211; 3)) ] * \u2211 [ (x_i &#8211; x\u0304) \/ s ]\u2074 &#8211; [ (3(n &#8211; 1)\u00b2) \/ ((n &#8211; 2)(n &#8211; 3)) ]<\/em><\/p>\n<p>En introduisant notre effectif <em>n = 15<\/em> dans les deux facteurs correcteurs complexes de cette \u00e9quation matricielle, le calcul manuel converge exactement vers la valeur de <strong>0,381<\/strong> extraite directement par la formule <code>COEFFICIENT.APLATISSEMENT<\/code>. Cette concordance confirme que les scores extr\u00eames subissent une pond\u00e9ration exponentielle (puissance 4), ce qui d\u00e9montre pourquoi la pr\u00e9sence d&rsquo;une seule donn\u00e9e aberrante isol\u00e9e est susceptible de d\u00e9stabiliser profond\u00e9ment l&rsquo;estimation de l&rsquo;aplatissement au sein d&rsquo;un \u00e9chantillon restreint.<\/p>\n<h3>7.3 Interpr\u00e9tation clinique et psychom\u00e9trique de l&rsquo;aplatissement<\/h3>\n<p>L&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis constitue un indicateur diagnostique sensible pour les chercheurs en psychologie, car il caract\u00e9rise la propension d&rsquo;un test psychom\u00e9trique \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des \u00e9v\u00e9nements distaux rares par rapport \u00e0 ce que proph\u00e9tise le mod\u00e8le de Gauss. Trois configurations structurales guident le raisonnement \u00e9valuatif :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Le profil m\u00e9socurtique (C \u2248 0) :<\/strong> Les queues de distribution d\u00e9clinent selon le taux exponentiel pr\u00e9vu par la loi normale. L&rsquo;occurrence des scores hautement d\u00e9viants correspond aux probabilit\u00e9s classiques de la m\u00e9trologie standard.<\/li>\n<li><strong>Le profil leptocurtique (C &gt; 0) :<\/strong> La distribution exhibe une forme \u00e9lanc\u00e9e avec des queues lourdes (\u00ab heavy tails \u00bb). Dans un inventaire clinique de personnalit\u00e9, un kurtosis fortement positif signale qu&rsquo;un nombre inhabituel de patients manifestent des scores ultra-extr\u00eames situ\u00e9s \u00e0 trois ou quatre \u00e9carts-types de la moyenne, alors m\u00eame que le corps central des participants est extr\u00eamement compact\u00e9 autour du mode. Cette configuration traduit une polarisation clinique aigu\u00eb.<\/li>\n<li><strong>Le profil platicurtique (C &lt; 0) :<\/strong> La courbe pr\u00e9sente une silhouette \u00e9vas\u00e9e et aplatie. En psychom\u00e9trie de l&rsquo;\u00e9ducation ou en s\u00e9lection professionnelle, ce sch\u00e9ma d\u00e9note souvent une faible capacit\u00e9 discriminative des items au centre de l&rsquo;\u00e9chelle, les scores des individus se dispersant de mani\u00e8re quasi-uniforme sur l&rsquo;ensemble du continuum sans cr\u00e9er de pic de normalit\u00e9 structurant.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans notre groupe exp\u00e9rimental de scores d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 STAI, l&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis calcul\u00e9 s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 <strong>C = 0,381<\/strong>. Cette grandeur positive tr\u00e8s mod\u00e9r\u00e9e classe notre distribution dans la cat\u00e9gorie des structures l\u00e9g\u00e8rement leptocurtiques. La l\u00e9g\u00e8re \u00e9l\u00e9vation de ce coefficient provient de la pr\u00e9sence du sujet num\u00e9ro 15 (score de 65, situ\u00e9 \u00e0 plus de deux \u00e9carts-types de la moyenne arithm\u00e9tique), qui alourdit modestement l&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9 sup\u00e9rieure de la s\u00e9rie sans pour autant provoquer d&rsquo;anomalie morphologique invalidante.<\/p>\n<h2>8. \u00c9tape 4 : Calcul de la statistique de test de Jarque-Bera dans Excel<\/h2>\n<h3>8.1 Assemblage des composantes dans la formule finale<\/h3>\n<p>Ayant d\u00e9sormais extrait avec rigueur la totalit\u00e9 des param\u00e8tres constitutifs fondamentaux au sein de notre tableau de bord synth\u00e9tique, nous pouvons proc\u00e9der \u00e0 l&rsquo;assemblage computationnel de la statistique de Jarque-Bera. L&rsquo;architecture de notre zone de restitution statistique se pr\u00e9sente comme suit :<\/p>\n<ul>\n<li>Cellule <code>E2<\/code> : Taille de l&rsquo;\u00e9chantillon (<em>n = 15<\/em>)<\/li>\n<li>Cellule <code>E8<\/code> : Coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie empirique non biais\u00e9 (<em>S \u2248 0,534<\/em>)<\/li>\n<li>Cellule <code>E9<\/code> : Exc\u00e8s d&rsquo;aplatissement non biais\u00e9 (<em>C \u2248 0,381<\/em>)<\/li>\n<\/ul>\n<p>S\u00e9lectionnez une nouvelle cellule pour consigner le label m\u00e9thodologique, par exemple en <code>D10<\/code>, et inscrivez l&rsquo;\u00e9tiquette <code>Statistique de Jarque-Bera (JB)<\/code>. Positionnez-vous ensuite dans la cellule op\u00e9rationnelle <code>E10<\/code> pour programmer la formule globale unifi\u00e9e :<\/p>\n<p><code>=(E2\/6)*(E8^2 + (E9^2)\/4)<\/code><\/p>\n<figure class=\"wpt-preserved-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/french.arabpsychology.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/normalityExcel2.png\" alt=\"Normality test in Excel\" \/><figcaption>Normality test in Excel<\/figcaption><\/figure>\n<p>Une vigilance syntaxique absolue s&rsquo;impose quant \u00e0 l&rsquo;agencement des parenth\u00e8ses et au respect des priorit\u00e9s arithm\u00e9tiques du moteur de calcul d&rsquo;Excel. L&rsquo;expression <code>(E9^2)\/4<\/code> doit \u00eatre imp\u00e9rativement isol\u00e9e pour que seul l&rsquo;exc\u00e8s d&rsquo;aplatissement \u00e9lev\u00e9 au carr\u00e9 soit divis\u00e9 par 4, avant d&rsquo;\u00eatre somm\u00e9 au carr\u00e9 de l&rsquo;asym\u00e9trie <code>E8^2<\/code>. La sommation binomiale r\u00e9sultante est ensuite multipli\u00e9e par le facteur scalaire <code>(E2\/6)<\/code>. Toute omission de parenth\u00e8se sur le premier membre <code>(E2\/6)<\/code> induirait une fausse distribution s\u00e9quentielle des termes et g\u00e9n\u00e9rerait une statistique de test erron\u00e9e.<\/p>\n<h3>8.2 Analyse de la contribution relative de l&rsquo;asym\u00e9trie et de l&rsquo;aplatissement<\/h3>\n<p>L&rsquo;un des avantages heuristiques majeurs de l&rsquo;impl\u00e9mentation de la statistique de Jarque-Bera sous Excel r\u00e9side dans la possibilit\u00e9 de partitionner imm\u00e9diatement la valeur globale observ\u00e9e afin d&rsquo;identifier la source pr\u00e9dominante de non-normalit\u00e9 au sein des donn\u00e9es psychologiques.