{"id":4700,"date":"2026-09-11T11:59:51","date_gmt":"2026-09-11T11:59:51","guid":{"rendered":"http:\/\/french.arabpsychology.com\/statistics\/comment-realiser-test-adequation-chi-deux-dans-r\/"},"modified":"2026-09-11T11:59:51","modified_gmt":"2026-09-11T11:59:51","slug":"comment-realiser-test-adequation-chi-deux-dans-r","status":"publish","type":"psych_stat","link":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/?psych_stat=comment-realiser-test-adequation-chi-deux-dans-r","title":{"rendered":"Comment r\u00e9aliser un test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux dans R"},"content":{"rendered":"<p>L&rsquo;analyse des donn\u00e9es cat\u00e9gorielles constitue l&rsquo;un des piliers m\u00e9thodologiques fondamentaux de la recherche contemporaine en sciences du comportement, en psychologie, en \u00e9pid\u00e9miologie et en sociologie quantitative. Lorsque les chercheurs s&rsquo;int\u00e9ressent \u00e0 des variables nominales o\u00f9 les observations sont r\u00e9parties au sein de modalit\u00e9s discr\u00e8tes et mutuellement exclusives, les approches param\u00e9triques lin\u00e9aires classiques fond\u00e9es sur la normalit\u00e9 des distributions deviennent inop\u00e9rantes. Dans ce contexte, l&rsquo;\u00e9valuation de la conformit\u00e9 entre des fr\u00e9quences observ\u00e9es sur le terrain et des fr\u00e9quences th\u00e9oriques postul\u00e9es a priori n\u00e9cessite le recours \u00e0 des \u00e9preuves statistiques non param\u00e9triques robustes et \u00e9prouv\u00e9es. Parmi celles-ci, le test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux s&rsquo;impose historiquement et pratiquement comme l&rsquo;outil d&rsquo;inf\u00e9rence de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n<p>Con\u00e7u \u00e0 l&rsquo;aube du vingti\u00e8me si\u00e8cle par le biom\u00e9tricien et statisticien britannique <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/royalsocietypublishing.org\/doi\/10.1098\/rspl.1900.0039\">Karl Pearson<\/a>, ce test permet d&rsquo;\u00e9prouver la validit\u00e9 empirique d&rsquo;un mod\u00e8le probabiliste univari\u00e9 face \u00e0 des donn\u00e9es r\u00e9elles. Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de tester l&rsquo;\u00e9quiprobabilit\u00e9 de choix comportementaux dans une exp\u00e9rience en psychologie cognitive, d&rsquo;\u00e9valuer la repr\u00e9sentativit\u00e9 d&rsquo;un \u00e9chantillon clinique au regard des donn\u00e9es de pr\u00e9valence nationale, ou de v\u00e9rifier les pr\u00e9dictions d&rsquo;un mod\u00e8le g\u00e9n\u00e9tique mend\u00e9lien, l&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux offre un cadre d\u00e9cisionnel rigoureux. Le d\u00e9veloppement moderne de l&rsquo;environnement de calcul statistique <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.r-project.org\/\">R<\/a> a consid\u00e9rablement simplifi\u00e9 la mise en \u0153uvre technique de cette proc\u00e9dure, tout en dotant les analystes d&rsquo;outils analytiques avanc\u00e9s pour en explorer les nuances distributionnelles, les r\u00e9sidus standardis\u00e9s et la magnitude des effets observ\u00e9s.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent guide a pour ambition d&rsquo;offrir une monographie exhaustive, th\u00e9orique et op\u00e9rationnelle, d\u00e9di\u00e9e \u00e0 la r\u00e9alisation, \u00e0 l&rsquo;interpr\u00e9tation critique et \u00e0 la restitution acad\u00e9mique du test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux \u00e0 l&rsquo;aide du langage R. \u00c0 travers l&rsquo;examen d\u00e9taill\u00e9 des fondements math\u00e9matiques, des postulats de validit\u00e9 m\u00e9thodologique, de la programmation script\u00e9e pas \u00e0 pas, des m\u00e9thodes de diagnostic des r\u00e9sidus, de l&rsquo;estimation de la taille d&rsquo;effet et des proc\u00e9dures palliatives face aux petits effectifs, ce document s&rsquo;adresse tant aux chercheurs aguerris qu&rsquo;aux praticiens et \u00e9tudiants d\u00e9sireux d&rsquo;asseoir leurs analyses quantitatives sur les normes de rigueur scientifique les plus \u00e9lev\u00e9es, notamment celles \u00e9dict\u00e9es par l&rsquo;American Psychological Association.<\/p>\n<h2>1. Fondements th\u00e9oriques du test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux<\/h2>\n<h3>1.1 D\u00e9finition et objectifs en psychom\u00e9trie et sciences du comportement<\/h3>\n<p>Le test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux, fr\u00e9quemment d\u00e9sign\u00e9 dans la litt\u00e9rature internationale sous l&rsquo;expression de <em>chi-square goodness-of-fit test<\/em>, rel\u00e8ve de la famille des \u00e9preuves statistiques non param\u00e9triques destin\u00e9es \u00e0 l&rsquo;analyse d&rsquo;une seule variable qualitative discr\u00e8te d\u00e9coup\u00e9e en un nombre fini de modalit\u00e9s distinctes. Contrairement aux tests param\u00e9triques tels que le test t de Student ou l&rsquo;analyse de variance, qui exigent des distributions continues sous-jacentes et l&rsquo;estimation de param\u00e8tres d&rsquo;\u00e9chelle tels que la moyenne et la variance, le test d&rsquo;ad\u00e9quation ne formule aucune exigence quant \u00e0 la forme de la distribution continue parente. Son objectif fondamental r\u00e9side dans la quantification de la distance globale s\u00e9parant une configuration de fr\u00e9quences empiriques d\u00e9nombr\u00e9es au sein d&rsquo;un \u00e9chantillon et une distribution th\u00e9orique d&rsquo;effectifs attendus d\u00e9coulant d&rsquo;une hypoth\u00e8se formul\u00e9e a priori.<\/p>\n<p>Dans le champ de la psychom\u00e9trie et des sciences comportementales, cette \u00e9preuve constitue un instrument de premier ordre pour valider des mod\u00e8les th\u00e9oriques pr\u00e9dictifs. Les chercheurs y recourent r\u00e9guli\u00e8rement pour d\u00e9terminer si le comportement d&rsquo;un groupe d&rsquo;individus d\u00e9vie significativement d&rsquo;un pattern al\u00e9atoire, ce qui traduirait l&rsquo;existence d&rsquo;un biais cognitif, d&rsquo;une pr\u00e9f\u00e9rence motrice ou d&rsquo;une asym\u00e9trie attentionnelle. Par exemple, lorsqu&rsquo;un protocole exp\u00e9rimental confronte des participants \u00e0 quatre stimuli visuels spatialement diff\u00e9renci\u00e9s, le test permet d&rsquo;\u00e9valuer si la s\u00e9lection d&rsquo;un stimulus sp\u00e9cifique s&rsquo;\u00e9carte de l&rsquo;\u00e9quiprobabilit\u00e9 th\u00e9orique de vingt-cinq pour cent par modalit\u00e9. De mani\u00e8re similaire, en psychologie diff\u00e9rentielle et sociale, il est couramment mobilis\u00e9 afin de certifier qu&rsquo;un \u00e9chantillon de convenance recrut\u00e9 en ligne ne pr\u00e9sente pas de distorsion majeure quant \u00e0 la r\u00e9partition par tranches d&rsquo;\u00e2ge ou cat\u00e9gories socioprofessionnelles au regard des statistiques fournies par les instituts officiels de d\u00e9mographie.<\/p>\n<p>L&rsquo;utilit\u00e9 du test s&rsquo;\u00e9tend \u00e9galement \u00e0 la mod\u00e9lisation probabiliste complexe, o\u00f9 il intervient comme crit\u00e8re de r\u00e9futation ou de corroboration empirique. Lorsqu&rsquo;un mod\u00e8le math\u00e9matique issu des neurosciences computationnelles pr\u00e9dit qu&rsquo;une d\u00e9cision perceptuelle doit se distribuer selon des proportions th\u00e9oriques asym\u00e9triques pr\u00e9cises, le test d&rsquo;ad\u00e9quation offre la m\u00e9trique formelle autorisant le chercheur \u00e0 rejeter le mod\u00e8le th\u00e9orique ou \u00e0 conclure que les donn\u00e9es observ\u00e9es s&rsquo;ajustent de mani\u00e8re satisfaisante aux pr\u00e9dictions formul\u00e9es.<\/p>\n<h3>1.2 D\u00e9rivation math\u00e9matique de la statistique de test<\/h3>\n<p>La formalisation math\u00e9matique d\u00e9velopp\u00e9e par Pearson repose sur la construction d&rsquo;une statistique d&rsquo;\u00e9cart quadratique r\u00e9duit. Consid\u00e9rons une variable cat\u00e9gorielle poss\u00e9dant un nombre <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k\">$k$<\/span> de modalit\u00e9s exclusives et exhaustives. Supposons que l&rsquo;on observe, au sein d&rsquo;un \u00e9chantillon de taille totale <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span>, une s\u00e9rie d&rsquo;effectifs empiriques not\u00e9s <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"O_i\">$O_i$<\/span> pour chaque cat\u00e9gorie <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i\">$i$<\/span> allant de 1 \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k\">$k$<\/span>. Sous la validit\u00e9 de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle, chaque modalit\u00e9 est associ\u00e9e \u00e0 une probabilit\u00e9 th\u00e9orique d&rsquo;occurrence d\u00e9sign\u00e9e par <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p_i\">$p_i$<\/span>, sous la contrainte stricte que la somme de ces probabilit\u00e9s soit \u00e9gale \u00e0 l&rsquo;unit\u00e9. L&rsquo;effectif th\u00e9orique ou attendu pour la cellule <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i\">$i$<\/span>, not\u00e9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i\">$E_i$<\/span>, est donn\u00e9 par le produit de la taille de l&rsquo;\u00e9chantillon par la probabilit\u00e9 th\u00e9orique correspondante, soit <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i = N \\times p_i\">$E_i = N \\times p_i$<\/span>.<\/p>\n<p>La statistique de test de Pearson, commun\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9e par la notation <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span> (chi-deux), quantifie la somme pond\u00e9r\u00e9e des carr\u00e9s des \u00e9carts entre les fr\u00e9quences observ\u00e9es et les fr\u00e9quences th\u00e9oriques attendues :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"\\chi^2 = \\sum_{i=1}^{k} \\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}\">$$\\chi^2 = \\sum_{i=1}^{k} \\frac{(O_i &#8211; E_i)^2}{E_i}$$<\/span><\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9l\u00e9vation au carr\u00e9 du terme d&rsquo;\u00e9cart <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(O_i - E_i)\">$(O_i &#8211; E_i)$<\/span> remplit une double fonction math\u00e9matique : elle neutralise le signe des diff\u00e9rences, emp\u00eachant ainsi les compensations arithm\u00e9tiques mutuelles entre cellules sous-repr\u00e9sent\u00e9es et cellules surrepr\u00e9sent\u00e9es (dont la somme lin\u00e9aire des \u00e9carts simples est rigoureusement nulle), et conf\u00e8re un poids exponentiellement plus lourd aux divergences volum\u00e9triques majeures. La division par l&rsquo;effectif attendu <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i\">$E_i$<\/span> standardise cette variance locale, permettant d&rsquo;interpr\u00e9ter chaque \u00e9cart \u00e0 l&rsquo;aune de l&rsquo;importance relative de la cellule consid\u00e9r\u00e9e dans la distribution d&rsquo;ensemble.<\/p>\n<p>Sur le plan distributionnel, la variable al\u00e9atoire <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span> ainsi calcul\u00e9e converge asymptotiquement vers la loi de probabilit\u00e9 continue du chi-deux lorsque la taille totale de l&rsquo;\u00e9chantillon <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span> tend vers l&rsquo;infini. Le comportement de cette loi limite est conditionn\u00e9 par un unique param\u00e8tre de forme, \u00e0 savoir les degr\u00e9s de libert\u00e9, not\u00e9s habituellement <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\nu\">$\\nu$<\/span> ou <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"dl\">$dl$<\/span>. Dans le cadre d&rsquo;un test d&rsquo;ad\u00e9quation univari\u00e9 standard o\u00f9 les probabilit\u00e9s th\u00e9oriques sont sp\u00e9cifi\u00e9es sans qu&rsquo;aucun param\u00e8tre de la distribution cible n&rsquo;ait \u00e9t\u00e9 estim\u00e9 \u00e0 partir des donn\u00e9es de l&rsquo;\u00e9chantillon, le nombre de degr\u00e9s de libert\u00e9 est d\u00e9fini par :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"dl = k - 1\">$$dl = k &#8211; 1$$<\/span><\/p>\n<p>Cette perte d&rsquo;un degr\u00e9 de libert\u00e9 d\u00e9coule de la contrainte lin\u00e9aire de fermeture impos\u00e9e au syst\u00e8me d&rsquo;\u00e9quations : la somme des effectifs observ\u00e9s <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\sum O_i\">$\\sum O_i$<\/span> \u00e9tant n\u00e9cessairement contrainte \u00e0 \u00e9galer la taille totale <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span>, d\u00e8s lors que les effectifs de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k - 1\">$k &#8211; 1$<\/span> modalit\u00e9s sont fix\u00e9s, l&rsquo;effectif de la derni\u00e8re cat\u00e9gorie se trouve math\u00e9matiquement d\u00e9termin\u00e9 de fa\u00e7on univoque. Si le mod\u00e8le th\u00e9orique requiert l&rsquo;estimation pr\u00e9alable de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"m\">$m$<\/span> param\u00e8tres inconnus \u00e0 partir des donn\u00e9es empiriques (par exemple, la moyenne dans le cas de l&rsquo;ajustement \u00e0 une loi de Poisson discr\u00e9tis\u00e9e), le nombre de degr\u00e9s de libert\u00e9 subit une r\u00e9duction additionnelle et devient <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"dl = k - 1 - m\">$dl = k &#8211; 1 &#8211; m$<\/span>.