<\/p>\n<p>Observons la d\u00e9composition num\u00e9rique concr\u00e8te sur nos mesures exp\u00e9rimentales d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 STAI :<\/p>\n<ul>\n<li>\u00c9l\u00e9vation au carr\u00e9 du coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie : <em>S\u00b2 = (0,534)\u00b2 \u2248 0,2852<\/em>. Multipli\u00e9 par <em>(n \/ 6) = 15 \/ 6 = 2,5<\/em>, la contribution isol\u00e9e de l&rsquo;asym\u00e9trie \u00e0 la statistique de test s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 <strong>0,713<\/strong>.<\/li>\n<li>\u00c9l\u00e9vation au carr\u00e9 de l&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis divis\u00e9e par 4 : <em>(C\u00b2 \/ 4) = (0,381)\u00b2 \/ 4 \u2248 0,1452 \/ 4 \u2248 0,0363<\/em>. Multipli\u00e9 par le m\u00eame facteur scalaire de 2,5, la contribution sp\u00e9cifique de l&rsquo;aplatissement s&rsquo;\u00e9tablit \u00e0 seulement <strong>0,091<\/strong>.<\/li>\n<li>Sommation des deux composantes vectorielles : <em>JB = 0,713 + 0,091 \u2248<\/em> <strong>0,804<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cette d\u00e9composition analytique r\u00e9v\u00e8le avec nettet\u00e9 que la d\u00e9viation de notre \u00e9chantillon par rapport au mod\u00e8le th\u00e9orique de la loi normale est imputable \u00e0 pr\u00e8s de <strong>89 %<\/strong> \u00e0 l&rsquo;asym\u00e9trie de distribution (l&rsquo;\u00e9tirement vers les scores d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9s), tandis que l&rsquo;exc\u00e8s d&rsquo;aplatissement ne participe qu&rsquo;\u00e0 hauteur de 11 % \u00e0 la constitution de la statistique de test. Dans un compte rendu de laboratoire, cette finesse de diagnostic permet au chercheur d&rsquo;attester que ses donn\u00e9es ne souffrent pas d&rsquo;une prolif\u00e9ration de cas aberrants en queue de distribution (kurtosis pr\u00e9serv\u00e9), mais simplement d&rsquo;un \u00e9talement unilat\u00e9ral pr\u00e9visible dans l&rsquo;\u00e9valuation d&rsquo;une r\u00e9action \u00e9motionnelle de stress aigu.<\/p>\n<h3>8.3 Validation de l&rsquo;exactitude des calculs et d\u00e9tection d&rsquo;erreurs<\/h3>\n<p>Avant d&rsquo;engager la prise de d\u00e9cision inf\u00e9rentielle, tout protocole quantitatif exige une proc\u00e9dure d&rsquo;audit et de contr\u00f4le de coh\u00e9rence algorithmique. Microsoft Excel int\u00e8gre dans son ruban un jeu d&rsquo;outils d&rsquo;audit particuli\u00e8rement efficace, accessible via l&rsquo;onglet <strong>Formules<\/strong>, dans la section <em>Audit de formules<\/em>.<\/p>\n<p>S\u00e9lectionnez la cellule <code>E10<\/code> (contenant la statistique JB) et actionnez la commande <strong>Rep\u00e9rer les ant\u00e9c\u00e9dents<\/strong>. Excel d\u00e9ploie instantan\u00e9ment des fl\u00e8ches graphiques bleues pointant pr\u00e9cis\u00e9ment vers les cellules sources <code>E2<\/code>, <code>E8<\/code> et <code>E9<\/code>. V\u00e9rifiez minutieusement qu&rsquo;aucune r\u00e9f\u00e9rence d\u00e9cal\u00e9e n&rsquo;a \u00e9t\u00e9 accidentellement s\u00e9lectionn\u00e9e (par exemple pointer vers l&rsquo;\u00e9cart-type au lieu de l&rsquo;asym\u00e9trie). R\u00e9p\u00e9tez l&rsquo;op\u00e9ration sur les cellules <code>E8<\/code> et <code>E9<\/code> pour confirmer que leurs ant\u00e9c\u00e9dents respectifs embrassent l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 de la plage brute <code>A2:A16<\/code>.<\/p>\n<p>Une m\u00e9thode de contr\u00f4le crois\u00e9 infaillible consiste \u00e0 tester le comportement de la feuille de calcul face \u00e0 des jeux de donn\u00e9es de calibration th\u00e9orique parfaitement ma\u00eetris\u00e9s :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Test de sym\u00e9trie th\u00e9orique :<\/strong> Si vous remplacez temporairement vos scores dans la colonne A par une s\u00e9rie num\u00e9rique parfaitement sym\u00e9trique et uniform\u00e9ment espac\u00e9e (ex. : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70), la cellule d&rsquo;asym\u00e9trie <code>E8<\/code> doit obligatoirement basculer \u00e0 la valeur stricte de <strong>0,000<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Simulation d&rsquo;une valeur extr\u00eame artificielle :<\/strong> Si vous introduisez un score extr\u00eame fictif de 250 dans la cellule <code>A16<\/code>, vous devez constater une envol\u00e9e fulgurante et simultan\u00e9e du kurtosis <code>E9<\/code> et de la statistique globale <code>E10<\/code>, attestant de l&rsquo;extr\u00eame r\u00e9activit\u00e9 du mod\u00e8le aux valeurs aberrantes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Une fois ces contr\u00f4les d&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 op\u00e9r\u00e9s, r\u00e9tablissez les donn\u00e9es exp\u00e9rimentales initiales du STAI pour proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9cision statistique.<\/p>\n<h2>9. \u00c9tape 5 : D\u00e9termination de la p-valeur et d\u00e9cision statistique<\/h2>\n<h3>9.1 Calcul probabiliste via la loi du Chi-deux unilat\u00e9rale<\/h3>\n<p>L&rsquo;obtention d&rsquo;une statistique de test empirique (ici <em>JB \u2248 0,804<\/em>) ne constitue que la premi\u00e8re phase de l&rsquo;inf\u00e9rence ; il s&rsquo;av\u00e8re indispensable d&rsquo;associer \u00e0 cette grandeur une m\u00e9trique probabiliste universelle : la <strong>p-valeur<\/strong> (ou degr\u00e9 de significativit\u00e9 statistique). La p-valeur repr\u00e9sente la probabilit\u00e9 exacte d&rsquo;observer, sous l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle d&rsquo;une population purement normale, une valeur de la statistique JB au moins aussi extr\u00eame que celle mesur\u00e9e dans notre \u00e9chantillon exp\u00e9rimental.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux fondements th\u00e9oriques d\u00e9velopp\u00e9s \u00e0 la section 3.3, la statistique de Jarque-Bera converge asymptotiquement vers une loi du Chi-deux \u00e0 deux degr\u00e9s de libert\u00e9. Pour calculer cette probabilit\u00e9 r\u00e9siduelle unilat\u00e9rale droite dans les versions actuelles de Microsoft Excel (\u00e9ditions 2010 \u00e0 Microsoft 365), nous sollicitons la fonction statistique standardis\u00e9e <code>LOI.KHIDEUX.DROITE<\/code>.<\/p>\n<p>Inscrivez dans la cellule <code>D11<\/code> l&rsquo;intitul\u00e9 formel <code>p-valeur du test (p)<\/code>, puis saisissez dans la cellule d&rsquo;\u00e9valuation <code>E11<\/code> l&rsquo;instruction suivante :<\/p>\n<p><code>=LOI.KHIDEUX.DROITE(E10; 2)<\/code><\/p>\n<p>Dans cette syntaxe, le premier argument <code>E10<\/code> fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la cellule logeant la statistique JB observ\u00e9e (0,804), tandis que le second param\u00e8tre impose de fa\u00e7on intangible la valeur scalaire <strong>2<\/strong>, correspondant aux 2 degr\u00e9s de libert\u00e9 de la mod\u00e9lisation (asym\u00e9trie et aplatissement). Pour les chercheurs op\u00e9rant sur des versions patrimoniales ant\u00e9rieures du tableur, l&rsquo;instruction \u00e9quivalente s&rsquo;ex\u00e9cute via la commande <code>=LOI.KHIDEUX(E10; 2)<\/code>. L&rsquo;\u00e9valuation de cette fonction probabiliste sur nos donn\u00e9es exp\u00e9rimentales d\u00e9livre une p-valeur d&rsquo;environ <strong>0,669<\/strong> (soit 66,9 %).<\/p>\n<h3>9.2 Calcul de la valeur critique th\u00e9orique sous Excel<\/h3>\n<p>Une approche d\u00e9cisionnelle compl\u00e9mentaire, h\u00e9rit\u00e9e de l&rsquo;\u00e9cole statistique n\u00e9o-classique de Neyman et Pearson, consiste \u00e0 confronter directement la statistique observ\u00e9e \u00e0 un seuil d&rsquo;exclusion g\u00e9om\u00e9trique immuable : la <strong>valeur critique th\u00e9orique<\/strong>. Cette m\u00e9thode permet de tracer une ligne de d\u00e9marcation binaire nette entre la zone de r\u00e9tention et la zone de rejet de l&rsquo;hypoth\u00e8se de normalit\u00e9.<\/p>\n<p>Pour d\u00e9terminer sous Excel la valeur critique de Jarque-Bera associ\u00e9e au seuil de significativit\u00e9 conventionnel en psychologie (<em>\u03b1 = 0,05<\/em>), inscrivez en <code>D12<\/code> l&rsquo;intitul\u00e9 <code>Valeur critique th\u00e9orique (alpha = 0,05)<\/code>, et programmez dans la cellule <code>E12<\/code> la fonction quantile inverse :<\/p>\n<p><code>=LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE(0,05; 2)<\/code><\/p>\n<p>Le moteur d&rsquo;Excel renvoie instantan\u00e9ment la constante th\u00e9orique canonique :<\/p>\n<p><em>JB_critique \u2248 5,991<\/em><\/p>\n<p>Si l&rsquo;analyste d\u00e9cide d&rsquo;adopter un niveau de rigueur sup\u00e9rieur en abaissant le risque d&rsquo;erreur de premi\u00e8re esp\u00e8ce au seuil de <em>\u03b1 = 0,01<\/em>, la formule adapt\u00e9e <code>=LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE(0,01; 2)<\/code> renverra un seuil critique plus conservateur d&rsquo;environ <strong>9,210<\/strong>.<\/p>\n<p>La r\u00e8gle d\u00e9cisionnelle formelle se d\u00e9cline ainsi sous une double conditionnalit\u00e9 \u00e9quivalente :<\/p>\n<ul>\n<li>Si <strong>JB_observ\u00e9 \u2264 JB_critique<\/strong> (et corr\u00e9lativement si <strong>p &gt; 0,05<\/strong>) : Absence de rejet de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle (H0). La distribution des donn\u00e9es est statistiquement compatible avec une loi normale.<\/li>\n<li>Si <strong>JB_observ\u00e9 &gt; JB_critique<\/strong> (et corr\u00e9lativement si <strong>p \u2264 0,05<\/strong>) : Rejet cat\u00e9gorique de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle en faveur de l&rsquo;hypoth\u00e8se alternative (HA). La distribution empirique pr\u00e9sente une non-normalit\u00e9 statistiquement significative.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>9.3 Formulation formelle de la conclusion inf\u00e9rentielle<\/h3>\n<p>Dans notre protocole clinique portant sur l&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 STAI, l&rsquo;analyse comparative des grandeurs m\u00e9triques met en \u00e9vidence une statistique de Jarque-Bera calcul\u00e9e \u00e9gale \u00e0 <strong>0,804<\/strong>, valeur largement inf\u00e9rieure au seuil critique th\u00e9orique de <strong>5,991<\/strong>. De surcro\u00eet, la p-valeur associ\u00e9e s&rsquo;\u00e9tablit \u00e0 <strong>p = 0,669<\/strong>, exc\u00e9dant tr\u00e8s largement le seuil alpha nominal de 0,05.<\/p>\n<p>D&rsquo;un point de vue inf\u00e9rentiel, <strong>nous \u00e9chouons \u00e0 rejeter l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle (H0)<\/strong>. Les fluctuations g\u00e9om\u00e9triques d&rsquo;asym\u00e9trie et de kurtosis r\u00e9pertori\u00e9es au sein de notre \u00e9chantillon rel\u00e8vent exclusivement de l&rsquo;al\u00e9a d&rsquo;\u00e9chantillonnage et ne d\u00e9notent aucune distorsion pathologique de la loi normale au niveau de la population parente. Le chercheur est d\u00e8s lors pleinement autoris\u00e9 \u00e0 maintenir le postulat de normalit\u00e9 pour cette variable d\u00e9pendante.<\/p>\n<p>La r\u00e9daction de cette conclusion statistique au sein d&rsquo;un article scientifique destin\u00e9 \u00e0 une revue index\u00e9e \u00e0 comit\u00e9 de lecture (respectant scrupuleusement les standards \u00e9ditoriaux de l&rsquo;American Psychological Association &#8211; APA 7e \u00e9dition) doit ob\u00e9ir \u00e0 un formalisme acad\u00e9mique rigoureux :<\/p>\n<p><em>\u00ab L&rsquo;examen de la distribution des scores d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 cognitive \u00e9tat (STAI-Y) r\u00e9v\u00e8le une asym\u00e9trie mod\u00e9r\u00e9e (S = 0,534) et un exc\u00e8s d&rsquo;aplatissement discret (C = 0,381). Le test omnibus de normalit\u00e9 de Jarque-Bera ne met en \u00e9vidence aucune violation statistiquement significative du postulat de distribution normale, JB = 0,80, p = 0,67. Par cons\u00e9quent, l&rsquo;utilisation de m\u00e9thodes statistiques inf\u00e9rentielles param\u00e9triques fond\u00e9es sur le mod\u00e8le lin\u00e9aire g\u00e9n\u00e9ral est pleinement justifi\u00e9e. \u00bb<\/em><\/p>\n<h2>10. Approches graphiques compl\u00e9mentaires de la normalit\u00e9 dans Excel<\/h2>\n<h3>10.1 Construction d&rsquo;un histogramme avec superposition de la courbe normale<\/h3>\n<p>Un test statistique formel ne doit jamais \u00eatre conduit dans une c\u00e9cit\u00e9 visuelle totale. L&rsquo;inspection graphique directe constitue un compl\u00e9ment \u00e9pist\u00e9mologique indispensable \u00e0 la d\u00e9tection de particularit\u00e9s locales ind\u00e9tectables par les statistiques de moments agr\u00e9g\u00e9es. La m\u00e9thode visuelle canonique sous Excel consiste \u00e0 \u00e9difier un histogramme de fr\u00e9quences r\u00e9elles surmont\u00e9 du profil continu d&rsquo;une courbe normale th\u00e9orique calibr\u00e9e sur les param\u00e8tres de l&rsquo;\u00e9chantillon.