<\/p>\n<h3>1.3 Distinction fondamentale entre test d&rsquo;ad\u00e9quation et test d&rsquo;ind\u00e9pendance<\/h3>\n<p>Une confusion r\u00e9currente observ\u00e9e dans la pratique m\u00e9thodologique consiste \u00e0 amalgamer le test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux et le test d&rsquo;ind\u00e9pendance ou d&rsquo;homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 du chi-deux. Bien que ces deux proc\u00e9dures recourent \u00e0 une m\u00e9canique algorithmique analogue reposant sur la somme des \u00e9carts quadratiques r\u00e9duits et convergent vers la m\u00eame famille de lois continues, elles divergent profond\u00e9ment quant \u00e0 leur conception structurale, la nature de leurs hypoth\u00e8ses fondamentales et l&rsquo;origine des distributions th\u00e9oriques de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n<p>Le test d&rsquo;ad\u00e9quation est fondamentalement univari\u00e9. Il s&rsquo;applique \u00e0 un vecteur unidimensionnel de donn\u00e9es cat\u00e9gorielles issu d&rsquo;une population unique. La distribution th\u00e9orique des fr\u00e9quences attendues y est g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l&rsquo;application d&rsquo;un vecteur de probabilit\u00e9s extrins\u00e8que, pr\u00e9alablement fix\u00e9 par l&rsquo;investigateur en dehors des donn\u00e9es observ\u00e9es. Ce vecteur \u00e9mane d&rsquo;une d\u00e9duction logique, d&rsquo;un postulat th\u00e9orique pur (comme l&rsquo;\u00e9quiprobabilit\u00e9 parfaite) ou de param\u00e8tres de cadrage \u00e9pid\u00e9miologique et d\u00e9mographique issus d&rsquo;\u00e9tudes externes ind\u00e9pendantes. Les marges de libert\u00e9 ne d\u00e9pendent exclusivement que du nombre de niveaux de cette seule variable nominale (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k - 1\">$k &#8211; 1$<\/span>).<\/p>\n<p>\u00c0 l&rsquo;inverse, le test d&rsquo;ind\u00e9pendance du chi-deux est bivari\u00e9. Il prend pour point de d\u00e9part un tableau de contingence croisant deux variables qualitatives distinctes, comportant <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"r\">$r$<\/span> lignes et <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"c\">$c$<\/span> colonnes, au sein duquel chaque unit\u00e9 statistique est class\u00e9e selon sa double appartenance cat\u00e9gorielle. Les effectifs attendus sous l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle d&rsquo;ind\u00e9pendance stochastique ne proviennent d&rsquo;aucune source th\u00e9orique externe : ils sont calcul\u00e9s de mani\u00e8re purement endog\u00e8ne \u00e0 partir des distributions marginales observ\u00e9es dans l&rsquo;\u00e9chantillon lui-m\u00eame, selon la loi des probabilit\u00e9s compos\u00e9es :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"E_{ij} = \\frac{R_i \\times C_j}{N}\">$$E_{ij} = \\frac{R_i \\times C_j}{N}$$<\/span><\/p>\n<p>o\u00f9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"R_i\">$R_i$<\/span> repr\u00e9sente le total marginal de la ligne <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i\">$i$<\/span> et <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"C_j\">$C_j$<\/span> le total marginal de la colonne <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"j\">$j$<\/span>. Par voie de cons\u00e9quence, les contraintes appliqu\u00e9es aux marges r\u00e9duisent les degr\u00e9s de libert\u00e9 \u00e0 l&rsquo;expression <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(r - 1)(c - 1)\">$(r &#8211; 1)(c &#8211; 1)$<\/span>. Tandis que le test d&rsquo;ad\u00e9quation \u00e9value le degr\u00e9 de fid\u00e9lit\u00e9 avec lequel un \u00e9chantillon se conforme \u00e0 une cible th\u00e9orique pr\u00e9\u00e9tablie, le test d&rsquo;ind\u00e9pendance interroge l&rsquo;absence de corr\u00e9lation ou de contingence entre deux dimensions qualitatives simultan\u00e9ment mesur\u00e9es sur les m\u00eames sujets.<\/p>\n<h2>2. Formulation formelle des hypoth\u00e8ses statistiques<\/h2>\n<h3>2.1 D\u00e9finition de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle (H0) et de l&rsquo;hypoth\u00e8se alternative (H1)<\/h3>\n<p>L&rsquo;inf\u00e9rence statistique dans le cadre du test d&rsquo;ad\u00e9quation exige une transcription rigoureuse des questions de recherche en hypoth\u00e8ses math\u00e9matiques r\u00e9futables selon le paradigme de Neyman-Pearson. L&rsquo;hypoth\u00e8se nulle, formellement d\u00e9sign\u00e9e par <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span>, postule l&rsquo;identit\u00e9 parfaite entre le vecteur des proportions r\u00e9elles de la population \u00e9tudi\u00e9e et le vecteur des probabilit\u00e9s th\u00e9oriques articul\u00e9 par le mod\u00e8le. Si l&rsquo;on note <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\mathbf{p} = [p_1, p_2, dots, p_k]&#039;\">$\\mathbf{p} = [p_1, p_2, dots, p_k]&rsquo;$<\/span> le vecteur des param\u00e8tres de proportions populationnelles inconnus et <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"boldsymbol{\\pi} = [\\pi_1, \\pi_2, dots, \\pi_k]&#039;\">$boldsymbol{\\pi} = [\\pi_1, \\pi_2, dots, \\pi_k]&rsquo;$<\/span> le vecteur des probabilit\u00e9s cibles th\u00e9oriques sp\u00e9cifi\u00e9es, l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle s&rsquo;\u00e9nonce ainsi :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"H_0 : \\begin{\\bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \\vdots \\ p_k \\end{\\bmatrix} = \\begin{\\bmatrix} \\pi_1 \\ \\pi_2 \\ \\vdots \\ \\pi_k \\end{\\bmatrix}\">$$H_0 : \\begin{\\bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \\vdots \\ p_k \\end{\\bmatrix} = \\begin{\\bmatrix} \\pi_1 \\ \\pi_2 \\ \\vdots \\ \\pi_k \\end{\\bmatrix}$$<\/span><\/p>\n<p>ce qui \u00e9quivaut \u00e0 affirmer simultan\u00e9ment que pour tout indice <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i in {1, dots, k}\">$i in {1, dots, k}$<\/span>, l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p_i = \\pi_i\">$p_i = \\pi_i$<\/span> est scrupuleusement v\u00e9rifi\u00e9e. L&rsquo;hypoth\u00e8se alternative, not\u00e9e <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_1\">$H_1$<\/span>, traduit la n\u00e9gation logique de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle. Elle est formul\u00e9e comme suit :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"H_1 : \\exists , i in {1, dots, k} \\quad \\text{tel que} \\quad p_i \\neq \\pi_i\">$$H_1 : \\exists , i in {1, dots, k} \\quad \\text{tel que} \\quad p_i \\neq \\pi_i$$<\/span><\/p>\n<p>Il importe de souligner la nature fondamentalement non directionnelle et omnidirectionnelle de l&rsquo;hypoth\u00e8se alternative du test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux. Le rejet de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span> ne pr\u00e9suppose aucun sens particulier de d\u00e9viation pour une cat\u00e9gorie sp\u00e9cifique. Il suffit qu&rsquo;une seule modalit\u00e9 pr\u00e9sente une proportion divergente (ce qui entra\u00eene m\u00e9caniquement, par contrainte de somme \u00e9gale \u00e0 1, la compensation par une ou plusieurs autres modalit\u00e9s) pour que l&rsquo;hypoth\u00e8se alternative soit retenue. Le test n&rsquo;est donc pas unilat\u00e9ral au sens o\u00f9 on l&rsquo;entend pour un test t : bien que la r\u00e9gion critique de rejet soit exclusivement log\u00e9e dans la queue sup\u00e9rieure droite de la distribution de densit\u00e9 du <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span> (puisque les \u00e9carts sont \u00e9lev\u00e9s au carr\u00e9 et g\u00e9n\u00e8rent des valeurs strictement positives), l&rsquo;hypoth\u00e8se substantive sous-jacente est bilat\u00e9rale et non ordonn\u00e9e.<\/p>\n<h3>2.2 Choix des distributions th\u00e9oriques de r\u00e9f\u00e9rence<\/h3>\n<p>L&rsquo;\u00e9laboration du vecteur des probabilit\u00e9s cibles <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"boldsymbol{\\pi}\">$boldsymbol{\\pi}$<\/span> repose sur des consid\u00e9rations \u00e9pist\u00e9mologiques et th\u00e9oriques d\u00e9pendant \u00e9troitement du champ d&rsquo;investigation. Trois grands sc\u00e9narios m\u00e9thodologiques se rencontrent de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante dans la pratique empirique.<\/p>\n<p>Le premier sc\u00e9nario correspond au mod\u00e8le d&rsquo;\u00e9quiprobabilit\u00e9 ou d&rsquo;uniformit\u00e9 stricte. Dans cette configuration, le chercheur postule que toutes les modalit\u00e9s pr\u00e9sentent une chance rigoureusement identique de survenir. Pour un syst\u00e8me comprenant <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k\">$k$<\/span> cat\u00e9gories, la probabilit\u00e9 th\u00e9orique associ\u00e9e \u00e0 chaque cellule est d\u00e9finie par :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"\\pi_i = \\frac{1}{k} \\quad \\forall , i in {1, dots, k}\">$$\\pi_i = \\frac{1}{k} \\quad \\forall , i in {1, dots, k}$$<\/span><\/p>\n<p>Cette hypoth\u00e8se est omnipr\u00e9sente lors de tests de neutralit\u00e9 comportementale (par exemple, v\u00e9rifier qu&rsquo;un animal de laboratoire n&rsquo;affiche aucune lat\u00e9ralisation spatiale spontan\u00e9e en s\u00e9lectionnant de fa\u00e7on \u00e9quiprobable le bras gauche, central ou droit d&rsquo;un labyrinthe en \u00e9toile) ou pour contr\u00f4ler l&rsquo;absence de biais dans des dispositifs de tirage au sort et de randomisation exp\u00e9rimentale.<\/p>\n<p>Le deuxi\u00e8me sc\u00e9nario concerne la comparaison avec des distributions de r\u00e9f\u00e9rence issues de registres \u00e9pid\u00e9miologiques, recensements d\u00e9mographiques ou enqu\u00eates normatives de grande ampleur. Dans cette situation, les valeurs <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\pi_i\">$\\pi_i$<\/span> ne sont pas uniformes mais d\u00e9rivent de proportions fixes connues. Un psychologue de la sant\u00e9 \u00e9valuant la distribution des types de personnalit\u00e9 au sein d&rsquo;une cohorte de patients souffrant d&rsquo;hypertension art\u00e9rielle utilisera comme vecteur <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"boldsymbol{\\pi}\">$boldsymbol{\\pi}$<\/span> les taux de pr\u00e9valence standardis\u00e9s \u00e9tablis sur l&rsquo;ensemble de la population g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<p>Le troisi\u00e8me sc\u00e9nario implique la d\u00e9rivation probabiliste directe depuis des mod\u00e8les conceptuels ou fonctionnels formalis\u00e9s. Dans les sciences de la cognition, des th\u00e9ories math\u00e9matiques de la prise de d\u00e9cision, telles que la th\u00e9orie des perspectives ou des mod\u00e8les de diffusion stochastique discr\u00e9tis\u00e9s, peuvent pr\u00e9dire des ratios cat\u00e9goriels complexes (par exemple 0.50, 0.30, 0.15, 0.05). L&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux sert alors de filtre probatoire pour statuer sur la capacit\u00e9 du mod\u00e8le formel \u00e0 reproduire fid\u00e8lement l&rsquo;architecture des r\u00e9ponses humaines observ\u00e9es.<\/p>\n<h3>2.3 Fixation du seuil de d\u00e9cision et risque d&rsquo;erreur<\/h3>\n<p>La validation ou le rejet de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle implique l&rsquo;\u00e9tablissement d&rsquo;une r\u00e8gle d\u00e9cisionnelle stricte gouvern\u00e9e par le risque d&rsquo;erreur consenti par l&rsquo;exp\u00e9rimentateur. L&rsquo;erreur de type I, dont la probabilit\u00e9 maximale est quantifi\u00e9e par le seuil de signification <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha\">$\\alpha$<\/span>, correspond au risque de rejeter ind\u00fbment l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle alors que celle-ci est fondamentalement vraie dans la population d&rsquo;origine. Dans le domaine des sciences humaines et biom\u00e9dicales, la convention consensuelle \u00e9tablit ce seuil critique \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.05\">$\\alpha = 0.05$<\/span>, voire \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.01\">$\\alpha = 0.01$<\/span> dans les dispositifs exp\u00e9rimentaux requ\u00e9rant une haute garantie contre les faux positifs.<\/p>\n<p>Sur le plan d\u00e9cisionnel, la statistique calcul\u00e9e <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{\\text{calc}}\">$\\chi^2_{\\text{calc}}$<\/span> est compar\u00e9e \u00e0 une valeur seuil critique th\u00e9orique, not\u00e9e <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{\\alpha, , dl}\">$\\chi^2_{\\alpha, , dl}$<\/span>, issue de la fonction de r\u00e9partition de la loi du chi-deux \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"dl\">$dl$<\/span> degr\u00e9s de libert\u00e9 :<\/p>\n<ul>\n<li>Si <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{\\text{calc}} ge \\chi^2_{\\alpha, , dl}\">$\\chi^2_{\\text{calc}} ge \\chi^2_{\\alpha, , dl}$<\/span>, la probabilit\u00e9 d&rsquo;observer un tel \u00e9cart sous <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span> (la <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur) est inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha\">$\\alpha$<\/span>. L&rsquo;hypoth\u00e8se nulle d&rsquo;ad\u00e9quation est formellement rejet\u00e9e au profit de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_1\">$H_1$<\/span>.<\/li>\n<li>Si $chi^2_{text{calc}} < chi^2_{alpha, , dl}<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\", la divergence observ\u00e9e entre la th\u00e9orie et l&#039;empirie est consid\u00e9r\u00e9e comme compatible a\\vec les seules fluctuations d&#039;\u00e9chantillonnage al\u00e9atoire. L&#039;hypoth\u00e8se nulle\">$, la divergence observ\u00e9e entre la th\u00e9orie et l&#8217;empirie est consid\u00e9r\u00e9e comme compatible a\\vec les seules fluctuations d&rsquo;\u00e9chantillonnage al\u00e9atoire. L&rsquo;hypoth\u00e8se nulle$<\/span>H_0$ est conserv\u00e9e (ou non rejet\u00e9e).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inversement, le chercheur doit se pr\u00e9munir contre l&rsquo;erreur de type II, quantifi\u00e9e par le param\u00e8tre <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\beta\">$\\beta$<\/span>, repr\u00e9sentant la probabilit\u00e9 de ne pas rejeter <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span> alors que le mod\u00e8le th\u00e9orique est faux. La puissance statistique d&rsquo;un test d&rsquo;ad\u00e9quation, d\u00e9finie par <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"1 - \\beta\">$1 &#8211; \\beta$<\/span>, repr\u00e9sente la capacit\u00e9 du test \u00e0 d\u00e9tecter une v\u00e9ritable discordance entre les distributions. Cette puissance d\u00e9pend conjointement du risque <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha\">$\\alpha$<\/span>, de la taille globale de l&rsquo;\u00e9chantillon <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span>, des degr\u00e9s de libert\u00e9 du syst\u00e8me et de l&rsquo;ampleur de la non-ad\u00e9quation r\u00e9elle au sein de la population. L&rsquo;utilisation d&rsquo;\u00e9chantillons trop restreints induit une chute drastique de la puissance statistique, exposant l&rsquo;analyste au risque d&rsquo;avaliser un mod\u00e8le th\u00e9orique inad\u00e9quat par simple manque de sensibilit\u00e9 empirique.<\/p>\n<h2>3. Conditions pr\u00e9alables et postulats d&rsquo;application<\/h2>\n<h3>3.1 Ind\u00e9pendance stricte des observations<\/h3>\n<p>La validit\u00e9 asymptotique et math\u00e9matique du test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux repose sur le respect imp\u00e9ratif de plusieurs conditions fondamentales. Le premier postulat, ind\u00e9rogeable et structurel, concerne l&rsquo;ind\u00e9pendance stochastique stricte de l&rsquo;ensemble des observations individuelles qui composent le jeu de donn\u00e9es. Chaque individu, unit\u00e9 statistique ou \u00e9v\u00e9nement comptabilis\u00e9 ne doit contribuer qu&rsquo;\u00e0 une seule et unique fr\u00e9quence dans une seule cellule du vecteur de contingence. Le plan d&rsquo;\u00e9chantillonnage doit garantir qu&rsquo;aucune mesure r\u00e9p\u00e9t\u00e9e dans le temps, aucun appariement exp\u00e9rimental et aucune relation de d\u00e9pendance hi\u00e9rarchique ou dyadique n&rsquo;interf\u00e8re entre les unit\u00e9s d\u00e9nombr\u00e9es.<\/p>\n<p>Lorsque cette condition d&rsquo;ind\u00e9pendance est viol\u00e9e \u2014 par exemple lorsqu&rsquo;un m\u00eame participant remplit plusieurs questionnaires dont les r\u00e9ponses sont agr\u00e9g\u00e9es dans le m\u00eame tableau sans distinction, ou lorsque des sujets interagissent en groupes restreints avant de verbaliser un choix nominal \u2014, les erreurs types associ\u00e9es aux d\u00e9nombrements subissent une contraction artificielle. Cette autocorr\u00e9lation non contr\u00f4l\u00e9e provoque une inflation massive du taux d&rsquo;erreur de type I, conduisant la statistique de test calcul\u00e9e \u00e0 des valeurs artificiellement pl\u00e9thoriques qui provoquent le rejet syst\u00e9matique et illusoire de l&rsquo;hypoth\u00e8se nulle. Dans le cas de mesures cat\u00e9gorielles r\u00e9p\u00e9t\u00e9es sur les m\u00eames sujets, des alternatives appropri\u00e9es, telles que le <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/McNemar%27s_test\">test de McNemar<\/a> ou les mod\u00e8les lin\u00e9aires g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9s mixtes \u00e0 lien logistique multinomial, doivent \u00eatre imp\u00e9rativement pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es.<\/p>\n<p>Parall\u00e8lement, les modalit\u00e9s d\u00e9finies pour la variable nominale doivent respecter le principe logique d&rsquo;exhaustivit\u00e9 et d&rsquo;exclusion mutuelle : toute unit\u00e9 observ\u00e9e doit obligatoirement trouver sa place dans la classification, et elle ne peut en aucun cas \u00eatre affect\u00e9e simultan\u00e9ment \u00e0 deux cat\u00e9gories concurrentes.<\/p>\n<h3>3.2 R\u00e8gle de Cochran et effectifs th\u00e9oriques minimaux<\/h3>\n<p>La statistique de Pearson \u00e9tant une variable al\u00e9atoire discontinue issue d&rsquo;un processus de comptage d&rsquo;unit\u00e9s enti\u00e8res, son approximation par la loi continue du chi-deux n&rsquo;est recevable que sous r\u00e9serve d&rsquo;une densit\u00e9 d&rsquo;information suffisante dans chaque cat\u00e9gorie. La distribution asymptotique ne se d\u00e9ploie correctement que si les esp\u00e9rances math\u00e9matiques associ\u00e9es \u00e0 chaque cellule sont suffisamment fournies.<\/p>\n<p>Le statisticien <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/3001666\">William G. Cochran<\/a> a formul\u00e9 en 1954 des r\u00e8gles empiriques de robustesse qui font autorit\u00e9 dans la communaut\u00e9 biom\u00e9trique internationale. Pour le test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux univari\u00e9 :<\/p>\n<ul>\n<li>Aucune cellule th\u00e9orique ne doit comporter un effectif attendu strictement nul (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i = 0\">$E_i = 0$<\/span>).<\/li>\n<li>L&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 des effectifs attendus <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i\">$E_i$<\/span> doit th\u00e9oriquement \u00eatre sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 5 (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i ge 5\">$E_i ge 5$<\/span>).<\/li>\n<li>Dans les situations impliquant un nombre \u00e9lev\u00e9 de cat\u00e9gories (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k ge 5\">$k ge 5$<\/span>), une tol\u00e9rance est admise : au maximum vingt pour cent (20%) des cat\u00e9gories peuvent pr\u00e9senter un effectif attendu compris entre 1 et 5, \u00e0 la condition expresse qu&rsquo;aucune cellule ne poss\u00e8de un effectif attendu inf\u00e9rieur \u00e0 1.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&rsquo;infraction \u00e0 cette r\u00e8gle heuristique engendre des distorsions graves au niveau des queues de distribution. Lorsque les <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i\">$E_i$<\/span> sont excessivement \u00e9tiques, le d\u00e9nominateur de la formule de Pearson devient si t\u00e9nu qu&rsquo;une d\u00e9viation minime sur l&rsquo;effectif observ\u00e9 induit une explosion non repr\u00e9sentative de la valeur de la statistique de test, faussant radicalement le calcul de la <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur par exc\u00e8s de rejet. Si cette condition fait d\u00e9faut, l&rsquo;analyste doit imp\u00e9rativement renoncer \u00e0 l&rsquo;approximation classique de Pearson pour s&rsquo;orienter vers des m\u00e9thodes de r\u00e9\u00e9chantillonnage de Monte Carlo ou vers le calcul combinatoire de probabilit\u00e9s exactes multinomiales.<\/p>\n<h3>3.3 Nature et \u00e9chelle de mesure des variables<\/h3>\n<p>Le test du chi-deux est strictement d\u00e9di\u00e9 aux variables qualitatives nominales ou cat\u00e9gorielles discr\u00e8tes. L&rsquo;application directe de cette m\u00e9thode \u00e0 des variables m\u00e9triques continues (comme le temps de r\u00e9action en millisecondes ou le quotient intellectuel) sans traitement de discr\u00e9tisation pr\u00e9alable constitue une aberration analytique. Les donn\u00e9es brutes doivent imp\u00e9rativement \u00eatre exprim\u00e9es sous la forme de d\u00e9nombrements absolus d&rsquo;unit\u00e9s (fr\u00e9quences simples enti\u00e8res) et en aucun cas sous la forme de pourcentages, de proportions relatives ou de moyennes.<\/p>\n<p>Le tableau suivant met en lumi\u00e8re les contrastes structuraux caract\u00e9risant la conformit\u00e9 m\u00e9thodologique des variables soumises \u00e0 ce test :<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 0.95em;\">\n<thead>\n<tr style=\"border-bottom: 2px solid #333; text-align: left;\">\n<th style=\"padding: 10px;\">Crit\u00e8re m\u00e9thodologique<\/th>\n<th style=\"padding: 10px;\">Configuration valide pour le test<\/th>\n<th style=\"padding: 10px;\">Configuration invalide (Transgression)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"border-bottom: 1px solid #ddd;\">\n<td style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\">\u00c9chelle de mesure<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Nominale ou ordinale discr\u00e8te (cat\u00e9gories)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Continue sur \u00e9chelle d&rsquo;intervalle ou de rapport brute<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"border-bottom: 1px solid #ddd;\">\n<td style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\">Format des donn\u00e9es<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Fr\u00e9quences enti\u00e8res d\u00e9nombr\u00e9es (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"O_i in \\mathbb{N}\">$O_i in \\mathbb{N}$<\/span>)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Pourcentages (%), fractions normalis\u00e9es, moyennes d&rsquo;\u00e9chelles<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"border-bottom: 1px solid #ddd;\">\n<td style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\">Statut de l&rsquo;\u00e9chantillonnage<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Sujets ind\u00e9pendants sans recoupement<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Mesures r\u00e9p\u00e9t\u00e9es, plans longitudinaux ou appari\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"border-bottom: 1px solid #ddd;\">\n<td style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\">Effectifs th\u00e9oriques (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i\">$E_i$<\/span>)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\"><span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"ge 5\">$ge 5$<\/span> dans au moins 80% des cellules, aucun $< 1$<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Pr\u00e9sence de z\u00e9ros th\u00e9oriques ou cellules $< 5$ majoritaires<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"border-bottom: 2px solid #333;\">\n<td style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\">Taille globale (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span>)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">G\u00e9n\u00e9ralement <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N ge 30\">$N ge 30$<\/span> pour assurer la convergence<\/td>\n<td style=\"padding: 10px;\">Micro-\u00e9chantillons ($N < 15$) appliqu\u00e9s \u00e0 l'approximation classique<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Bien que des variables continues puissent \u00eatre converties artificiellement en cat\u00e9gories ordonn\u00e9es via des proc\u00e9dures de binning ou de discr\u00e9tisation par quantiles afin d&rsquo;\u00e9valuer leur ajustement \u00e0 une loi th\u00e9orique (comme la loi normale ou exponentielle), cette man\u0153uvre induit in\u00e9vitablement une d\u00e9perdition d&rsquo;information quantitative et doit \u00eatre conduite avec un encadrement m\u00e9thodologique strict, en ajustant pr\u00e9cis\u00e9ment les degr\u00e9s de libert\u00e9 en cas d&rsquo;estimation des param\u00e8tres de position.<\/p>\n<h2>4. Pr\u00e9paration de l&rsquo;environnement et structuration des donn\u00e9es sous R<\/h2>\n<h3>4.1 Cr\u00e9ation du vecteur des fr\u00e9quences observ\u00e9es<\/h3>\n<p>L&rsquo;impl\u00e9mentation du test d&rsquo;ad\u00e9quation dans l&rsquo;environnement R ne requiert pas initialement le chargement de biblioth\u00e8ques tierces sophistiqu\u00e9es, car les fonctions canoniques d&rsquo;inf\u00e9rence cat\u00e9gorielle sont nativement int\u00e9gr\u00e9es dans le paquet de base nomm\u00e9 <code>stats<\/code>. La premi\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 cr\u00e9er le vecteur num\u00e9rique rassemblant les effectifs d\u00e9nombr\u00e9s pour chaque niveau de la variable factorielle investigu\u00e9e.<\/p>\n<p>On instancie ce vecteur sous R au moyen de l&rsquo;op\u00e9rateur de combinaison <code>c()<\/code>. Pour garantir une tra\u00e7abilit\u00e9 sans faille du code et \u00e9viter toute inversion fortuite de cellules dans l&rsquo;ex\u00e9cution de l&rsquo;analyse s\u00e9quentielle, il est hautement recommand\u00e9 d&rsquo;associer un label nominal explicite \u00e0 chaque \u00e9l\u00e9ment num\u00e9rique \u00e0 l&rsquo;aide de la fonction <code>names()<\/code> :<\/p>\n<p><code>frequences_observees <- c(Modalite_A = 45, Modalite_B = 30, Modalite_C = 65, Modalite_D = 60)<\/code><\/p>\n<p>Avant d'engager toute mod\u00e9lisation, une phase de contr\u00f4le d'int\u00e9grit\u00e9 num\u00e9rique s'impose. L'analyste doit s'assurer sous l'interpr\u00e9teur que le vecteur ne rec\u00e8le aucune valeur n\u00e9gative, aucune valeur d\u00e9cimale non enti\u00e8re (qui t\u00e9moignerait de moyennes ou de pourcentages saisis par erreur) et aucune donn\u00e9e manquante non d\u00e9clar\u00e9e de type <code>NA<\/code>. Les fonctions <code>is.numeric()<\/code>, <code>any(frequences_observees < 0)<\/code>, et <code>all(frequences_observees == round(frequences_observees))<\/code> constituent des instructions simples de validation automatis\u00e9e du vecteur op\u00e9rationnel.<\/p>\n<h3>4.2 D\u00e9finition rigoureuse du vecteur de probabilit\u00e9s th\u00e9oriques<\/h3>\n<p>La sp\u00e9cification des attentes probabilistes associ\u00e9es \u00e0 l'hypoth\u00e8se nulle s'op\u00e8re par la d\u00e9claration d'un second vecteur num\u00e9rique dont la longueur doit \u00eatre rigoureusement identique au nombre de modalit\u00e9s de la variable empirique. Ce vecteur, que l'on passera ult\u00e9rieurement comme argument du test, encapsule les probabilit\u00e9s postul\u00e9es <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\pi_i\">$\\pi_i$<\/span>.<\/p>\n<p>Supposons que nous souhaitions confronter les quatre modalit\u00e9s pr\u00e9c\u00e9dentes \u00e0 une distribution cible sp\u00e9cifique, postul\u00e9e par une hypoth\u00e8se g\u00e9n\u00e9tique ou comportementale, dont les probabilit\u00e9s relatives sont de 20%, 20%, 30% et 30%. On formulera sous R :<\/p>\n<p><code>probabilites_theoriques <- c(0.20, 0.20, 0.30, 0.30)<\/code><\/p>\n<p>Une contrainte arithm\u00e9tique fondamentale r\u00e9git la lic\u00e9it\u00e9 de ce vecteur : la condition de fermeture, signifiant que la somme des probabilit\u00e9s \u00e9l\u00e9mentaires doit \u00eatre strictement \u00e9gale \u00e0 un (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\sum \\pi_i = 1\">$\\sum \\pi_i = 1$<\/span>). R applique un contr\u00f4le interne strict sur ce param\u00e8tre. Si la somme diverge de l'unit\u00e9 au-del\u00e0 de la tol\u00e9rance machine li\u00e9e aux erreurs de troncature en virgule flottante, le moteur statistique interrompt l'op\u00e9ration par un message d'erreur d'ex\u00e9cution explicite : <em>\"probabilities must sum to 1\"<\/em>.