<\/p>\n<p>Pour construire cette repr\u00e9sentation sous Excel sans recourir \u00e0 des macros complexes, proc\u00e9dez selon les \u00e9tapes s\u00e9quentielles suivantes :<\/p>\n<ol>\n<li><strong>D\u00e9finition des classes de scores (Bins) :<\/strong> D\u00e9terminez l&rsquo;\u00e9tendue des donn\u00e9es (dans notre s\u00e9rie : de 34 \u00e0 65 points). Cr\u00e9ez une s\u00e9rie de bornes de classes \u00e9quidistantes dans une colonne libre (ex. : colonne G, cellules <code>G2:G8<\/code>), en inscrivant des intervalles de 5 points : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65.<\/li>\n<li><strong>Calcul des fr\u00e9quences empiriques :<\/strong> Dans la colonne contigu\u00eb H, s\u00e9lectionnez la plage <code>H2:H8<\/code>, et utilisez la fonction matricielle <code>=FREQUENCE(A2:A16; G2:G8)<\/code> en validant par la combinaison de touches <em>Ctrl + Maj + Entr\u00e9e<\/em> (sur les versions modernes de Microsoft 365, une validation simple par <em>Entr\u00e9e<\/em> propage automatiquement le tableau dynamique).<\/li>\n<li><strong>G\u00e9n\u00e9ration des ordonn\u00e9es th\u00e9oriques de Gauss :<\/strong> Dans la colonne I, calculez la densit\u00e9 de probabilit\u00e9 normale th\u00e9orique pour chaque borne de classe en mobilisant la fonction :<br \/>\n    <code>=LOI.NORMALE.N(G2; <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>3; <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>4; FAUX)<\/code><br \/>\n    Puisque cette fonction d\u00e9livre une densit\u00e9 de probabilit\u00e9 unitaire continue infinit\u00e9simale, multipliez ce terme par la taille totale de l&rsquo;\u00e9chantillon (<em>n = 15<\/em>) et par la largeur d&rsquo;intervalle de classe (<em>largeur = 5<\/em>) pour exprimer cette valeur sur la m\u00eame \u00e9chelle m\u00e9trique que les fr\u00e9quences absolues observ\u00e9es :<br \/>\n    <code>=LOI.NORMALE.N(G2; <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>3; <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>4; FAUX) * <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>2 * 5<\/code><\/li>\n<li><strong>G\u00e9n\u00e9ration du graphique combin\u00e9 :<\/strong> S\u00e9lectionnez l&rsquo;ensemble des colonnes G, H et I. Rendez-vous dans l&rsquo;onglet <strong>Insertion<\/strong>, choisissez <em>Graphiques recommand\u00e9s<\/em>, puis optez pour un <strong>Graphique combin\u00e9<\/strong>. Param\u00e9trez la s\u00e9rie des fr\u00e9quences r\u00e9elles sous forme d&rsquo;<strong>Histogramme group\u00e9<\/strong> (colonnes verticales) et affectez \u00e0 la s\u00e9rie th\u00e9orique de Gauss un trac\u00e9 en <strong>Courbe adoucie<\/strong> sans points de marquage.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&rsquo;analyse visuelle directe de ce graphique permet de constater la concordance globale entre le trac\u00e9 th\u00e9orique en cloche et l&rsquo;\u00e9tagement des rectangles empiriques, consolidant visuellement le verdict d&rsquo;absence de rejet d\u00e9livr\u00e9 par le test de Jarque-Bera.<\/p>\n<h3>10.2 Conception pas \u00e0 pas d&rsquo;un diagramme Quantile-Quantile (Q-Q Plot)<\/h3>\n<p>Le diagramme Quantile-Quantile (Q-Q Plot) repr\u00e9sente la m\u00e9thode graphique reine adopt\u00e9e par les biom\u00e9triciens et psychom\u00e9triciens chevronn\u00e9s pour diagnostiquer la normalit\u00e9 d&rsquo;une distribution. Il confronte sur un plan cart\u00e9sien orthogonal les quantiles empiriques r\u00e9els observ\u00e9s au sein de l&rsquo;\u00e9chantillon exp\u00e9rimental aux quantiles th\u00e9oriques pr\u00e9cis qu&rsquo;aurait d\u00fb produire une distribution normale id\u00e9ale dot\u00e9e de la m\u00eame moyenne et de la m\u00eame dispersion.<\/p>\n<p>La construction manuelle d&rsquo;un trac\u00e9 Q-Q sous Excel constitue un exercice d&rsquo;une grande valeur didactique :<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Classement s\u00e9quentiel croissant :<\/strong> Les donn\u00e9es brutes doivent \u00eatre ordonn\u00e9es de la plus faible \u00e0 la plus \u00e9lev\u00e9e. Copiez la plage <code>A2:A16<\/code> dans une nouvelle colonne (ex. colonne K, cellules <code>K2:K16<\/code>), appliquez la commande <em>Trier du plus petit au plus grand<\/em>, ou mobilisez la formule dynamique contemporaine <code>=TRIER(A2:A16)<\/code>. Ces scores constituent l&rsquo;axe vertical des ordonn\u00e9es (Quantiles observ\u00e9s).<\/li>\n<li><strong>Attribution des rangs empiriques (i) :<\/strong> Dans la colonne L adjacente (cellules <code>L2:L16<\/code>), saisissez la suite ordinale des entiers naturels de 1 \u00e0 15, repr\u00e9sentant l&rsquo;indice s\u00e9quentiel de chaque participant.<\/li>\n<li><strong>Estimation des probabilit\u00e9s cumul\u00e9es empiriques (p_i) :<\/strong> Il existe plusieurs formulations th\u00e9oriques de positionnement de trac\u00e9 (\u00ab plotting positions \u00bb). La formule de Blom, largement pl\u00e9biscit\u00e9e dans les algorithmes de SPSS et de R pour son absence de biais sur les quantiles normaux, est d\u00e9finie par :<br \/>\n    <em>p_i = (i &#8211; 0,375) \/ (n + 0,25)<\/em><br \/>\n    Dans la cellule <code>M2<\/code>, programmez cette estimation de probabilit\u00e9 :<br \/>\n    <code>=(L2 - 0,375) \/ (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>2 + 0,25)<\/code><br \/>\n    \u00c9tendez la formule jusqu&rsquo;en <code>M16<\/code>. (La formule simplifi\u00e9e de Hazen <code>=(L2 - 0,5)\/<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E\">$E$<\/span>2<\/code> constitue une alternative tout \u00e0 fait acceptable).<\/li>\n<li><strong>Conversion en quantiles th\u00e9oriques normaux standardis\u00e9s (z_th\u00e9oriques) :<\/strong> Dans la colonne N (cellules <code>N2:N16<\/code>), convertissez ces probabilit\u00e9s cumulatives en \u00e9carts r\u00e9duits gaussiens en recourant \u00e0 la fonction de r\u00e9partition inverse de la loi normale standard :<br \/>\n    <code>=LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE(M2)<\/code><br \/>\n    Cette colonne constitue l&rsquo;axe horizontal des abscisses.<\/li>\n<li><strong>Tra\u00e7age du nuage de points et de la droite de r\u00e9f\u00e9rence :<\/strong> S\u00e9lectionnez la colonne N (abscisses) puis, en maintenant la touche <em>Ctrl<\/em> enfonc\u00e9e, s\u00e9lectionnez la colonne K (ordonn\u00e9es des scores ordonn\u00e9s). Rendez-vous dans l&rsquo;onglet <strong>Insertion<\/strong> et g\u00e9n\u00e9rez un graphique de type <strong>Nuage de points (XY)<\/strong>. Ajoutez sur le graphique une <strong>Courbe de tendance lin\u00e9aire<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La lecture du trac\u00e9 Q-Q repose sur un principe d&rsquo;alignement g\u00e9om\u00e9trique direct : si l&rsquo;\u00e9chantillon provient fid\u00e8lement d&rsquo;une population gaussienne normale, la totalit\u00e9 des points exp\u00e9rimentaux doit s&rsquo;agencer de mani\u00e8re rectiligne le long de la droite de r\u00e9f\u00e9rence diagonale. Toute d\u00e9viation en \u00ab S \u00bb d\u00e9note une distorsion de kurtosis (\u00e9paississement ou amincissement des queues), tandis qu&rsquo;une courbure parabolique concave ou convexe signale une asym\u00e9trie unilat\u00e9rale marqu\u00e9e.<\/p>\n<h3>10.3 Compl\u00e9mentarit\u00e9 entre inf\u00e9rence formelle et inspection visuelle<\/h3>\n<p>L&rsquo;analyste de donn\u00e9es quantitatives ne doit jamais commettre l&rsquo;erreur \u00e9pist\u00e9mologique de dissocier les tests d&rsquo;ad\u00e9quation formels de l&rsquo;inspection s\u00e9miologique des repr\u00e9sentations visuelles. Ces deux m\u00e9thodologies s&rsquo;\u00e9clairent mutuellement et pr\u00e9viennent les \u00e9cueils inh\u00e9rents \u00e0 chaque approche prise isol\u00e9ment.<\/p>\n<p>D&rsquo;une part, les tests d&rsquo;hypoth\u00e8se formels comme celui de Jarque-Bera pr\u00e9sentent une d\u00e9pendance m\u00e9canique vis-\u00e0-vis de la taille de l&rsquo;\u00e9chantillon <em>n<\/em>. Face \u00e0 des cohortes exp\u00e9rimentales massives comprenant plusieurs milliers de sujets, la sensibilit\u00e9 math\u00e9matique des tests devient tellement aig\u00fce qu&rsquo;une d\u00e9viation infime, psychom\u00e9triquement n\u00e9gligeable et totalement anodine pour la validit\u00e9 d&rsquo;une r\u00e9gression lin\u00e9aire d\u00e9clenchera une p-valeur hautement significative (<em>p &lt; 0,001<\/em>), incitant \u00e0 tort le chercheur \u00e0 rejeter le mod\u00e8le normal. Dans cette situation, l&rsquo;inspection d&rsquo;un Q-Q Plot rectiligne permet d&rsquo;attester de la normalit\u00e9 pratique des donn\u00e9es et de neutraliser l&rsquo;alarmisme injustifi\u00e9 du test statistique.<\/p>\n<p>D&rsquo;autre part, sur de petits \u00e9chantillons cliniques (tels que notre groupe de 15 sujets), un test statistique omnibus souffre d&rsquo;une puissance limit\u00e9e et peut \u00e9chouer \u00e0 rejeter H0 en raison de marges d&rsquo;erreur larges. L&rsquo;examen minutieux de l&rsquo;histogramme et du trac\u00e9 Q-Q permet alors d&rsquo;identifier des anomalies locales fondamentales \u2014 telles qu&rsquo;une bimodalit\u00e9 naissante sugg\u00e9rant la pr\u00e9sence de deux sous-populations cliniques distinctes au sein du groupe \u2014 qu&rsquo;une statistique globale non significative aurait totalement occult\u00e9es. La triangulation analytique croisant test de Jarque-Bera, histogramme superpos\u00e9 et diagramme Quantile-Quantile constitue le standard de rigueur m\u00e9thodologique le plus abouti en sciences humaines.<\/p>\n<h2>11. Conduite \u00e0 tenir face \u00e0 la violation de la normalit\u00e9 dans les \u00e9tudes psychologiques<\/h2>\n<h3>11.1 Transformations math\u00e9matiques correctives de la variable d\u00e9pendante<\/h3>\n<p>Lorsqu&rsquo;un test de normalit\u00e9 conclut \u00e0 un rejet cat\u00e9gorique de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle (<em>p \u2264 0,05<\/em>) et que les repr\u00e9sentations graphiques corroborent une distorsion morphologique substantielle, l&rsquo;analyste ne se trouve nullement dans une impasse computationnelle. La premi\u00e8re strat\u00e9gie de rem\u00e9diation consiste \u00e0 appliquer des transformations math\u00e9matiques fonctionnelles non lin\u00e9aires \u00e0 la variable d\u00e9pendante brute, afin de contraindre sa distribution \u00e0 \u00e9pouser la sym\u00e9trie et l&rsquo;aplatissement de la courbe de Gauss.<\/p>\n<p>Le choix de la fonction corrective d\u00e9pend directement de la g\u00e9om\u00e9trie de la distorsion diagnostiqu\u00e9e :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La transformation logarithmique :<\/strong> Particuli\u00e8rement souveraine pour juguler l&rsquo;<strong>asym\u00e9trie positive prononc\u00e9e<\/strong> (\u00e9talement \u00e0 droite) et r\u00e9duire l&rsquo;h\u00e9t\u00e9rosc\u00e9dasticit\u00e9 des variances r\u00e9siduelles. Elle comprime drastiquement les scores \u00e9lev\u00e9s tout en \u00e9tirant les scores faibles. Sous Excel, elle s&rsquo;impl\u00e9mente via la formule <code>=LN(x)<\/code> (logarithme n\u00e9p\u00e9rien) ou <code>=LOG10(x)<\/code> (logarithme d\u00e9cimal). Si la variable comporte des scores nuls, l&rsquo;analyste adoptera la transformation de Poisson modifi\u00e9e <code>=LN(x + 1)<\/code>. En chronom\u00e9trie cognitive, les temps de r\u00e9action sont quasi-universellement soumis \u00e0 une transformation logarithmique pr\u00e9alable avant injection dans des mod\u00e8les ANOVA.<\/li>\n<li><strong>La transformation racine carr\u00e9e :<\/strong> Pr\u00e9conis\u00e9e face \u00e0 des distributions discr\u00e8tes de comptage pr\u00e9sentant une asym\u00e9trie positive mod\u00e9r\u00e9e (ex. : nombre d&rsquo;erreurs commises lors d&rsquo;une t\u00e2che d&rsquo;inhibition de Stroop). Elle s&rsquo;ex\u00e9cute sous Excel par la fonction native <code>=RACINE(x)<\/code>.<\/li>\n<li><strong>La transformation inverse :<\/strong> Tr\u00e8s agressive pour compresser des queues de distribution extr\u00eamement \u00e9tal\u00e9es \u00e0 droite, programm\u00e9e via l&rsquo;expression <code>=1\/x<\/code> (ou <code>=1\/(x + 1)<\/code>). Attention toutefois : cette transformation inverse l&rsquo;ordre hi\u00e9rarchique des scores et n\u00e9cessite une r\u00e9inversion alg\u00e9brique pour maintenir le sens conceptuel des variables psychologiques.<\/li>\n<li><strong>La transformation puissance de Box-Cox :<\/strong> Proc\u00e9dure param\u00e9trique param\u00e9tr\u00e9e par un exposant optimal <em>lambda (\u03bb)<\/em> qui subsume l&rsquo;ensemble des transformations pr\u00e9c\u00e9dentes au sein d&rsquo;une famille continue unifi\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Toutefois, une r\u00e9serve m\u00e9thodologique majeure doit \u00eatre formul\u00e9e quant \u00e0 l&rsquo;usage syst\u00e9matique des transformations de donn\u00e9es en psychologie : elles alt\u00e8rent l&rsquo;interpr\u00e9tabilit\u00e9 m\u00e9trique originale des \u00e9chelles. Exprimer un niveau d&rsquo;anxi\u00e9t\u00e9 en \u00ab logarithme de points STAI \u00bb complique l&rsquo;appr\u00e9hension clinique des tailles d&rsquo;effet et prive les praticiens d&rsquo;une lecture intuitive des scores de leurs patients.