<\/p>\n<p>Pour parer aux impr\u00e9cisions infinit\u00e9simales g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par l'\u00e9criture binaire de certaines fractions rationnelles (telles que <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"1\/3\">$1\/3$<\/span>), il est recommand\u00e9 d'utiliser une normalisation syst\u00e9matique sous R lorsque les proportions sont saisies sous forme de ratios entiers :<\/p>\n<p><code>ratios <- c(2, 2, 3, 3)<\/code><br \/>\n<code>probabilites_theoriques <- ratios \/ sum(ratios)<\/code><\/p>\n<p>Cette formulation algorithmique garantit que la somme du vecteur soit formellement contrainte \u00e0 1, pr\u00e9venant tout \u00e9chec d'instanciation de l'objet d'ad\u00e9quation.<\/p>\n<h3>4.3 Inspection et validation structurelle des donn\u00e9es<\/h3>\n<p>Avant de solliciter directement la routine du test d'hypoth\u00e8se, une d\u00e9marche analytique soign\u00e9e commande de mat\u00e9rialiser les valeurs th\u00e9oriques attendues au sein de la session de travail afin d'en auditer la conformit\u00e9 avec la r\u00e8gle de Cochran. Cette proc\u00e9dure s'effectue en d\u00e9rivant l'effectif total d'\u00e9chantillonnage <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span> par la sommation vectorielle des occurrences observ\u00e9es via la commande <code>sum()<\/code>, puis en r\u00e9alisant le produit terme \u00e0 terme avec le vecteur de probabilit\u00e9s cibles :<\/p>\n<p><code>N_total <- sum(frequences_observees)<\/code><br \/>\n<code>effectifs_attendus <- N_total * probabilites_theoriques<\/code><\/p>\n<p>Il devient d\u00e8s lors ais\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 une v\u00e9rification programmatique directe des conditions de Cochran sous la console :<\/p>\n<p><code>verification_cochran <- all(effectifs_attendus >= 5)<\/code><br \/>\n<code>print(verification_cochran)<\/code><br \/>\n<code>print(effectifs_attendus)<\/code><\/p>\n<p>L'affichage simultan\u00e9 des effectifs observ\u00e9s et attendus par la confection d'un tableau synth\u00e9tique interm\u00e9diaire au moyen de la fonction <code>data.frame()<\/code> permet au statisticien d'appr\u00e9cier d'un coup d'\u0153il l'architecture de son plan exp\u00e9rimental, le nombre absolu d'individus recrut\u00e9s par case th\u00e9orique, et d'anticiper la validit\u00e9 asymptotique de l'\u00e9preuve sans s'en remettre aveugl\u00e9ment aux messages d'avertissement internes du logiciel.<\/p>\n<h2>5. Ex\u00e9cution du test avec la fonction chisq.test()<\/h2>\n<h3>5.1 Syntaxe de base et param\u00e9trage standard<\/h3>\n<p>L'ex\u00e9cution computationnelle du test d'ad\u00e9quation est d\u00e9volue \u00e0 la fonction fondamentale <code>chisq.test()<\/code> de l'\u00e9cosyst\u00e8me R. Dans le cadre pr\u00e9cis d'un test d'ad\u00e9quation univari\u00e9, la syntaxe requiert au minimum la transmission du vecteur num\u00e9rique des effectifs observ\u00e9s au premier argument <code>x<\/code>. La configuration du second argument <code>p<\/code> d\u00e9termine la nature exacte de l'hypoth\u00e8se nulle test\u00e9e :<\/p>\n<p><code>resultat_test <- chisq.test(x = frequences_observees, p = probabilites_theoriques)<\/code><\/p>\n<p>Il convient d'insister sur le comportement par d\u00e9faut de la fonction lorsque l'argument <code>p<\/code> est d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment omis par l'utilisateur. En l'absence de sp\u00e9cification du param\u00e8tre <code>p<\/code>, R initialise automatiquement un vecteur de probabilit\u00e9s uniformes :<\/p>\n<p><code>p = rep(1 \/ length(x), length(x))<\/code><\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, l'instruction abr\u00e9g\u00e9e <code>chisq.test(frequences_observees)<\/code> ex\u00e9cute de facto un test d'ad\u00e9quation \u00e0 une loi d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 (uniformit\u00e9 parfaite entre les modalit\u00e9s). Cette flexibilit\u00e9 syntaxique est particuli\u00e8rement pr\u00e9cieuse pour les tests rapides de distribution \u00e9quilibr\u00e9e.<\/p>\n<p>Un autre argument notable r\u00e9side dans le param\u00e8tre bool\u00e9en <code>rescale.p<\/code>. Si le chercheur saisit pour l'argument <code>p<\/code> un vecteur d'indices, de pond\u00e9rations relatives ou de ratios qui ne somment pas \u00e0 1 (par exemple <code>c(1, 2, 1)<\/code> pour d\u00e9signer des ratios de 25%, 50% et 25%), le param\u00e8tre <code>rescale.p = TRUE<\/code> ordonne \u00e0 R de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9\u00e9chelonnation proportionnelle automatique des \u00e9l\u00e9ments sans interrompre la console par une erreur bloquante. La syntaxe prend alors la forme :<\/p>\n<p><code>chisq.test(x = c(22, 53, 25), p = c(1, 2, 1), rescale.p = TRUE)<\/code><\/p>\n<h3>5.2 Interpr\u00e9tation des sorties textuelles de base<\/h3>\n<p>L'affichage console d'un objet issu de l'invocation de <code>chisq.test()<\/code> fournit une synth\u00e8se textuelle concise mais extr\u00eamement codifi\u00e9e de l'issue inf\u00e9rentielle. Cet affichage standard comprend g\u00e9n\u00e9ralement l'identification explicite de la proc\u00e9dure (<em>Chi-squared test for given probabilities<\/em>), suivie d'une ligne r\u00e9capitulative contenant trois valeurs charni\u00e8res :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>X-squared :<\/strong> La statistique num\u00e9rique empirique calcul\u00e9e selon la formule de Pearson (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{\\text{calc}}\">$\\chi^2_{\\text{calc}}$<\/span>). Une valeur proche de z\u00e9ro signale une co\u00efncidence presque parfaite entre effectifs observ\u00e9s et attendus, tandis qu'une valeur substantielle d\u00e9note une divergence marqu\u00e9e.<\/li>\n<li><strong>df :<\/strong> Le nombre de degr\u00e9s de libert\u00e9 accord\u00e9 \u00e0 la statistique. Pour un test univari\u00e9 \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k\">$k$<\/span> modalit\u00e9s sans param\u00e8tre estim\u00e9, cette valeur doit correspondre scrupuleusement \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k - 1\">$k - 1$<\/span>. Une discordance \u00e0 ce niveau signale fr\u00e9quemment une mauvaise structuration de l'objet d'entr\u00e9e (par exemple l'analyse accidentelle d'une matrice plut\u00f4t que d'un vecteur).<\/li>\n<li><strong>p-value :<\/strong> La probabilit\u00e9 critique associ\u00e9e. Il s'agit de l'int\u00e9grale de la surface sous la courbe de densit\u00e9 du chi-deux situ\u00e9e au-del\u00e0 de la valeur <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{\\text{calc}}\">$\\chi^2_{\\text{calc}}$<\/span> observ\u00e9e, conditionn\u00e9e par <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"df\">$df$<\/span>. Si cette valeur s'av\u00e8re inf\u00e9rieure au seuil conventionnel pr\u00e9alablement fix\u00e9 (par exemple $p < 0.05$), le chercheur conclut au rejet de l'hypoth\u00e8se nulle.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces sorties fournissent le verdict global de l'ad\u00e9quation. Toutefois, limiter la lecture des r\u00e9sultats \u00e0 ce triptyque sans explorer les entrailles statistiques de l'objet g\u00e9n\u00e9r\u00e9 prive le praticien d'informations diagnostiques primordiales, comme l'identification sp\u00e9cifique des cat\u00e9gories responsables du d\u00e9sajustement.<\/p>\n<h3>5.3 Gestion des avertissements relatifs \u00e0 l'approximation<\/h3>\n<p>Durant l'analyse, l'analyste peut voir appara\u00eetre sur la console de commande un avertissement explicite libell\u00e9 de la mani\u00e8re suivante :<\/p>\n<p><em>Warning message: In chisq.test(x, p = p) : Chi-squared approximation may be incorrect<\/em><\/p>\n<p>Ce message signale que l'algorithme interne de R a identifi\u00e9 au moins une cellule pour laquelle l'effectif attendu sous l'hypoth\u00e8se nulle est strictement inf\u00e9rieur au seuil empirique de 5 ($E_i < 5<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"). R attire ainsi l&#039;attention de l&#039;exp\u00e9rimentateur sur le fait que la continuit\u00e9 asymptotique de la distribution du chi-deux th\u00e9orique n&#039;est pas garantie et que la\">$). R attire ainsi l'attention de l'exp\u00e9rimentateur sur le fait que la continuit\u00e9 asymptotique de la distribution du chi-deux th\u00e9orique n'est pas garantie et que la$<\/span>p$-valeur affich\u00e9e est susceptible d'\u00eatre biaiseuse.<\/p>\n<p>Face \u00e0 cet avertissement, trois conduites m\u00e9thodologiques peuvent \u00eatre adopt\u00e9es :<\/p>\n<ul>\n<li>Ignorer le message : Pratique risqu\u00e9e et non recommandable, \u00e0 moins que la taille globale soit substantielle et qu'une seule cat\u00e9gorie sur un grand nombre d\u00e9roge marginalement au crit\u00e8re (ex. <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i = 4.8\">$E_i = 4.8$<\/span>).<\/li>\n<li>Fusionner des modalit\u00e9s adjacentes ou th\u00e9oriquement apparent\u00e9es afin d'augmenter m\u00e9caniquement les effectifs des cellules clairsem\u00e9es (\u00e0 condition que ce regroupement conserve une coh\u00e9rence taxonomique indiscutable).<\/li>\n<li>D\u00e9laisser l'approximation asymptotique en activant les m\u00e9thodes d'estimation stochastique par simulation de Monte Carlo offertes nativement par la fonction elle-m\u00eame, ou recourir \u00e0 des algorithmes de calculs combinatoires exacts.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>6. \u00c9tude de cas appliqu\u00e9e : Mod\u00e8le d'affluence en psychologie du consommateur<\/h2>\n<h3>6.1 Mise en situation et pr\u00e9sentation du jeu de donn\u00e9es<\/h3>\n<p>Afin de concr\u00e9tiser l'ensemble de ces pr\u00e9ceptes, plongeons-nous dans une recherche contextualis\u00e9e en psychologie du consommateur et ergonomie commerciale. Une \u00e9quipe de chercheurs s'associe \u00e0 la direction d'un grand magasin de d\u00e9tail sp\u00e9cialis\u00e9 afin d'\u00e9tudier les d\u00e9terminants temporels des visites physiques en magasin. Durant une semaine d\u00e9pourvue de jours f\u00e9ri\u00e9s et de campagnes promotionnelles ponctuelles, un \u00e9chantillon al\u00e9atoire de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N = 250\">$N = 250$<\/span> clients franchissant les portiques d'acc\u00e8s est suivi du lundi au vendredi (les jours de fin de semaine \u00e9tant exclus pour cibler sp\u00e9cifiquement les comportements sur jours ouvr\u00e9s r\u00e9guliers).<\/p>\n<p>Sur le plan th\u00e9orique, l'\u00e9quipe souhaite r\u00e9futer l'hypoth\u00e8se comportementale de l'affluence uniforme selon laquelle les consommateurs se r\u00e9partiraient de fa\u00e7on homog\u00e8ne au cours de la semaine ouvr\u00e9e par rationalisation des contraintes logistiques. L'hypoth\u00e8se nulle d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 pose donc que la probabilit\u00e9 d'entr\u00e9e en magasin est rigoureusement identique du lundi au vendredi, soit <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\pi_{\\text{Lun}} = \\pi_{\\text{Mar}} = \\pi_{\\text{Mer}} = \\pi_{\\text{Jeu}} = \\pi_{\\text{Ven}} = 1\/5 = 0.20\">$\\pi_{\\text{Lun}} = \\pi_{\\text{Mar}} = \\pi_{\\text{Mer}} = \\pi_{\\text{Jeu}} = \\pi_{\\text{Ven}} = 1\/5 = 0.20$<\/span>.<\/p>\n<p>Le d\u00e9nombrement syst\u00e9matique des acc\u00e8s livre les donn\u00e9es empiriques brutes suivantes r\u00e9parties sur les cinq journ\u00e9es ouvr\u00e9es :<\/p>\n<ul>\n<li>Lundi : 32 clients<\/li>\n<li>Mardi : 41 clients<\/li>\n<li>Mercredi : 54 clients<\/li>\n<li>Jeudi : 47 clients<\/li>\n<li>Vendredi : 76 clients<\/li>\n<\/ul>\n<p>La somme de ces effectifs valide bien la taille d'\u00e9chantillon totale : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"32 + 41 + 54 + 47 + 76 = 250\">$32 + 41 + 54 + 47 + 76 = 250$<\/span>.<\/p>\n<h3>6.2 Ex\u00e9cution script\u00e9e de l'analyse d'ad\u00e9quation<\/h3>\n<p>Proc\u00e9dons d\u00e9sormais \u00e0 la formalisation script\u00e9e int\u00e9grale de l'analyse statistique dans l'interpr\u00e9teur R. Nous d\u00e9buterons par la d\u00e9claration du vecteur des observations \u00e9tiquet\u00e9es, nous \u00e9tablirons le vecteur th\u00e9orique d'\u00e9quiprobabilit\u00e9, puis nous ex\u00e9cuterons le test d'ad\u00e9quation avant d'en extraire les valeurs critiques de d\u00e9cision :<\/p>\n<p><code># 1. D\u00e9claration du vecteur des fr\u00e9quences empiriques observ\u00e9es<\/code><br \/>\n<code>affluence_observee <- c(Lundi = 32, Mardi = 41, Mercredi = 54, Jeudi = 47, Vendredi = 76)<\/code><\/p>\n<p><code># 2. Sp\u00e9cification des probabilit\u00e9s th\u00e9oriques d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 (k = 5)<\/code><br \/>\n<code>proportions_theoriques <- rep(1\/5, times = 5)<\/code><\/p>\n<p><code># 3. Ex\u00e9cution de l'\u00e9preuve d'ad\u00e9quation du chi-deux<\/code><br \/>\n<code>test_affluence <- chisq.test(x = affluence_observee, p = proportions_theoriques)<\/code><\/p>\n<p><code># 4. Affichage des r\u00e9sultats bruts de la console<\/code><br \/>\n<code>print(test_affluence)<\/code><\/p>\n<p>\u00c0 la console, la commande imprime la structure suivante :<\/p>\n<p><em>Chi-squared test for given probabilities<\/em><br \/>\n<em>data:  affluence_observee<\/em><br \/>\n<em>X-squared = 22.32, df = 4, p-value = 0.0001732<\/em><\/p>\n<p>Afin de documenter la d\u00e9cision statistique de mani\u00e8re analytique, nous pouvons calculer la valeur critique de la distribution th\u00e9orique du chi-deux au seuil <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.05\">$\\alpha = 0.05$<\/span> pour 4 degr\u00e9s de libert\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 la fonction de quantile inverse <code>qchisq()<\/code> :<\/p>\n<p><code>alpha <- 0.05<\/code><br \/>\n<code>degres_liberte <- length(affluence_observee) - 1<\/code><br \/>\n<code>valeur_critique <- qchisq(p = 1 - alpha, df = degres_liberte)<\/code><br \/>\n<code>print(valeur_critique) # Renvoie approximativement 9.4877<\/code><\/p>\n<h3>6.3 Prise de d\u00e9cision statistique contextualis\u00e9e<\/h3>\n<p>La valeur de la statistique empirique calcul\u00e9e par R s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{\\text{calc}} = 22.32\">$\\chi^2_{\\text{calc}} = 22.32$<\/span>. Cette statistique outrepasse largement la valeur seuil critique fix\u00e9e \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2_{0.05, , 4} = 9.49\">$\\chi^2_{0.05, , 4} = 9.49$<\/span>. Parall\u00e8lement, la <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur associ\u00e9e de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p = 0.0001732\">$p = 0.0001732$<\/span> s'av\u00e8re nettement inf\u00e9rieure au seuil d\u00e9cisionnel alpha classique de $0.05$, et demeure \u00e9galement significative au seuil plus draconien de $0.001$.