<\/p>\n<h3>11.2 Bascule vers les m\u00e9thodes non param\u00e9triques<\/h3>\n<p>Lorsque la d\u00e9formation distributionnelle r\u00e9siste aux tentatives de normalisation math\u00e9matique, ou lorsque la taille restreinte de l&rsquo;\u00e9chantillon clinique rend risqu\u00e9e toute extrapolation param\u00e9trique, la bascule vers les m\u00e9thodes statistiques non param\u00e9triques (dites \u00ab sans distribution \u00bb) s&rsquo;impose comme une n\u00e9cessit\u00e9 m\u00e9thodologique. Ces techniques s&rsquo;\u00e9mancipent int\u00e9gralement de l&rsquo;exigence de normalit\u00e9 des populations sous-jacentes.<\/p>\n<p>Le tableau d&rsquo;\u00e9quivalence classique r\u00e9pertorie les alternatives non param\u00e9triques majeures aux protocoles param\u00e9triques standard :<\/p>\n<ul>\n<li>En lieu et place du <strong>test t de Student pour \u00e9chantillons ind\u00e9pendants<\/strong>, l&rsquo;analyste d\u00e9ploiera le <strong>test U de Mann-Whitney<\/strong> (ou test de la somme des rangs de Wilcoxon).<\/li>\n<li>En alternative au <strong>test t de Student pour mesures r\u00e9p\u00e9t\u00e9es<\/strong> (\u00e9chantillons appari\u00e9s), la solution r\u00e9side dans le <strong>test des rangs sign\u00e9s de Wilcoxon<\/strong>.<\/li>\n<li>Face \u00e0 une <strong>ANOVA \u00e0 un facteur inter-sujets<\/strong> transgressant les postulats gaussiens, la proc\u00e9dure d&rsquo;arbitrage est le <strong>test de Kruskal-Wallis<\/strong> par analyse de variance sur les rangs.<\/li>\n<li>En remplacement de l&rsquo;<strong>ANOVA \u00e0 mesures r\u00e9p\u00e9t\u00e9es<\/strong>, le chercheur mobilisera le <strong>test de Friedman<\/strong>.<\/li>\n<li>Pour \u00e9valuer l&rsquo;interd\u00e9pendance de deux m\u00e9triques, le <strong>coefficient de corr\u00e9lation des rangs de Spearman (rho)<\/strong> ou le <strong>tau de Kendall<\/strong> supplanteront le coefficient de corr\u00e9lation lin\u00e9aire de Pearson.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le principe computationnel cardinal des m\u00e9thodes non param\u00e9triques consiste \u00e0 substituer aux scores m\u00e9triques bruts leurs rangs ordinaux s\u00e9quentiels au sein de l&rsquo;\u00e9chantillon combin\u00e9. Bien que ces m\u00e9thodes prot\u00e8gent impeccablement le chercheur contre les hausses indues de l&rsquo;erreur de type I, elles s&rsquo;accompagnent d&rsquo;une l\u00e9g\u00e8re d\u00e9perdition de puissance statistique relative (souvent estim\u00e9e \u00e0 environ 95 % de l&rsquo;efficacit\u00e9 asymptotique param\u00e9trique lorsque la normalit\u00e9 est satisfaite) et limitent l&rsquo;exploration des termes d&rsquo;interaction factorielle complexes au sein des designs exp\u00e9rimentaux factoriels \u00e9labor\u00e9s.<\/p>\n<h3>11.3 Approches statistiques robustes et r\u00e9\u00e9chantillonnage<\/h3>\n<p>L&rsquo;essor de la puissance informatique contemporaine a favoris\u00e9 l&rsquo;\u00e9mergence d&rsquo;une troisi\u00e8me voie m\u00e9thodologique d&rsquo;une remarquable \u00e9l\u00e9gance : la statistique computationnelle robuste et les m\u00e9thodes de r\u00e9\u00e9chantillonnage. Pr\u00e9conis\u00e9es avec insistance par la commission statistique de l&rsquo;American Psychological Association (<a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.apa.org\/science\/leadership\/bsa\/statistical\">APA Task Force on Statistical Inference<\/a>), ces approches contournent l&rsquo;hypoth\u00e8se de normalit\u00e9 sans subir l&rsquo;atrophie m\u00e9trique inh\u00e9rente \u00e0 la conversion en rangs non param\u00e9triques.<\/p>\n<p>La m\u00e9thodologie reine en ce domaine est le <strong>bootstrapping<\/strong> (ou r\u00e9\u00e9chantillonnage avec remise). Le principe fondamental consiste \u00e0 consid\u00e9rer l&rsquo;\u00e9chantillon empirique initial comme une pseudo-population repr\u00e9sentative, au sein de laquelle l&rsquo;algorithme extrait par it\u00e9rations successives des milliers de sous-\u00e9chantillons de taille <em>n<\/em> avec remise al\u00e9atoire des observations. \u00c0 partir des milliers d&rsquo;estimations obtenues (par exemple, 5 000 moyennes ou diff\u00e9rences de moyennes recalcul\u00e9es), l&rsquo;ordinateur construit une distribution empirique d&rsquo;\u00e9chantillonnage du param\u00e8tre d&rsquo;int\u00e9r\u00eat. Les intervalles de confiance \u00e0 95 % sont ensuite d\u00e9riv\u00e9s directement par la m\u00e9thode des percentiles ou par la m\u00e9thode BCa (Bias-Corrected and Accelerated), sans jamais pr\u00e9sumer que la variable suit une loi normale.<\/p>\n<p>Parall\u00e8lement, les <strong>estimateurs robustes de tendance centrale et de dispersion<\/strong>, tels que les moyennes tronqu\u00e9es (\u00ab trimmed means \u00bb) de Yuen ou les M-estimateurs de Huber, offrent des alternatives performantes face aux distributions \u00e0 queues lourdes. En \u00e9liminant sym\u00e9triquement une fraction contr\u00f4l\u00e9e des extr\u00eames distaux (couramment 10 % ou 20 % dans chaque queue), ces estimateurs stabilisent la variance sans biaiser le pointage central des populations, offrant une r\u00e9sistance algorithmique maximale \u00e0 la pr\u00e9sence de valeurs aberrantes.<\/p>\n<h2>12. Synth\u00e8se m\u00e9thodologique, limites d&rsquo;Excel et perspectives<\/h2>\n<h3>12.1 Limites inh\u00e9rentes au test de Jarque-Bera pour la recherche<\/h3>\n<p>Bien que le test de Jarque-Bera pr\u00e9sente des atouts exceptionnels en termes de clart\u00e9 computationnelle et d&rsquo;adaptabilit\u00e9 p\u00e9dagogique sous tableur, l&rsquo;honn\u00eatet\u00e9 \u00e9pist\u00e9mologique commande de cerner avec lucidit\u00e9 ses limites intrins\u00e8ques dans la recherche biom\u00e9trique et psychologique contemporaine.<\/p>\n<p>La faiblesse structurelle majeure du test de Jarque-Bera r\u00e9side dans sa <strong>nature asymptotique<\/strong>. L&rsquo;hypoth\u00e8se de convergence vers la loi du Chi-deux \u00e0 deux degr\u00e9s de libert\u00e9 n&rsquo;est rigoureusement exacte que pour de grands volumes d&rsquo;\u00e9chantillonnage. Lorsque la taille du groupe exp\u00e9rimental chute sous le seuil de <em>n &lt; 20<\/em> (configuration fr\u00e9quente lors de protocoles cliniques lourds d&rsquo;imagerie c\u00e9r\u00e9brale fonctionnelle ou d&rsquo;\u00e9tudes de cas neuropsychologiques rares), la statistique JB perd en puissance statistique, ce qui augmente le risque d&rsquo;erreur de deuxi\u00e8me esp\u00e8ce (non-rejet d&rsquo;une non-normalit\u00e9 pourtant effective).<\/p>\n<p>Dans ce contexte pr\u00e9cis, les tests d&rsquo;ad\u00e9quation concurrents s&rsquo;av\u00e8rent structurellement sup\u00e9rieurs :<\/p>\n<ul>\n<li>Le <strong>test de Shapiro-Wilk (W) :<\/strong> Universellement reconnu dans la litt\u00e9rature biostatistique comme le test de normalit\u00e9 le plus puissant pour les petits et moyens \u00e9chantillons (jusqu&rsquo;\u00e0 <em>n = 50<\/em>). Il analyse le rapport lin\u00e9aire entre les quantiles ordonn\u00e9s des observations et les coefficients de covariance th\u00e9oriques issus d&rsquo;une loi normale. Son impl\u00e9mentation sous Excel n\u00e9cessite toutefois des tables matricielles de coefficients de pond\u00e9ration tr\u00e8s lourdes, difficilement param\u00e9trables en formules standards directes.<\/li>\n<li>Le <strong>test de Kolmogorov-Smirnov corrig\u00e9 par Lilliefors :<\/strong> Fond\u00e9 sur la divergence maximale absolue entre la fonction de r\u00e9partition empirique cumulative et la fonction de r\u00e9partition th\u00e9orique gaussienne estim\u00e9e. Bien que moins sensible aux anomalies de queues de distribution que le test de Jarque-Bera, il s&rsquo;av\u00e8re plus robuste face \u00e0 des distributions discr\u00e9tis\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<p>De surcro\u00eet, le test de Jarque-Bera manifeste une <strong>vuln\u00e9rabilit\u00e9 extr\u00eame aux donn\u00e9es aberrantes uniques<\/strong>. En \u00e9levant les \u00e9carts centr\u00e9s aux puissances 3 et 4, un seul score hautement erratique introduit accidentellement dans un \u00e9chantillon de taille mod\u00e9r\u00e9e peut d\u00e9multiplier artificiellement la statistique globale et forcer le rejet de la normalit\u00e9, alors m\u00eame que l&rsquo;ensemble du corpus sous-jacent est parfaitement r\u00e9gulier.<\/p>\n<h3>12.2 Bonnes pratiques de documentation et tra\u00e7abilit\u00e9 sous Excel<\/h3>\n<p>Pour hisser l&rsquo;environnement Microsoft Excel au niveau de rigueur, de tra\u00e7abilit\u00e9 et d&rsquo;auditabilit\u00e9 exig\u00e9 par le paradigme de la Science Ouverte (\u00ab Open Science Framework \u00bb), les analystes de donn\u00e9es exp\u00e9rimentales doivent adopter des normes professionnelles strictes de conception logicielle.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re r\u00e8gle d&rsquo;or consiste \u00e0 instaurer un <strong>verrouillage structurel des formules<\/strong>. Une fois la cha\u00eene de calcul op\u00e9rationnelle (effectif, moyenne, \u00e9cart-type, asym\u00e9trie, kurtosis, JB et p-valeur), s\u00e9lectionnez l&rsquo;ensemble des cellules de formules, acc\u00e9dez au menu <em>Format de cellule<\/em>, cochez la propri\u00e9t\u00e9 <em>Verrouill\u00e9e<\/em>, puis activez la <strong>Protection de la feuille<\/strong> via l&rsquo;onglet <em>R\u00e9vision<\/em> en interdisant la modification de ces cellules strat\u00e9giques. Seule la plage d\u00e9di\u00e9e aux donn\u00e9es brutes (ex. : <code>A2:A100<\/code>) doit demeurer accessible \u00e0 la saisie. Cette pr\u00e9caution pr\u00e9vient toute alt\u00e9ration accidentelle d&rsquo;un op\u00e9rateur arithm\u00e9tique ou d&rsquo;une r\u00e9f\u00e9rence absolue lors du traitement de nouvelles cohortes.<\/p>\n<p>La seconde exigence repose sur l&rsquo;<strong>explicitation documentaire exhaustive des m\u00e9tadonn\u00e9es<\/strong>. Chaque colonne doit comporter des commentaires structur\u00e9s d\u00e9crivant la m\u00e9trique mobilis\u00e9e, l&rsquo;unit\u00e9 de mesure, les valeurs born\u00e9es th\u00e9oriques de l&rsquo;\u00e9chelle psychom\u00e9trique, ainsi que la date et l&rsquo;op\u00e9rateur ayant administr\u00e9 le protocole. La cr\u00e9ation d&rsquo;un onglet distinct faisant office de dictionnaire de variables constitue un gage de transparence absolue pour la reproductibilit\u00e9 internationale des r\u00e9sultats.<\/p>\n<p>Enfin, l&rsquo;\u00e9laboration d&rsquo;un <strong>mod\u00e8le standardis\u00e9 dynamique (.xltx)<\/strong> r\u00e9utilisable s&rsquo;impose comme une strat\u00e9gie d&rsquo;optimisation majeure pour tout laboratoire de psychologie. En calibrant une matrice d&rsquo;accueil pr\u00e9-programm\u00e9e capable d&rsquo;ajuster automatiquement les bornes d&rsquo;analyse via des fonctions de plages dynamiques (comme <code>DECALER<\/code> ou <code>CHOISIRCOLS<\/code>), les \u00e9quipes de recherche disposent d&rsquo;un outil de screening distributionnel imm\u00e9diat, standardis\u00e9 et hautement s\u00e9curis\u00e9 pour l&rsquo;ensemble de leurs protocoles cliniques ult\u00e9rieurs.<\/p>\n<h3>12.3 Arbre d\u00e9cisionnel r\u00e9capitulatif pour l&rsquo;analyste en psychologie<\/h3>\n<p>Pour clore ce trait\u00e9 m\u00e9thodologique et guider pas \u00e0 pas le psychologue, le clinicien ou l&rsquo;\u00e9tudiant-chercheur dans ses arbitrages d&rsquo;analyse quantitative, nous synth\u00e9tisons l&rsquo;ensemble des r\u00e8gles op\u00e9rationnelles sous la forme d&rsquo;un protocole d\u00e9cisionnel s\u00e9quentiel clair :<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Phase 1 : Collecte et assainissement des mesures brutes<\/strong>\n<ul>\n<li>V\u00e9rification de l&rsquo;ind\u00e9pendance statistique des observations exp\u00e9rimentales.<\/li>\n<li>Nettoyage des erreurs d&rsquo;encodage et typographiques ; typage strict des cellules au format num\u00e9rique sous Excel.<\/li>\n<li>Diagnostic de la m\u00e9trique : s&rsquo;agit-il d&rsquo;une variable quantitative continue ou d&rsquo;une \u00e9chelle ordinale discr\u00e8te \u00e0 faible nombre d&rsquo;\u00e9chelons ?<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Phase 2 : Analyse exploratoire descriptive et visuelle<\/strong>\n<ul>\n<li>Calcul conjoint de la moyenne et de la m\u00e9diane sous Excel : divergence suspecte signalant une asym\u00e9trie ?<\/li>\n<li>G\u00e9n\u00e9ration de l&rsquo;histogramme de fr\u00e9quences avec projection de la courbe continue de Gauss.<\/li>\n<li>Conception du trac\u00e9 Quantile-Quantile (Q-Q Plot) : concordance rectiligne des points le long de la droite de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 45 degr\u00e9s ?<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Phase 3 : Ex\u00e9cution du test formel de Jarque-Bera<\/strong>\n<ul>\n<li>Calcul du coefficient d&rsquo;asym\u00e9trie non biais\u00e9 <code>S<\/code> via <code>=COEFFICIENT.ASYMETRIE()<\/code>.<\/li>\n<li>Calcul de l&rsquo;exc\u00e8s de kurtosis non biais\u00e9 <code>C<\/code> via <code>=COEFFICIENT.APLATISSEMENT()<\/code>.