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux postulats d\u00e9cisionnels, l'hypoth\u00e8se nulle <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span> d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 de la fr\u00e9quentation journali\u00e8re doit \u00eatre rejet\u00e9e sans ambigu\u00eft\u00e9. Les \u00e9carts enregistr\u00e9s entre les pr\u00e9sences r\u00e9elles et les esp\u00e9rances th\u00e9oriques ne peuvent en aucun cas \u00eatre raisonnablement attribu\u00e9s aux al\u00e9as de l'\u00e9chantillonnage stochastique.<\/p>\n<p>Sur le plan de la psychologie du consommateur, ce constat met en \u00e9chec l'hypoth\u00e8se d'une rationalisation temporelle uniforme des approvisionnements sur jours ouvr\u00e9s. Il valide l'existence de dynamiques motivationnelles ou organisationnelles diff\u00e9renci\u00e9es selon l'avanc\u00e9e de la semaine. Cependant, le test global du chi-deux demeure fondamentalement incomplet \u00e0 ce stade de l'analyse : il certifie l'existence d'une h\u00e9t\u00e9rog\u00e9n\u00e9it\u00e9 significative, mais il est strictement incapable d'indiquer de mani\u00e8re univoque quelles journ\u00e9es sp\u00e9cifiques s'\u00e9cartent statistiquement du flux moyen de fr\u00e9quentation.<\/p>\n<h2>7. Exploration approfondie de l'objet r\u00e9sultat htest<\/h2>\n<h3>7.1 Structure interne et extraction des attributs<\/h3>\n<p>L'ex\u00e9cution de la fonction <code>chisq.test()<\/code> ne se limite pas \u00e0 produire le paragraphe textuel synth\u00e9tique visualis\u00e9 \u00e0 la console. Elle instancie en r\u00e9alit\u00e9 dans la m\u00e9moire de R un objet complexe appartenant \u00e0 la classe g\u00e9n\u00e9rique <code>htest<\/code>. Cet objet est une liste arborescente nomm\u00e9e qui rec\u00e8le l'ensemble des m\u00e9triques primaires, interm\u00e9diaires et diagnostiques de l'\u00e9preuve statistique.<\/p>\n<p>Pour scruter la structure intime de cette entit\u00e9, le chercheur peut solliciter les commandes exploratoires <code>names()<\/code> ou <code>str()<\/code> :<\/p>\n<p><code>names(test_affluence)<\/code><\/p>\n<p>La console r\u00e9v\u00e8le les attributs int\u00e9gr\u00e9s au sein de la liste :<\/p>\n<ul>\n<li><code>$statistic<\/code> : La valeur num\u00e9rique exacte du <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span>.<\/li>\n<li><code>$parameter<\/code> : Les degr\u00e9s de libert\u00e9 associ\u00e9s (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"df\">$df$<\/span>).<\/li>\n<li><code>$p.value<\/code> : La probabilit\u00e9 asymptotique de d\u00e9passement.<\/li>\n<li><code>$method<\/code> : La cha\u00eene de caract\u00e8res identifiant le type d'\u00e9preuve appliqu\u00e9e.<\/li>\n<li><code>$data.name<\/code> : Le nom des variables transmises en entr\u00e9e.<\/li>\n<li><code>$observed<\/code> : Le vecteur des effectifs empiriques d'origine.<\/li>\n<li><code>$expected<\/code> : Le vecteur des effectifs th\u00e9oriques d\u00e9duits de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span>.<\/li>\n<li><code>$residuals<\/code> : Le vecteur des r\u00e9sidus simples de Pearson par cat\u00e9gorie.<\/li>\n<li><code>$stdres<\/code> : Le vecteur des r\u00e9sidus standardis\u00e9s et ajust\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L'acc\u00e8s direct aux effectifs th\u00e9oriques attendus se r\u00e9v\u00e8le capital pour auditer a posteriori la conformit\u00e9 aux conditions d'application :<\/p>\n<p><code>test_affluence$expected<\/code><br \/>\n<code># Renvoie : Lundi: 50, Mardi: 50, Mercredi: 50, Jeudi: 50, Vendredi: 50<\/code><\/p>\n<p>Chaque journ\u00e9e se voit attribuer une attente th\u00e9orique de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i = 250 \\times 0.20 = 50\">$E_i = 250 \\times 0.20 = 50$<\/span> clients, validant de mani\u00e8re \u00e9clatante la conformit\u00e9 avec la r\u00e8gle de Cochran (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"E_i ge 5\">$E_i ge 5$<\/span>).<\/p>\n<h3>7.2 Analyse des r\u00e9sidus bruts de Pearson<\/h3>\n<p>Pour d\u00e9terminer quelles cat\u00e9gories contribuent le plus \u00e0 l'inflation globale de la statistique de test, il importe d'extraire et de d\u00e9composer les r\u00e9sidus bruts de Pearson log\u00e9s sous l'attribut <code>$residuals<\/code>. Sur le plan formel, le r\u00e9sidu de Pearson pour la cellule <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i\">$i$<\/span>, not\u00e9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"r_i\">$r_i$<\/span>, s'exprime par la racine carr\u00e9e de la contribution locale au chi-deux, conservant le signe alg\u00e9brique de l'\u00e9cart :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"r_i = \\frac{O_i - E_i}{\\sqrt{E_i}}\">$$r_i = \\frac{O_i - E_i}{\\sqrt{E_i}}$$<\/span><\/p>\n<p>Cette m\u00e9trique poss\u00e8de une propri\u00e9t\u00e9 g\u00e9om\u00e9trique remarquable : la somme de ses carr\u00e9s restitue exactement la valeur de la statistique globale du chi-deux de Pearson :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"\\sum_{i=1}^{k} r_i^2 = \\chi^2_{\\text{calc}}\">$$\\sum_{i=1}^{k} r_i^2 = \\chi^2_{\\text{calc}}$$<\/span><\/p>\n<p>Inspectons ces grandeurs \u00e0 l'aide de R :<\/p>\n<p><code>residus_pearson <- test_affluence$residuals<\/code><br \/>\n<code>print(round(residus_pearson, 3))<\/code><\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats r\u00e9v\u00e8lent :<\/p>\n<ul>\n<li>Lundi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(32 - 50) \/ \\sqrt{50} = -18 \/ 7.071 = -2.546\">$(32 - 50) \/ \\sqrt{50} = -18 \/ 7.071 = -2.546$<\/span><\/li>\n<li>Mardi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(41 - 50) \/ \\sqrt{50} = -9 \/ 7.071 = -1.273\">$(41 - 50) \/ \\sqrt{50} = -9 \/ 7.071 = -1.273$<\/span><\/li>\n<li>Mercredi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(54 - 50) \/ \\sqrt{50} = +4 \/ 7.071 = +0.566\">$(54 - 50) \/ \\sqrt{50} = +4 \/ 7.071 = +0.566$<\/span><\/li>\n<li>Jeudi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(47 - 50) \/ \\sqrt{50} = -3 \/ 7.071 = -0.424\">$(47 - 50) \/ \\sqrt{50} = -3 \/ 7.071 = -0.424$<\/span><\/li>\n<li>Vendredi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(76 - 50) \/ \\sqrt{50} = +26 \/ 7.071 = +3.677\">$(76 - 50) \/ \\sqrt{50} = +26 \/ 7.071 = +3.677$<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>L'observation imm\u00e9diate des r\u00e9sidus de Pearson renseigne sur l'orientation de la d\u00e9viation : le lundi est marqu\u00e9 par une nette sous-repr\u00e9sentation n\u00e9gative, tandis que le vendredi pr\u00e9sente un exc\u00e9dent volum\u00e9trique positif consid\u00e9rable. Toutefois, bien que tr\u00e8s informatifs, les r\u00e9sidus de Pearson ne suivent pas exactement une loi normale centr\u00e9e r\u00e9duite car leur variance th\u00e9orique n'est pas strictement \u00e9gale \u00e0 1.<\/p>\n<h3>7.3 Exploitation des r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s<\/h3>\n<p>Pour pallier l'imperfection d'\u00e9chelle des r\u00e9sidus simples de Pearson et autoriser une v\u00e9ritable inf\u00e9rence cellule par cellule, il est n\u00e9cessaire de recourir aux r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s, h\u00e9berg\u00e9s dans la composante <code>$stdres<\/code>. Propos\u00e9e initialement par Alan Agresti, cette formulation divise l'\u00e9cart simple par l'erreur type estim\u00e9e de la diff\u00e9rence sous la contrainte multinomiale univari\u00e9e :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"z_i = \\frac{O_i - E_i}{\\sqrt{E_i (1 - p_i)}}\">$$z_i = \\frac{O_i - E_i}{\\sqrt{E_i (1 - p_i)}}$$<\/span><\/p>\n<p>o\u00f9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p_i\">$p_i$<\/span> repr\u00e9sente la probabilit\u00e9 th\u00e9orique postul\u00e9e pour la modalit\u00e9 sous <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span>. Dans cette formulation, les r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"z_i\">$z_i$<\/span> suivent asymptotiquement une loi normale standard <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\mathcal{N}(0, 1)\">$\\mathcal{N}(0, 1)$<\/span>. Par cons\u00e9quent, le chercheur dispose d'une r\u00e8gle d'interpr\u00e9tation imm\u00e9diate fond\u00e9e sur les scores <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"z\">$z$<\/span> et les quantiles de la loi normale centr\u00e9e r\u00e9duite :<\/p>\n<ul>\n<li>Tout r\u00e9sidu ajust\u00e9 dont la valeur absolue exc\u00e8de le seuil de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"|z_i| &gt; 1.96\">$|z_i| > 1.96$<\/span> traduit une d\u00e9viation statistiquement significative de la cat\u00e9gorie au seuil local non corrig\u00e9 de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.05\">$\\alpha = 0.05$<\/span>.<\/li>\n<li>Tout r\u00e9sidu ajust\u00e9 franchissant <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"|z_i| &gt; 2.58\">$|z_i| > 2.58$<\/span> traduit une d\u00e9viation significative au seuil <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.01\">$\\alpha = 0.01$<\/span>.<\/li>\n<li>Tout r\u00e9sidu franchissant <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"|z_i| &gt; 3.29\">$|z_i| > 3.29$<\/span> correspond \u00e0 un seuil d'extr\u00eame s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.001\">$\\alpha = 0.001$<\/span>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Extrayons les r\u00e9sidus standardis\u00e9s de notre objet d'\u00e9tude :<\/p>\n<p><code>residus_ajustes <- test_affluence$stdres<\/code><br \/>\n<code>print(round(residus_ajustes, 3))<\/code><\/p>\n<p>La console retourne les valeurs suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li>Lundi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"-18 \/ \\sqrt{50 \\times (1 - 0.20)} = -18 \/ \\sqrt{40} = -2.846\">$-18 \/ \\sqrt{50 \\times (1 - 0.20)} = -18 \/ \\sqrt{40} = -2.846$<\/span><\/li>\n<li>Mardi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"-9 \/ \\sqrt{40} = -1.423\">$-9 \/ \\sqrt{40} = -1.423$<\/span><\/li>\n<li>Mercredi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"+4 \/ \\sqrt{40} = +0.632\">$+4 \/ \\sqrt{40} = +0.632$<\/span><\/li>\n<li>Jeudi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"-3 \/ \\sqrt{40} = -0.474\">$-3 \/ \\sqrt{40} = -0.474$<\/span><\/li>\n<li>Vendredi : <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"+26 \/ \\sqrt{40} = +4.111\">$+26 \/ \\sqrt{40} = +4.111$<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ce diagnostic approfondi \u00e9claire l'h\u00e9t\u00e9rog\u00e9n\u00e9it\u00e9 d'ensemble : l'infirmation de l'hypoth\u00e8se nulle n'est pas le fruit d'un d\u00e9s\u00e9quilibre diffus sur l'ensemble de la semaine. Elle est sp\u00e9cifiquement tir\u00e9e par deux singularit\u00e9s comportementales majeures : une d\u00e9sertion marqu\u00e9e des points de vente le lundi ($z = -2.85, , p < 0.01<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"), et un engouement massif le vendredi (\">$), et un engouement massif le vendredi ($<\/span>z = +4.11, , p < 0.001$), les journ\u00e9es du mardi, mercredi et jeudi ne manifestant aucun \u00e9cart statistique d\u00e9montrable \u00e0 l'\u00e9gard de la norme attendue.<\/p>\n<h2>8. Calcul et interpr\u00e9tation des tailles d'effet<\/h2>\n<h3>8.1 N\u00e9cessit\u00e9 de mesurer la magnitude de l'effet en compl\u00e9ment du test d'hypoth\u00e8se<\/h3>\n<p>La d\u00e9pendance math\u00e9matique de la <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur envers l'effectif total d'\u00e9chantillonnage <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span> est une constante de l'inf\u00e9rence fr\u00e9quentiste. Dans un \u00e9chantillon de tr\u00e8s grande taille (par exemple <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N = 100,000\">$N = 100,000$<\/span>), des d\u00e9viations infimes, triviales et d\u00e9nu\u00e9es de toute signification th\u00e9orique ou clinique conduiront immanquablement \u00e0 un rejet fracassant de l'hypoth\u00e8se nulle avec une valeur $p < 0.0000001$. \u00c0 l'oppos\u00e9, face \u00e0 un \u00e9chantillon restreint, un \u00e9cart massif peut \u00e9chouer \u00e0 atteindre le seuil de significativit\u00e9 nominal, induisant \u00e0 tort l'analyste en erreur.