<\/li>\n<li>Calcul de la statistique <code>JB = (n\/6) * (S\u00b2 + C\u00b2\/4)<\/code>.<\/li>\n<li>Extraction de la p-valeur unilat\u00e9rale droite via <code>=LOI.KHIDEUX.DROITE(JB; 2)<\/code>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Phase 4 : Arbitrage et choix du mod\u00e8le inf\u00e9rentiel<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>Sc\u00e9nario A : p &gt; 0,05 ET le Q-Q Plot est rectiligne.<\/strong> Maintien de l&rsquo;hypoth\u00e8se de normalit\u00e9. Vous \u00eates pleinement autoris\u00e9 \u00e0 d\u00e9ployer les tests param\u00e9triques classiques du mod\u00e8le lin\u00e9aire g\u00e9n\u00e9ral (test t de Student, ANOVA, r\u00e9gressions lin\u00e9aires par moindres carr\u00e9s).<\/li>\n<li><strong>Sc\u00e9nario B : p \u2264 0,05 OU le Q-Q Plot montre une distorsion g\u00e9om\u00e9trique s\u00e9v\u00e8re.<\/strong> Rejet de la normalit\u00e9. Engagez l&rsquo;\u00e9valuation des options correctives :\n<ul>\n<li>Si la distribution manifeste une asym\u00e9trie positive nette sans valeurs n\u00e9gatives, appliquez une transformation fonctionnelle adapt\u00e9e (ex. transformation logarithmique <code>LN(x)<\/code>) et r\u00e9-ex\u00e9cutez le test de normalit\u00e9 sur la s\u00e9rie transform\u00e9e.<\/li>\n<li>Si la transformation est th\u00e9oriquement inopportune ou inefficace, orientez l&rsquo;analyse vers les \u00e9quivalents non param\u00e9triques fond\u00e9s sur les rangs (test U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, corr\u00e9lations de Spearman).<\/li>\n<li>Pour les dispositifs exp\u00e9rimentaux multivari\u00e9s complexes requ\u00e9rant une puissance optimale, impl\u00e9mentez des m\u00e9thodes de r\u00e9\u00e9chantillonnage par bootstrapping ou recourez \u00e0 l&rsquo;estimation statistique robuste.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>La rigueur quantitative n&rsquo;est pas une simple exigence formelle destin\u00e9e \u00e0 satisfaire les comit\u00e9s \u00e9ditoriaux ; elle est l&rsquo;armature m\u00e9thodologique fondamentale qui garantit la v\u00e9racit\u00e9 des d\u00e9couvertes psychologiques. En dominant la mod\u00e9lisation math\u00e9matique de la distribution normale au sein de l&rsquo;environnement transparent de Microsoft Excel, l&rsquo;exp\u00e9rimentateur en sciences humaines s&rsquo;\u00e9mancipe des automatismes aveugles et redonne \u00e0 l&rsquo;analyse de donn\u00e9es sa pleine dimension scientifique : une qu\u00eate exigeante de v\u00e9rit\u00e9 empirique adoss\u00e9e \u00e0 une probit\u00e9 m\u00e9thodologique absolue.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li>American Psychological Association. (2020). <em>Publication Manual of the American Psychological Association<\/em> (7th ed.). American Psychological Association. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1037\/0000165-000\">https:\/\/doi.org\/10.1037\/0000165-000<\/a><\/li>\n<li>Bera, A. K., &amp; Jarque, C. M. (1981). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals: Monte Carlo evidence. <em>Economics Letters<\/em>, 7(4), 313\u2013318. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/0165-1765(81)90035-5\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/0165-1765(81)90035-5<\/a><\/li>\n<li>Bulmer, M. G. (1979). <em>Principles of Statistics<\/em>. Dover Publications.<\/li>\n<li>Cram\u00e9r, H. (1946). <em>Mathematical Methods of Statistics<\/em>. Princeton University Press.<\/li>\n<li>Field, A. (2018). <em>Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics<\/em> (5th ed.). SAGE Publications.<\/li>\n<li>Jarque, C. M., &amp; Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. <em>International Statistical Review<\/em>, 48(2), 255\u2013259. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.2307\/2530198\">https:\/\/doi.org\/10.2307\/2530198<\/a><\/li>\n<li>Jarque, C. M., &amp; Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. <em>International Statistical Review<\/em>, 55(2), 163\u2013172. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.2307\/1403192\">https:\/\/doi.org\/10.2307\/1403192<\/a><\/li>\n<li>Micceri, T. (1989). The unicorn, the normal curve, and other improbable creatures. <em>Psychological Bulletin<\/em>, 105(1), 156\u2013166. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1037\/0033-2909.105.1.156\">https:\/\/doi.org\/10.1037\/0033-2909.105.1.156<\/a><\/li>\n<li>National Institute of Standards and Technology. (2010). <em>NIST\/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods<\/em>. U.S. Department of Commerce. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.itl.nist.gov\/div898\/handbook\/\">https:\/\/www.itl.nist.gov\/div898\/handbook\/<\/a><\/li>\n<li>Razali, N. M., &amp; Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. <em>Journal of Statistical Modeling and Analytics<\/em>, 2(1), 21\u201333.<\/li>\n<li>Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., &amp; Jacobs, G. A. (1983). <em>Manual for the State-Trait Anxiety Inventory<\/em>. Consulting Psychologists Press.<\/li>\n<li>Wilkinson, L., &amp; Task Force on Statistical Inference. (1999). Statistical methods in psychology journals: Guidelines and explanations. <em>American Psychologist<\/em>, 54(8), 594\u2013604. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1037\/0003-066X.54.8.594\">https:\/\/doi.org\/10.1037\/0003-066X.54.8.594<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guide complet pour r\u00e9aliser un test de normalit\u00e9 dans Excel pas \u00e0 pas : th\u00e9orie, calculs d\u00e9taill\u00e9s du test de Jarque-Bera et interpr\u00e9tation psychom\u00e9trique.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","categories":[2141,1835,2202],"tags":[1952,8636,16,2886,2779],"class_list":["post-7162","psych_stat","type-psych_stat","status-publish","hentry","category-methodologie-quantitative","category-statistiques-en-psychologie","category-tutoriels-excel","tag-excel","tag-jarque-bera","tag-psychometrie","tag-statistiques-psychologie","tag-test-de-normalite"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat\/7162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat"}],"about":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/psych_stat"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7162"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat\/7162\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7166,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat\/7162\/revisions\/7166"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}