<\/p>\n<p>En accord avec le mouvement contemporain pour l'<a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.cos.io\/\">Open Science<\/a> et les recommandations m\u00e9thodologiques de la task force sur l'inf\u00e9rence statistique de l'APA, le rapport d'une <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur doit \u00eatre syst\u00e9matiquement compl\u00e9t\u00e9 par la quantification standardis\u00e9e de la magnitude de l'effet observ\u00e9. Cette grandeur, ind\u00e9pendante de la taille de l'\u00e9chantillon, permet de mesurer l'amplitude concr\u00e8te de la divergence entre le mod\u00e8le et la r\u00e9alit\u00e9, et rend possible la comparaison trans-\u00e9tudes par voie de m\u00e9ta-analyse.<\/p>\n<h3>8.2 Le coefficient W de Cohen<\/h3>\n<p>La m\u00e9trique canonique d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l'estimation de la taille d'effet dans le cadre du test d'ad\u00e9quation du chi-deux univari\u00e9 est le coefficient <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w\">$w$<\/span> formalis\u00e9 par <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/book\/9780121790608\/statistical-power-analysis-for-the-behavioral-sciences\">Jacob Cohen<\/a> en 1988. Ce coefficient \u00e9value la distance euclidienne entre les vecteurs de proportions empiriques et th\u00e9oriques. Sa formulation analytique est donn\u00e9e par :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"w = \\sqrt{\\sum_{i=1}^{k} \\frac{(p_{\\text{obs}, , i} - \\pi_i)^2}{\\pi_i}}\">$$w = \\sqrt{\\sum_{i=1}^{k} \\frac{(p_{\\text{obs}, , i} - \\pi_i)^2}{\\pi_i}}$$<\/span><\/p>\n<p>o\u00f9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p_{\\text{obs}, , i} = O_i \/ N\">$p_{\\text{obs}, , i} = O_i \/ N$<\/span> repr\u00e9sente la proportion observ\u00e9e au sein de la cat\u00e9gorie <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i\">$i$<\/span>, et <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\pi_i\">$\\pi_i$<\/span> la probabilit\u00e9 th\u00e9orique sous-jacente. Il existe une relation de d\u00e9rivation imm\u00e9diate reliant le coefficient <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w\">$w$<\/span> de Cohen \u00e0 la statistique <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span> de Pearson et \u00e0 la taille totale de l'\u00e9chantillon <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span> :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"w = \\sqrt{\\frac{\\chi^2_{\\text{calc}}}{N}}\">$$w = \\sqrt{\\frac{\\chi^2_{\\text{calc}}}{N}}$$<\/span><\/p>\n<p>Cette \u00e9l\u00e9gante passerelle arithm\u00e9tique permet d'impl\u00e9menter son calcul sous R par une simple ligne de code :<\/p>\n<p><code>w_cohen <- sqrt(test_affluence<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"statistic \/ \\sum(test_affluence\">$statistic \/ \\sum(test_affluence$<\/span>observed))<\/code><br \/>\n<code>names(w_cohen) <- \"Cohen_w\"<\/code><br \/>\n<code>print(round(w_cohen, 3)) # Renvoie 0.299<\/code><\/p>\n<p>Dans ses travaux s\u00e9minaux, Cohen a sugg\u00e9r\u00e9 des balises heuristiques d'interpr\u00e9tation pour calibrer la port\u00e9e qualitative de l'effet dans le domaine des sciences humaines et sociales :<\/p>\n<ul>\n<li><span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w \\approx 0.10\">$w \\approx 0.10$<\/span> : Effet de petite magnitude (faible d\u00e9viation par rapport au mod\u00e8le th\u00e9orique).<\/li>\n<li><span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w \\approx 0.30\">$w \\approx 0.30$<\/span> : Effet de magnitude moyenne (d\u00e9viation sensible perceptuelle ou comportementale).<\/li>\n<li><span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w ge 0.50\">$w ge 0.50$<\/span> : Effet de grande magnitude (divergence radicale entre l'empirie et la pr\u00e9diction th\u00e9orique).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans le cadre de notre \u00e9tude d'affluence, la valeur obtenue <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w = 0.299\">$w = 0.299$<\/span> s'\u00e9tablit \u00e0 la fronti\u00e8re de l'effet moyen (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w \\approx 0.30\">$w \\approx 0.30$<\/span>). Cette magnitude indique que la rupture d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 temporelle observ\u00e9e en magasin physique ne rel\u00e8ve pas d'une simple anomalie anecdotique d\u00e9tect\u00e9e par la puissance de l'\u00e9chantillon, mais caract\u00e9rise une variation substantielle des flux comportementaux \u00e0 l'\u00e9chelle commerciale.<\/p>\n<h3>8.3 Utilisation de packages R d\u00e9di\u00e9s \u00e0 la taille d'effet<\/h3>\n<p>Bien que le calcul direct soit ais\u00e9, l'exploitation de packages d'analyse avanc\u00e9e comme <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/easystats.github.io\/effectsize\/\"><code>effectsize<\/code><\/a> ou <code>rstatix<\/code> enrichit l'analyse en fournissant de mani\u00e8re automatis\u00e9e l'estimation par r\u00e9\u00e9chantillonnage bootstrap des intervalles de confiance associ\u00e9s \u00e0 la m\u00e9trique.<\/p>\n<p>En mobilisant la biblioth\u00e8que <code>effectsize<\/code>, l'utilisateur ex\u00e9cute l'analyse d'ad\u00e9quation avec une standardisation professionnelle :<\/p>\n<p><code>library(effectsize)<\/code><br \/>\n<code>taille_effet <- cohens_w(test_affluence, alternative = \"two.sided\", ci = 0.95)<\/code><br \/>\n<code>print(taille_effet)<\/code><\/p>\n<p>La commande retourne non seulement l'estimation ponctuelle du coefficient <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w\">$w$<\/span>, mais \u00e9galement son intervalle de confiance \u00e0 95% (par exemple <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"IC_{95%} = [0.18, , 0.42]\">$IC_{95%} = [0.18, , 0.42]$<\/span>). La publication de cet intervalle de confiance renforce consid\u00e9rablement la port\u00e9e scientifique de l'\u00e9tude en pr\u00e9cisant la marge d'incertitude entourant l'intensit\u00e9 de la d\u00e9viation empirique.<\/p>\n<h2>9. Visualisation graphique professionnelle avec ggplot2<\/h2>\n<h3>9.1 Mise en forme d'un tableau r\u00e9capitulatif pour la visualisation<\/h3>\n<p>Une communication scientifique efficace n\u00e9cessite la transposition des sorties num\u00e9riques d'un test sous forme d'illustrations graphiques rigoureuses et imm\u00e9diatement d\u00e9chiffrables. Pour concevoir de telles visualisations au moyen de la biblioth\u00e8que graphique de r\u00e9f\u00e9rence <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/ggplot2.tidyverse.org\/\"><code>ggplot2<\/code><\/a>, la premi\u00e8re \u00e9tape implique le formatage des donn\u00e9es brutes en une structure tabulaire rectangulaire de type <em>tidy data<\/em>.<\/p>\n<p>Nous rassemblons les fr\u00e9quences observ\u00e9es, les esp\u00e9rances th\u00e9oriques d\u00e9duites et les \u00e9tiquettes cat\u00e9gorielles au sein d'un tableau r\u00e9capitulatif, puis nous op\u00e9rons une restructuration du format large au format long \u00e0 l'aide de la commande <code>pivot_longer()<\/code> issue du package <code>tidyr<\/code> :<\/p>\n<p><code>library(dplyr)<\/code><br \/>\n<code>library(tidyr)<\/code><br \/>\n<code>library(ggplot2)<\/code><\/p>\n<p><code>df_affluence <- data.frame(<\/code><br \/>\n<code>  Jour = factor(names(affluence_observee), levels = names(affluence_observee)),<\/code><br \/>\n<code>  Observe = as.numeric(test_affluence$observed),<\/code><br \/>\n<code>  Attendu = as.numeric(test_affluence$expected),<\/code><br \/>\n<code>  Residu_Ajuste = as.numeric(test_affluence$stdres)<\/code><br \/>\n<code>)<\/code><\/p>\n<p><code>df_long <- df_affluence %>%<\/code><br \/>\n<code>  pivot_longer(cols = c(Observe, Attendu), names_to = \"Statut\", values_to = \"Effectif\")<\/code><\/p>\n<p>Ce formatage garantit une liaison directe entre les attributs visuels de la grammaire des graphiques et les dimensions exp\u00e9rimentales \u00e9tudi\u00e9es.<\/p>\n<h3>9.2 Cr\u00e9ation d'un diagramme en barres comparatif bivari\u00e9<\/h3>\n<p>Le premier graphique recommand\u00e9 pour documenter l'ad\u00e9quation consiste en un diagramme en barres juxtapos\u00e9es comparant frontalement les effectifs observ\u00e9s sur le terrain et les effectifs attendus sous l'hypoth\u00e8se nulle. Cette disposition permet une appr\u00e9ciation visuelle directe de la direction et de la magnitude brute des \u00e9carts :<\/p>\n<p><code>graphique_comparatif <- ggplot(df_long, aes(x = Jour, y = Effectif, fill = Statut)) +<\/code><br \/>\n<code>  geom_col(position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.7, color = \"black\", size = 0.3) +<\/code><br \/>\n<code>  geom_text(aes(label = Effectif), position = position_dodge(width = 0.8), vjust = -0.5, size = 3.5) +<\/code><br \/>\n<code>  scale_fill_manual(values = c(\"Observe\" = \"#2b5c8f\", \"Attendu\" = \"#b0c4de\"),<\/code><br \/>\n<code>                    labels = c(\"Attendu (H0)\", \"Observ\u00e9\")) +<\/code><br \/>\n<code>  scale_y_continuous(limits = c(0, 90), breaks = seq(0, 80, by = 20)) +<\/code><br \/>\n<code>  labs(<\/code><br \/>\n<code>    title = \"Comparaison de l'affluence hebdomadaire observ\u00e9e et th\u00e9orique\",<\/code><br \/>\n<code>    subtitle = expression(paste(\"Test d'ad\u00e9quation du \", chi^2, \" : rejet de l'\u00e9quiprobabilit\u00e9 (\", alpha, \" = 0.05)\")),<\/code><br \/>\n<code>    x = \"Jour ouvr\u00e9 de la semaine\",<\/code><br \/>\n<code>    y = \"Fr\u00e9quence absolue (nombre de clients)\",<\/code><br \/>\n<code>    fill = \"Distribution\"<\/code><br \/>\n<code>  ) +<\/code><br \/>\n<code>  theme_classic() +<\/code><br \/>\n<code>  theme(<\/code><br \/>\n<code>    plot.title = element_text(face = \"bold\", size = 13),<\/code><br \/>\n<code>    axis.title = element_text(face = \"bold\", size = 11),<\/code><br \/>\n<code>    legend.position = \"top\"<\/code><br \/>\n<code>  )<\/code><\/p>\n<p>L'application du th\u00e8me classique \u00e9pur\u00e9 (<code>theme_classic()<\/code>), l'usage de polices adapt\u00e9es et la distinction chromatique claire entre barres pleines et barres pastel conf\u00e8rent \u00e0 la figure une esth\u00e9tique conforme aux normes de publication acad\u00e9mique.<\/p>\n<h3>9.3 Graphique des r\u00e9sidus standardis\u00e9s pour publication<\/h3>\n<p>Si la confrontation des volumes bruts est utile, la repr\u00e9sentation la plus aboutie sur le plan diagnostique consiste \u00e0 mat\u00e9rialiser les r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s au moyen d'un graphique \u00e0 barres divergentes int\u00e9grant les bornes de significativit\u00e9 critique \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\pm 1.96\">$\\pm 1.96$<\/span> :<\/p>\n<p><code>graphique_residus <- ggplot(df_affluence, aes(x = Jour, y = Residu_Ajuste, fill = Residu_Ajuste > 0)) +<\/code><br \/>\n<code>  geom_col(width = 0.5, color = \"black\", size = 0.3) +<\/code><br \/>\n<code>  geom_hline(yintercept = 0, color = \"black\", size = 0.5) +<\/code><br \/>\n<code>  geom_hline(yintercept = c(-1.96, 1.96), linetype = \"dashed\", color = \"red\", size = 0.7) +<\/code><br \/>\n<code>  geom_hline(yintercept = c(-2.58, 2.58), linetype = \"dotted\", color = \"darkred\", size = 0.7) +<\/code><br \/>\n<code>  scale_fill_manual(values = c(\"TRUE\" = \"#388e3c\", \"FALSE\" = \"#d32f2f\"), guide = \"none\") +<\/code><br \/>\n<code>  scale_y_continuous(limits = c(-4.5, 4.5), breaks = seq(-4, 4, by = 1)) +<\/code><br \/>\n<code>  annotate(\"text\", x = 3.5, y = 2.15, label = \"Seuil critique alpha = 0.05 (|z| = 1.96)\", color = \"red\", size = 3, fontface = \"italic\") +<\/code><br \/>\n<code>  labs(<\/code><br \/>\n<code>    title = \"Diagnostic des r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s par modalit\u00e9\",<\/code><br \/>\n<code>    subtitle = \"Mise en \u00e9vidence des d\u00e9viations locales statistiquement significatives\",<\/code><br \/>\n<code>    x = \"Jour ouvr\u00e9\",<\/code><br \/>\n<code>    y = \"R\u00e9sidu standardis\u00e9 ajust\u00e9 (Score z)\"<\/code><br \/>\n<code>  ) +<\/code><br \/>\n<code>  theme_minimal() +<\/code><br \/>\n<code>  theme(<\/code><br \/>\n<code>    plot.title = element_text(face = \"bold\", size = 13),<\/code><br \/>\n<code>    axis.title = element_text(face = \"bold\", size = 11),<\/code><br \/>\n<code>    panel.grid.minor = element_blank()<\/code><br \/>\n<code>  )<\/code><\/p>\n<p>Gr\u00e2ce aux lignes horizontales de d\u00e9marcation rouge, le lecteur identifie imm\u00e9diatement que les \u00e9carts du mardi, mercredi et jeudi demeurent enferm\u00e9s dans le corridor de fluctuation al\u00e9atoire (entre -1.96 et +1.96), tandis que le lundi et le vendredi s'en extraient nettement, mat\u00e9rialisant avec clart\u00e9 la localisation anatomique du rejet statistique.<\/p>\n<h2>10. Proc\u00e9dures en cas de violation des conditions de validit\u00e9<\/h2>\n<h3>10.1 Le test d'ad\u00e9quation de Monte Carlo dans R<\/h3>\n<p>Lorsque la taille globale de l'\u00e9chantillon s'av\u00e8re modeste ou que certaines modalit\u00e9s cibles h\u00e9ritent de probabilit\u00e9s th\u00e9oriques si faibles qu'elles transgressent les exigences de Cochran ($E_i < 5$), l'approximation analytique par la loi continue du chi-deux s'effondre. Le logiciel R offre une parade \u00e9l\u00e9gante et robuste par l'interm\u00e9diaire de m\u00e9thodes stochastiques de Monte Carlo.<\/p>\n<p>En assignant l'argument logique <code>simulate.p.value = TRUE<\/code> au sein de l'instruction <code>chisq.test()<\/code>, R renonce \u00e0 int\u00e9grer la densit\u00e9 th\u00e9orique continue standard pour calculer la <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur. \u00c0 la place, l'interpr\u00e9teur simule un grand nombre <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"B\">$B$<\/span> de tirages al\u00e9atoires multinomiales conditionn\u00e9s scrupuleusement par la taille globale <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span> et le vecteur de probabilit\u00e9s <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"boldsymbol{\\pi}\">$boldsymbol{\\pi}$<\/span> sp\u00e9cifi\u00e9 sous <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"H_0\">$H_0$<\/span>. Pour chaque table synth\u00e9tique simul\u00e9e, la statistique de Pearson est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e, ce qui permet de forger une distribution d'\u00e9chantillonnage empirique personnalis\u00e9e de la statistique :<\/p>\n<p><code># D\u00e9finition d'une graine al\u00e9atoire pour la reproductibilit\u00e9<\/code><br \/>\n<code>set.seed(12345)<\/code><\/p>\n<p><code># Ex\u00e9cution du test de Monte Carlo avec 10 000 r\u00e9plications<\/code><br \/>\n<code>test_monte_carlo <- chisq.test(<\/code><br \/>\n<code>  x = affluence_observee,<\/code><br \/>\n<code>  p = proportions_theoriques,<\/code><br \/>\n<code>  simulate.p.value = TRUE,<\/code><br \/>\n<code>  B = 10000<\/code><br \/>\n<code>)<\/code><\/p>\n<p><code>print(test_monte_carlo)<\/code><\/p>\n<p>La sortie console mentionne explicitement la substitution m\u00e9thodologique (<em>Chi-squared test for given probabilities with simulated p-value (based on 10000 replicates)<\/em>). La <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur obtenue par comptage de la proportion d'it\u00e9rations ayant exc\u00e9d\u00e9 la statistique empirique fournit une d\u00e9cision parfaitement valide, exempte des biais de l'approximation continue.<\/p>\n<h3>10.2 Test multinomial exact pour petits \u00e9chantillons<\/h3>\n<p>Dans les contextes d'\u00e9chantillonnage extr\u00eame o\u00f9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span> est tr\u00e8s r\u00e9duit (par exemple dans le cas d'\u00e9tudes cliniques sur des pathologies orphelines ou de protocoles primatologiques comprenant une dizaine d'individus au total), m\u00eame la simulation stochastique peut \u00eatre supplant\u00e9e par le calcul de la probabilit\u00e9 exacte d\u00e9riv\u00e9e de la loi multinomiale discr\u00e8te. Cette approche calcule exhaustivement la probabilit\u00e9 exacte combinatoire de toutes les configurations d'\u00e9chantillonnage possibles dont la vraisemblance est inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 celle de la table empiriquement observ\u00e9e.<\/p>\n<p>Bien que non int\u00e9gr\u00e9 au socle de base de R, ce calcul est accessible via des biblioth\u00e8ques sp\u00e9cialis\u00e9es comme <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/cran.r-project.org\/package=XNomial\"><code>XNomial<\/code><\/a> ou <code>EMT<\/code> (<em>Exact Multinomial Test<\/em>) :<\/p>\n<p><code># Chargement du package d\u00e9di\u00e9 aux tests multinomiaux exacts<\/code><br \/>\n<code>library(EMT)<\/code><\/p>\n<p><code># D\u00e9finition d'un vecteur de d\u00e9nombrement sur petit \u00e9chantillon<\/code><br \/>\n<code>petit_echantillon <- c(A = 8, B = 2, C = 1)<\/code><br \/>\n<code>proportions_h0 <- c(1\/3, 1\/3, 1\/3)<\/code><\/p>\n<p><code># Calcul de la probabilit\u00e9 multinomiale exacte<\/code><br \/>\n<code>resultat_exact <- multinomial.test(observed = petit_echantillon, prob = proportions_h0)<\/code><br \/>\n<code>print(resultat_exact)<\/code><\/p>\n<p>La commande retourne une <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur exacte combinatoire non param\u00e9trique. Cette m\u00e9thode constitue l'\u00e9quivalent formel pour les vecteurs univari\u00e9s multinomials de ce que repr\u00e9sente le test exact de Fisher pour les tableaux de contingence bivari\u00e9s <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"2 \\times 2\">$2 \\times 2$<\/span>.<\/p>\n<h3>10.3 Regroupement raisonn\u00e9 de cat\u00e9gories<\/h3>\n<p>Une alternative classique de nature m\u00e9thodologique plut\u00f4t que math\u00e9matique consiste \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 la fusion (ou <em>collapsing<\/em>) de certaines modalit\u00e9s de la variable cat\u00e9gorielle qui manifestent une proximit\u00e9 conceptuelle, afin d'agr\u00e9ger leurs effectifs et de satisfaire aux crit\u00e8res minimaux de Cochran. Cette manipulation ne doit jamais \u00eatre conduite de mani\u00e8re opportuniste pour forcer la significativit\u00e9 statistique, mais doit \u00eatre guid\u00e9e par des consid\u00e9rations th\u00e9oriques d\u00e9fendables.<\/p>\n<p>Dans l'\u00e9cosyst\u00e8me R, la biblioth\u00e8que <code>forcats<\/code> (composante du m\u00e9ta-paquet <code>tidyverse<\/code>) met \u00e0 disposition la commande <code>fct_collapse()<\/code> pour r\u00e9ordonner des facteurs. Sur des donn\u00e9es vectorielles brutes r\u00e9capitul\u00e9es, le regroupement s'op\u00e8re par sommation num\u00e9rique des effectifs et sommation conjointe des probabilit\u00e9s th\u00e9oriques d\u00e9volues aux cat\u00e9gories agr\u00e9g\u00e9es :<\/p>\n<p><code># Exemple de fusion de deux modalit\u00e9s clairsem\u00e9es (Mercredi et Jeudi)<\/code><br \/>\n<code>affluence_fusionnee <- c(<\/code><br \/>\n<code>  Lundi = affluence_observee[\"Lundi\"],<\/code><br \/>\n<code>  Mardi = affluence_observee[\"Mardi\"],<\/code><br \/>\n<code>  Milieu_Semaine = affluence_observee[\"Mercredi\"] + affluence_observee[\"Jeudi\"],<\/code><br \/>\n<code>  Vendredi = affluence_observee[\"Vendredi\"]<\/code><br \/>\n<code>)<\/code><\/p>\n<p><code>proportions_fusionnees <- c(0.20, 0.20, 0.40, 0.20)<\/code><\/p>\n<p><code># R\u00e9ex\u00e9cution sur le syst\u00e8me r\u00e9duit (k = 4, df = 3)<\/code><br \/>\n<code>test_fusionne <- chisq.test(x = affluence_fusionnee, p = proportions_fusionnees)<\/code><\/p>\n<p>Il importe de noter que cette simplification taxonomique entra\u00eene la perte d'un degr\u00e9 de libert\u00e9 (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k\">$k$<\/span> passant de 5 \u00e0 4, <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"dl\">$dl$<\/span> passant de 4 \u00e0 3) et efface la possibilit\u00e9 de distinguer des singularit\u00e9s comportementales au sein du bloc fusionn\u00e9.<\/p>\n<h2>11. Comparaisons multiples post-hoc et ajustement du risque global<\/h2>\n<h3>11.1 N\u00e9cessit\u00e9 de tests a posteriori apr\u00e8s un test global significatif<\/h3>\n<p>L'infirmation globale de l'hypoth\u00e8se nulle d'ad\u00e9quation pose un d\u00e9fi interpr\u00e9tatif analogue \u00e0 celui rencontr\u00e9 lors d'une analyse de variance (ANOVA) factorielle lorsque la statistique <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"F\">$F$<\/span> globale s'av\u00e8re significative : l'\u00e9preuve affirme l'existence d'une dissonance g\u00e9n\u00e9rale au sein du syst\u00e8me, mais elle s'av\u00e8re incapable d'identifier quelles paires de cat\u00e9gories ou quelles modalit\u00e9s isol\u00e9es g\u00e9n\u00e8rent ce d\u00e9s\u00e9quilibre.<\/p>\n<p>Si l'analyste d\u00e9cide d'engager une s\u00e9rie de tests de comparaison unitaire par cat\u00e9gorie (par exemple en confrontant chaque fr\u00e9quence observ\u00e9e \u00e0 sa fr\u00e9quence th\u00e9orique via une batterie de tests binomiaux univari\u00e9s), il d\u00e9clenche in\u00e9luctablement le ph\u00e9nom\u00e8ne d'inflation du taux d'erreur de type I pour la famille de tests (<em>family-wise error rate<\/em>). Si l'on conduit <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"m\">$m$<\/span> comparaisons ind\u00e9pendantes au seuil unitaire de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\alpha = 0.05\">$\\alpha = 0.05$<\/span>, la probabilit\u00e9 globale d'enregistrer au moins un faux positif s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"\\alpha_{\\text{global}} = 1 - (1 - \\alpha)^m\">$$\\alpha_{\\text{global}} = 1 - (1 - \\alpha)^m$$<\/span><\/p>\n<p>Pour un syst\u00e8me comportant 5 modalit\u00e9s soumises \u00e0 5 comparaisons s\u00e9quentielles, ce risque culmine \u00e0 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"1 - (0.95)^5 \\approx 0.226\">$1 - (0.95)^5 \\approx 0.226$<\/span>, soit pr\u00e8s de 23% de chances d'affirmer \u00e0 tort une divergence cat\u00e9gorielle. D\u00e8s lors, le recours \u00e0 des proc\u00e9dures formelles d'ajustement post-hoc devient incontournable.<\/p>\n<h3>11.2 Tests d'ad\u00e9quation cellule par cellule (Goodness of Fit s\u00e9quentiel)<\/h3>\n<p>La strat\u00e9gie de d\u00e9composition post-hoc standard consiste \u00e0 isoler chaque cellule <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"i\">$i$<\/span> et \u00e0 la confronter \u00e0 l'agr\u00e9gat de toutes les autres cellules regroup\u00e9es, convertissant le probl\u00e8me multinomial en <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"k\">$k$<\/span> \u00e9preuves binomiales successives \u00e0 1 degr\u00e9 de libert\u00e9. Pour chaque modalit\u00e9, on compare l'observation de la cellule <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"O_i\">$O_i$<\/span> face aux observations cumul\u00e9es restantes (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N - O_i\">$N - O_i$<\/span>), au regard des probabilit\u00e9s th\u00e9oriques correspondantes <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\pi_i\">$\\pi_i$<\/span> et <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"(1 - \\pi_i)\">$(1 - \\pi_i)$<\/span>.<\/p>\n<p>Cette approche peut \u00eatre automatis\u00e9e de fa\u00e7on \u00e9l\u00e9gante sous R par une it\u00e9ration vectorielle exploitant la fonction <code>sapply()<\/code> ou une boucle fonctionnelle :<\/p>\n<p><code># Automatisation de tests du chi-deux 1-dl pour chaque jour<\/code><br \/>\n<code>p_valeurs_brutes <- sapply(1:length(affluence_observee), function(i) {<\/code><br \/>\n<code>  obs_cellule <- c(affluence_observee[i], sum(affluence_observee[-i]))<\/code><br \/>\n<code>  prob_cellule <- c(proportions_theoriques[i], 1 - proportions_theoriques[i])<\/code><br \/>\n<code>  test_unitaire <- chisq.test(x = obs_cellule, p = prob_cellule)<\/code><br \/>\n<code>  return(test_unitaire$p.value)<\/code><br \/>\n<code>})<\/code><\/p>\n<p><code>names(p_valeurs_brutes) <- names(affluence_observee)<\/code><br \/>\n<code>print(round(p_valeurs_brutes, 5))<\/code><\/p>\n<p>Cette op\u00e9ration g\u00e9n\u00e8re un vecteur de <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeurs non corrig\u00e9es refl\u00e9tant la significativit\u00e9 brute de l'\u00e9cart isol\u00e9 pour chaque case de la distribution.<\/p>\n<h3>11.3 Ajustement de la significativit\u00e9 avec p.adjust()<\/h3>\n<p>Pour neutraliser l'inflation de l'erreur de type I, le vecteur des probabilit\u00e9s brutes doit \u00eatre corrig\u00e9 \u00e0 l'aide de la commande <code>p.adjust()<\/code> int\u00e9gr\u00e9e au socle de base de R. Deux approches algorithmiques pr\u00e9valent couramment :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La m\u00e9thode de Bonferroni :<\/strong> Approche conservatrice classique consistant \u00e0 multiplier chaque <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur brute par le nombre total de comparaisons (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p_{\\text{adj}} = \\min(1, , m \\times p)\">$p_{\\text{adj}} = \\min(1, , m \\times p)$<\/span>).<\/li>\n<li><strong>La m\u00e9thode s\u00e9quentielle de Holm :<\/strong> Approche plus puissante (recommand\u00e9e par la litt\u00e9rature contemporaine) qui classe les <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeurs par ordre croissant et applique un multiplicateur d\u00e9croissant pas \u00e0 pas, contr\u00f4lant rigoureusement l'erreur de type I tout en limitant les erreurs de type II.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ex\u00e9cutons ces corrections sous notre session d'analyse :<\/p>\n<p><code>p_valeurs_bonferroni <- p.adjust(p_valeurs_brutes, method = \"bonferroni\")<\/code><br \/>\n<code>p_valeurs_holm <- p.adjust(p_valeurs_brutes, method = \"holm\")<\/code><\/p>\n<p><code>synthese_posthoc <- data.frame(<\/code><br \/>\n<code>  Jour = names(affluence_observee),<\/code><br \/>\n<code>  p_Brute = round(p_valeurs_brutes, 5),<\/code><br \/>\n<code>  p_Holm = round(p_valeurs_holm, 5),<\/code><br \/>\n<code>  p_Bonferroni = round(p_valeurs_bonferroni, 5)<\/code><br \/>\n<code>)<\/code><\/p>\n<p><code>print(synthese_posthoc)<\/code><\/p>\n<p>L'examen des probabilit\u00e9s ajust\u00e9es selon l'algorithme de Holm r\u00e9v\u00e8le que seuls le Lundi (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p_{\\text{adj}} = 0.017\">$p_{\\text{adj}} = 0.017$<\/span>) et le Vendredi ($p_{text{adj}} < 0.001<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\") demeurent sous le seuil critique de\">$) demeurent sous le seuil critique de$<\/span>alpha = 0.05<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\". Le Mardi (\">$. Le Mardi ($<\/span>p_{text{adj}} = 0.46<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"), le Mercredi (\">$), le Mercredi ($<\/span>p_{text{adj}} = 1.00<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\") et le Jeudi (\">$) et le Jeudi ($<\/span>p_{text{adj}} = 1.00$) confirment leur parfaite conformit\u00e9 avec la distribution th\u00e9orique. L'application de la correction confirme avec une rigueur statistique absolue les conclusions initialement tir\u00e9es de l'examen des r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s.<\/p>\n<h2>12. R\u00e9daction et communication des r\u00e9sultats selon les normes de l'APA (7e \u00e9dition)<\/h2>\n<h3>12.1 Structure typographique et symbolisme statistique APA<\/h3>\n<p>La diffusion publique et acad\u00e9mique des r\u00e9sultats inf\u00e9rentiels est encadr\u00e9e par des conventions \u00e9ditoriales strictes, au premier rang desquelles figurent les normes de l'<a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/apastyle.apa.org\/\">American Psychological Association<\/a> (APA, 7e \u00e9dition). La formalisation textuelle d'un test d'ad\u00e9quation du chi-deux ob\u00e9it \u00e0 un gabarit de pr\u00e9sentation invariant :<\/p>\n<p><span class=\"arabpsy-math-display\" data-latex=\"\\chi^2(dl, , N = \\text{effectif_total}) = \\text{statistique}, , p = p\\text{-valeur}, , w = \\text{taille_effet}\">$$\\chi^2(dl, , N = \\text{effectif_total}) = \\text{statistique}, , p = p\\text{-valeur}, , w = \\text{taille_effet}$$<\/span><\/p>\n<p>Ce protocole typographique requiert une attention minutieuse aux d\u00e9tails d'\u00e9dition :<\/p>\n<ul>\n<li>Le symbole grec du chi-deux (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span>) ainsi que les lettres latines servant d'op\u00e9rateurs statistiques ou d'indices (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N\">$N$<\/span>, <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>, <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"w\">$w$<\/span>, <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"z\">$z$<\/span>) doivent \u00eatre imp\u00e9rativement compos\u00e9s en <em>caract\u00e8res italiques<\/em>. En revanche, les chiffres et les parenth\u00e8ses demeurent en typographie droite.<\/li>\n<li>Le premier param\u00e8tre entre parenth\u00e8ses repr\u00e9sente les degr\u00e9s de libert\u00e9 (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"dl\">$dl$<\/span>), suivi d'une virgule et de la taille totale d'\u00e9chantillon (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"N = dots\">$N = dots$<\/span>).<\/li>\n<li>Toutes les grandeurs statistiques descriptives ou inf\u00e9rentielles (<span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"\\chi^2\">$\\chi^2$<\/span>, r\u00e9sidus, tailles d'effet) sont syst\u00e9matiquement arrondies \u00e0 deux d\u00e9cimales apr\u00e8s la virgule.<\/li>\n<li>La <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur est rapport\u00e9e avec trois d\u00e9cimales. Conform\u00e9ment aux r\u00e8gles de l'APA, dans la mesure o\u00f9 une probabilit\u00e9 ne peut par d\u00e9finition math\u00e9matique jamais exc\u00e9der la valeur 1, le z\u00e9ro initial pr\u00e9c\u00e9dant le s\u00e9parateur d\u00e9cimal doit \u00eatre omis dans les publications anglophones (ex. <em>p<\/em> = .002). Dans les \u00e9crits acad\u00e9miques r\u00e9dig\u00e9s en langue fran\u00e7aise, l'usage oscille entre l'alignement typographique international (<em>p<\/em> = ,002) et la conservation du z\u00e9ro (<em>p<\/em> = 0,002). Si la <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p\">$p$<\/span>-valeur affich\u00e9e par la console est inf\u00e9rieure \u00e0 0.001 (comme dans notre exemple o\u00f9 <span class=\"arabpsy-math-inline\" data-latex=\"p = 0.00017\">$p = 0.00017$<\/span>), il est rigoureusement prohib\u00e9 d'\u00e9crire <em>p<\/em> = 0.000 ; on consignera express\u00e9ment : <em>p<\/em> < ,001.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>12.2 Exemples concrets de paragraphes de r\u00e9sultats pour publications<\/h3>\n<p>Afin d'illustrer la mat\u00e9rialisation de ces normes, voici deux mod\u00e8les formels de restitution textuelle r\u00e9dig\u00e9s selon les exigences acad\u00e9miques les plus strictes.<\/p>\n<p><strong>Mod\u00e8le de compte-rendu pour un r\u00e9sultat statistiquement significatif (cas de notre \u00e9tude) :<\/strong><\/p>\n<p><em>\u00ab Un test d'ad\u00e9quation du chi-deux de Pearson a \u00e9t\u00e9 conduit afin d'\u00e9prouver l'hypoth\u00e8se d'une r\u00e9partition uniforme de la fr\u00e9quentation client au cours des cinq jours ouvr\u00e9s de la semaine (lundi au vendredi). Les analyses r\u00e9v\u00e8lent une d\u00e9viation statistiquement significative par rapport au mod\u00e8le d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 th\u00e9orique, &chi;\u00b2(4, N = 250) = 22,32, p < ,001, avec une taille d'effet mod\u00e9r\u00e9e, w = 0,30, IC95% [0,18, 0,42]. L'analyse post-hoc des r\u00e9sidus standardis\u00e9s ajust\u00e9s (avec correction s\u00e9quentielle de Holm pour les comparaisons multiples) d\u00e9montre que cette divergence globale est principalement imputable \u00e0 une sous-fr\u00e9quentation marqu\u00e9e le lundi (fo = 32, fe = 50, z = -2,85, p_adj = ,017) ainsi qu'\u00e0 une sur-fr\u00e9quentation substantielle le vendredi (fo = 76, fe = 50, z = 4,11, p_adj < ,001). Les effectifs relev\u00e9s pour le mardi (fo = 41), le mercredi (fo = 54) et le jeudi (fo = 47) ne s'\u00e9cartent pas significativement des valeurs attendues sous l'hypoth\u00e8se d'uniformit\u00e9. \u00bb<\/em><\/p>\n<p><strong>Mod\u00e8le de compte-rendu pour un r\u00e9sultat non significatif (sc\u00e9nario de confirmation du mod\u00e8le) :<\/strong><\/p>\n<p><em>\u00ab Une analyse d'ad\u00e9quation du chi-deux de Pearson a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e afin de v\u00e9rifier la conformit\u00e9 de la r\u00e9partition des types d'attachement au sein de notre \u00e9chantillon clinique au regard des normes \u00e9pid\u00e9miologiques \u00e9tablies (55% s\u00e9curisant, 25% \u00e9vitant, 20% anxieux-ambivalent). Les fr\u00e9quences empiriques observ\u00e9es (respectivement 52, 28 et 20 participants) ne diff\u00e8rent pas significativement de la distribution th\u00e9orique postul\u00e9e a priori, &chi;\u00b2(2, N = 100) = 0,42, p = ,811, w = 0,06. Ces r\u00e9sultats confirment l'ad\u00e9quation satisfaisante de notre cohorte avec le mod\u00e8le de r\u00e9f\u00e9rence en population g\u00e9n\u00e9rale. \u00bb<\/em><\/p>\n<h3>12.3 Pr\u00e9sentation tabulaire normalis\u00e9e<\/h3>\n<p>Lorsque le syst\u00e8me comporte un nombre \u00e9lev\u00e9 de cat\u00e9gories ou que l'on d\u00e9sire consigner l'int\u00e9gralit\u00e9 des indices num\u00e9riques issus de la d\u00e9composition des cellules, la pr\u00e9sentation tabulaire s'impose. Conform\u00e9ment aux directives graphiques de l'APA (7e \u00e9dition), un tableau statistique ne doit comporter aucune ligne verticale de s\u00e9paration, et son organisation horizontale doit se limiter \u00e0 trois filets ma\u00eetres : un filet sup\u00e9rieur bordant l'en-t\u00eate, un filet inf\u00e9rieur d\u00e9limitant l'en-t\u00eate, et un filet terminal cl\u00f4turant le corps des donn\u00e9es.<\/p>\n<p>Le tableau suivant illustre la mise en conformit\u00e9 de notre jeu de donn\u00e9es sur l'affluence en magasin :<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 0.95em;\">\n<caption style=\"text-align: left; font-style: italic; margin-bottom: 8px; font-weight: bold;\">Tableau 1. R\u00e9partition observ\u00e9e, attendue et r\u00e9sidus d'affluence journali\u00e8re (N = 250)<\/caption>\n<thead>\n<tr style=\"border-top: 2px solid #000; border-bottom: 1px solid #000; text-align: left;\">\n<th style=\"padding: 8px;\">Jour ouvr\u00e9<\/th>\n<th style=\"padding: 8px; text-align: right;\">Fr\u00e9quence observ\u00e9e (<em>f<\/em><sub>o<\/sub>)<\/th>\n<th style=\"padding: 8px; text-align: right;\">Fr\u00e9quence attendue (<em>f<\/em><sub>e<\/sub>)<\/th>\n<th style=\"padding: 8px; text-align: right;\">Proportion observ\u00e9e (%)<\/th>\n<th style=\"padding: 8px; text-align: right;\">R\u00e9sidu standardis\u00e9 ajust\u00e9 (<em>z<\/em>)<\/th>\n<th style=\"padding: 8px; text-align: right;\"><em>p<\/em>-valeur ajust\u00e9e (Holm)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 8px;\">Lundi<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">32<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">50,0<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">12,8%<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">-2,85<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">,017*<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 8px;\">Mardi<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">41<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">50,0<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">16,4%<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">-1,42<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">,465<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 8px;\">Mercredi<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">54<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">50,0<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">21,6%<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">0,63<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">1,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 8px;\">Jeudi<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">47<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">50,0<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">18,8%<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">-0,47<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">1,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 8px;\">Vendredi<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">76<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">50,0<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">30,4%<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">4,11<\/td>\n<td style=\"padding: 8px; text-align: right;\">< ,001***<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<tfoot>\n<tr style=\"border-top: 1px solid #000; border-bottom: 2px solid #000;\">\n<td colspan=\"6\" style=\"padding: 8px; font-size: 0.85em; font-style: italic;\">\n                <em>Note.<\/em> Statistique globale du chi-deux : &chi;\u00b2(4, <em>N<\/em> = 250) = 22,32, <em>p<\/em> < ,001, <em>w<\/em> = 0,30. Les fr\u00e9quences attendues reposent sur l'hypoth\u00e8se d'\u00e9quiprobabilit\u00e9 journali\u00e8re (20% par modalit\u00e9). Les <em>p<\/em>-valeurs ajust\u00e9es sont corrig\u00e9es par la m\u00e9thode s\u00e9quentielle de Holm.<br \/>\n                * <em>p<\/em> < ,05. *** <em>p<\/em> < ,001.\n            <\/td>\n<\/tr>\n<\/tfoot>\n<\/table>\n<p>En combinant une conduite informatique rigoureuse dans R, un diagnostic approfondi par les r\u00e9sidus et la taille d'effet, et une restitution typographique respectueuse des standards scientifiques internationaux, le chercheur conf\u00e8re \u00e0 ses analyses cat\u00e9gorielles une clart\u00e9 m\u00e9thodologique et une force probante exemplaires.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li>Agresti, A. (2013). <em>Categorical data analysis<\/em> (3e \u00e9d.). John Wiley & Sons. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.wiley.com\/en-us\/Categorical+Data+Analysis%2C+3rd+Edition-p-9780470463635\">https:\/\/www.wiley.com\/en-us\/Categorical+Data+Analysis%2C+3rd+Edition-p-9780470463635<\/a><\/li>\n<li>American Psychological Association. (2020). <em>Publication manual of the American Psychological Association<\/em> (7e \u00e9d.). American Psychological Association. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/apastyle.apa.org\/products\/publication-manual-7th-edition\">https:\/\/apastyle.apa.org\/products\/publication-manual-7th-edition<\/a><\/li>\n<li>Ben-Shachar, M. S., L\u00fcdecke, D., & Makowski, D. (2020). effectsize: Estimation of effect size indices and standardized parameters. <em>Journal of Open Source Software<\/em>, <em>5<\/em>(56), 2815. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.21105\/joss.02815\">https:\/\/doi.org\/10.21105\/joss.02815<\/a><\/li>\n<li>Cochran, W. G. (1954). Some methods for strengthening the common &chi;\u00b2 tests. <em>Biometrics<\/em>, <em>10<\/em>(4), 417\u2013451. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.2307\/3001666\">https:\/\/doi.org\/10.2307\/3001666<\/a><\/li>\n<li>Cohen, J. (1988). <em>Statistical power analysis for the behavioral sciences<\/em> (2e \u00e9d.). Lawrence Erlbaum Associates. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/book\/9780121790608\/statistical-power-analysis-for-the-behavioral-sciences\">https:\/\/www.sciencedirect.com\/book\/9780121790608\/statistical-power-analysis-for-the-behavioral-sciences<\/a><\/li>\n<li>Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. <em>Scandinavian Journal of Statistics<\/em>, <em>6<\/em>(2), 65\u201370. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/4615733\">https:\/\/www.jstor.org\/stable\/4615733<\/a><\/li>\n<li>Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. <em>The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science<\/em>, <em>50<\/em>(302), 157\u2013175. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1080\/14786440009463897\">https:\/\/doi.org\/10.1080\/14786440009463897<\/a><\/li>\n<li>R Core Team. (2023). <em>R: A language and environment for statistical computing<\/em>. R Foundation for Statistical Computing. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.R-project.org\/\">https:\/\/www.R-project.org\/<\/a><\/li>\n<li>Wickham, H. (2016). <em>ggplot2: Elegant graphics for data analysis<\/em>. Springer-Verlag. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/ggplot2.tidyverse.org\/\">https:\/\/ggplot2.tidyverse.org\/<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guide acad\u00e9mique complet pour r\u00e9aliser, interpr\u00e9ter et rapporter un test d&rsquo;ad\u00e9quation du chi-deux dans le logiciel statistique R selon les normes APA.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","categories":[2141,1835,3077],"tags":[4061,2304,2217,4450,5085],"class_list":["post-4700","psych_stat","type-psych_stat","status-publish","hentry","category-methodologie-quantitative","category-statistiques-en-psychologie","category-tutoriels-r","tag-langage-r","tag-normes-apa","tag-statistiques-non-parametriques","tag-test-d-adequation","tag-test-du-chi-deux"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat\/4700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat"}],"about":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/psych_stat"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/psych_stat\/4700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/french.arabpsychology.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}